Отбой от ЕМА 15м лонг-шорт - тест на данных $LKOH 2019 год.
Сегодня проведём #бэктест $LKOH на исторических данных используя всё ту же торговую систему с прошлых потов. Ранее тестировали $GAZP и $SBER . Изначально возьмём параметры из теста Сбербанка. (Первый скрин).
Сейчас доходность уже выше рынка и показывает 19% в месяц. Но есть высокие пики, а это значит, что в системе есть явные бреши.
Красная кривая на графике уходит сильно вниз - это доходность коротких позиций. Как минимум нужно подкрутить параметры шортовых сделок. Попробуем взять базовые и часто упоминающийся в пульсе тейк 2% и стоп 0,5%. (Второй скрин).
Доходность сильно ниже рынка. Это та ситуация когда лучше купить и вообще не трогать.
Путём перебора тысяч комбинаций находим оптимальные параметры.
Окно входа 0,3
Тейк-профит 1-1,2%
Стоп-лосс 0,4% ЕМА 16
Доходность в месяц 28% График доходности стал более плавным.(Третий скрин). В следующем посте расскажу как ещё повысить доходность и что не так с графиком сейчас. Выбирайте что протестировать следующим. Описание стратегии.
