Собрал для вас сегодня интересную статистику.
В техническом анализе большое значение имеют аномальные свечи или же свечи с аномальным диапазоном. На графике это частенько выглядит так: какое-то время мы наблюдаем нормальные свечи, а потом в какой-то день приходит новость и выстреливает огромная свеча с движением от 3% до 5%, а то и больше. Причём эти свечи могут быть как вверх, так и вниз.
Как реагировать на такие свечи в торговле внутри дня?
Начнём с акций $SBER.
Прежде чем принять решение как действовать, нам нужно определиться с диапазоном аномальной свечи.
Я протестировал данные с марта 2019 по март 2023 года – это 1042 торговых дня. Допустим, что 95% свечей будут обычные и только 5% мы можем считать за аномальные свечи.
Исходя из этой вводной мы получаем диапазон аномальной свечи равный 4%
Всего на истории нашлось 53 таких дня:
33 дня падения
20 дней роста
Протестируем стратегию возврата к среднему. То есть, если у нас был день падения и цены упали больше, чем на 4%, то мы входим в лонг на открытии следующего дня. Сделку закрываем в 18:30. В противоположной ситуации входим в шорт.
Результаты получаются очень любопытные.
Когда мы заходим в лонг после падения более чем на 4% у нас есть 70% шанс закрыть сделку в плюс.
Если после свечи с ростом более 4% мы будем входить в шорт, то вероятность выиграть всего 45%
Это значит, что когда рынок закрывается аномальной свечой вверх на следующий день он скорее всего продолжит расти, а не упадёт.
Аномальный день с движением более 3%
Таких дней всего 8%
Вероятность выигрыша:
Лонг 63%
Шорт 52%
Аномальный день более 5%
Таких дней 2,7%
Вероятность выигрыша:
Лонг 72%
Шорт 61% – но тут данные скорее вводят в заблуждение, потому что искажаются после СВО. Сделок таких очень мало, для статистики их не достаточно и почти все они были в марте-апреле прошлого года.