“…люди – великие мастера самообмана”Нассим Талеб
«Одно-единственное наблюдение может опровергнуть всеобщее убеждение, основанное на тысячелетних наблюдениях за миллионами белых лебедей. Все, что вам нужно — это одна-единственная (и, как говорят, довольно некрасивая) черная птичка».Нассим Талеб
Этот тезис Талеба порождает недоверие к любым экспертным оценкам и прогнозам, которые базируются на общеизвестных принципах и формулах.
«Мы прогнозируем спрос на нефть на 30 лет вперед, не понимая, что не можем знать, каким он будет следующим летом. Совокупные ошибки в политических и экономических прогнозах столь чудовищны, что при взгляде на их списки мне хочется ущипнуть себя, чтобы убедиться, что я не сплю».Нассим Талеб
В качестве подтверждения этим тезисам Талеба можно привести событие 24 февраля 2022 года – российскую спецоперацию на Украине. Тогда такое развитие событий казалось невозможным и невероятным, спрогнозировать которое было сложно.
Нассим Николас Талеб опубликовал «Черный лебедь: влияние крайне невероятного» в 2007 году . Книга имела невероятный успех, было продано более трех миллионов экземпляров. Она была переведена на 31 язык и названа Sunday Times одной из двенадцати самых влиятельных книг, написанных со времен Второй мировой войны.
Талеб — эссеист, исследователь и практик в области математических финансов. Будучи пионером в области сложных финансовых деривативов, он долгое время проработал старшим трейдером в компаниях Уолл-стрит. Талеб зарабатывал на жизнь (и небольшое состояние, которое на рынке 2008 года превратилось в большое состояние) необычным способом — финансовыми спекуляциями в условиях, когда он видит небольшой шанс получить очень большую прибыль. Затем он сократил свою деятельность в области финансовой математики, чтобы начать вторую карьеру в качестве ученого в области эпистемологии случайных событий. Одна из его ранних книг «Одураченные случайностью» (2001), стала бестселлером в 18 странах и была выбрана журналом Fortune как одна из «Самых умных книг всех времен». Он занимает академические должности профессора или научного сотрудника в Оксфордском университете, Лондонской школе бизнеса и Массачусетском университете.
Его любимая цитата:
«Мое главное хобби – дразнить людей, которые слишком серьезно относятся к себе и качеству своих знаний, и тех, у кого не хватает смелости иногда сказать:« Я не знаю»
Книга посвящается математическому гению – Бенуа Мандельброту. Самая острая критика Талеба касается моделирования риска и неопределенности с использованием кривой нормального распределения Гаусса и аналогичных методов. Талеб утверждает, что «то, что можно математизировать (на финансовых рынках и в экономике), обычно является не гауссовым, а мандельбротовским, в честь великого математика Бенуа Мандельброта, отца фрактальной геометрии. Автор выступает за мандельбротовскую трактовку риска и неопределенности и использование эмпирических методов для наблюдения за данными, основанное на том свойстве, что «фрактал имеет числовые или статистические меры, которые ( в некоторой степени ) сохраняется во всех масштабах, в отличие от гауссова », что делает его именно тем инструментом, который идеально подходит для моделирования масштабируемости.
События с низкой вероятностью и значительными последствиями, которые практически невозможно предсказать, — Талеб называет событиями «черного лебедя» — они все больше доминируют в окружающей среде. Из-за финансовых спекуляций и глобализации мир стал сложной системой, состоящей из запутанной паутины отношений и других взаимозависимых факторов. Сложность не только увеличивает частоту событий «Черный лебедь», но и делает невозможным прогнозирование даже обычных событий.
Черный лебедь, по словам Талеба, — это событие, которое считается невероятным, но имеет широкомасштабные, меняющие общество последствия, которые выходят далеко за рамки их первоначального очевидного значения. Но мы, включая так называемых экспертов, слепы к ним.
Почему "Черный лебедь"?
На протяжении столетий Старый Свет соглашался с тем, что все лебеди белые. Так было, конечно, до тех пор, пока голландские исследователи не обнаружили черных лебедей у побережья Западной Австралии в 1697 году, что продемонстрировало тот факт, что отсутствие доказательств не равнозначно доказательству отсутствия.
Автор вводит такие понятия:
Черный лебедь - это негативное, разрушительное событие, обладающее следующими тремя характеристиками:
1. Оно аномально, потому что ничто раньше его не предвещало.
2. Оно обладает огромной силой воздействия.
3. Человеческая природа заставляет нас придумывать объяснения случившемуся после того, как непредсказуемое событие произошло, делая событие (в умах людей), воспринятое как сюрприз, закономерным и предсказуемым.
Примеры Черных лебедей:
Спецоперация 24 февраля 2022 года
Стремительный распад СССР
Распространение Интернета
Появление Google
В книге Талеб актуализирует много существенных идей. Он ставит под сомнение нашу уверенность в «нарративной ошибке», в том, как информация из прошлого используется для анализа причин событий, о которых история на самом деле «молчит». Это тишина — пробел — недостающая энергия в исторической системе, порождающая черного лебедя. Представьте себе, говорит Талеб, проблему индюков:
«Каждое кормление укрепляет веру птицы в то, что общее правило жизни состоит в том, чтобы ее каждый день кормили дружелюбные представители рода человеческого, «заботящиеся о своих интересах», как — скажет политик. — Во второй половине дня в среду перед Днем Благодарения с индейкой произойдет что-то неожиданное. Это приведет к пересмотру веры».
Существует «специфика предметной области», в соответствии с которой «наши реакции, наш способ мышления, наша интуиция зависят от контекста, в котором представлен вопрос», тогда как черные лебеди появляются из контекста, значительно выходящего за рамки нормы. Они мигрируют из «Крайнегостана», в то время как большая часть нашей жизни проживается в «Среднемстане», или в средней части кривой нормального распределения.
Талеб вводит понятия «Среднестан» и «Крайнестан»
- Среднестан характеризуется определенностью, предсказуемостью и немасштабируемостью.
- Крайнестан характеризуется неопределенностью, непредсказуемостью и масштабируемостью.
Сегодняшний мир начинает больше напоминать Крайнестан, чем Среднестан. Он все более неопределенен и сложен, чем когда-либо, из-за растущих темпов изменений, вызванных финансовыми спекуляциями и новыми технологиями.
Чтобы оценить, насколько реальность расходится с нашими представлениями, Талеб предлагает вспомнить все яркие события в течение вашей жизни и оценить, насколько они были предсказуемыми для вас. При этом чем неожиданнее события, тем больший эффект они оказывают.
Он также советует присмотреться к тем фактам, которых вы не знали, но которые заметно повлияли на ход вещей. Именно неизвестное, скрытое от нас, по Талебу, влияет на происходящее больше всего и приводит, в том числе, к появлению «черных лебедей». Мы же обычно, принимая решения, сосредотачиваемся только на известных фактах.
Некоторые идеи из «Черного Лебедя»
1. Непрогнозируемые события, чаще важнее тех, что прогнозируемы. Если вдуматься, то многие Черные Лебеди явились в мир и потрясли его именно потому, что их никто не ждал.
Спецоперацию на Украине мало кто прогнозировал. Большинство это событие застало врасплох, к нему были не готовы.
2. Чем менее предсказуем успех в предприятии, чем меньше в его сторону рациональных ожиданий, тем меньше желающих его воспроизводить, поэтому у него нет конкурентов, и следовательно, в случае победы, награды велика, она меняет правила игры. Успешность начинаний, как правило обратно пропорциональна предсказуемости их результата. То есть делай то, чего от тебя не ждут!
Нассим Талеб призывает отвлечься от того, что мы считаем нормой, и сосредоточиться на самом необычном и исключительном. Чтобы опередить всех, нужно рассмотреть самые маловероятные сценарии и предложить самые неожиданные идеи:
«Вопреки утверждениям обществоведов, почти все важные открытия и технические изобретения не являлись результатом стратегического планирования — они были всего лишь «черными лебедями». Ученые и бизнесмены должны как можно меньше полагаться на планирование и как можно больше импровизировать, стараясь не упустить подвернувшийся шанс».Нассим Талеб
3. В условиях неопределенности, вы можете чувствовать себя обязанным что-то сделать — действовать. Но часто самый благоразумный и вознаграждающий путь действия — ничего не делать. "Претерпевший все спасен будет" (Евангелие)
4. Тройка непрозрачности (наша склонность думать, что мы знаем, что происходит в невероятно сложном и нелинейном мире) вызвана:
- иллюзией понимания
- ретроспективное искажение и искажение нарратива – стремление всю сложность и противоречивость окружающей действительности упаковывать в упрощенные, сжатые, но логичные с нашей точи зрения истории
- безусловным доверием к фактической информации
5. Люди классифицируют и упрощают мир, чтобы осмысленно пытаться ориентироваться в нем, но они делают это за счет исключения и слепоты к Черным лебедям.
6. Масштабируемые творческие профессии (такие как предприниматель, профессиональный футболист, актер, писатель, блогер или музыкант — те, у которых, кажется, нет потолка заработка) хороши только в том случае, если их представители успешны — но они характеризуются чудовищным неравенством в уровне вознаграждения, что означает, что большинство будет неудачниками и недооцененными.
К примеру, 97% продаж книг обеспечивают всего 20% авторов.
Талеб также напоминает нам, что принцип 80/20 Вильфредо Парето можно разбить на 64/4 и 50/1, что означает, что 1% игроков может получить что-то порядка 50% вознаграждения в большинстве областей.
7. Как выразился легендарный физик Ричард Фейнман, мы никогда не можем быть уверены, что правы, мы можем быть уверены только в том, что ошибаемся.
8. В Среднестане люди играют в доллары, чтобы выиграть пенни. В Крайнестане люди играют на пенни, чтобы выиграть доллары.
9. Не «сосредотачивайтесь», когда имеете дело с неопределенностью
10. Опасайтесь экспертов → они не знают того, чего не знают.
Это напоминает знаменитую цитату Генри Форда:
— Никто из наших людей не является «экспертом». К сожалению, мы сочли необходимым избавиться от человека, как только он возомнил себя знатоком, потому что никто никогда не считает себя знатоком, если он действительно знает свое дело».
11. Лисы — универсалы, а ежи — специалисты. В условиях неопределенности быть лисой выгодно
Благодарю за внимание!