$USDRUB – отбой от скользящей средней
Как обещал ранее, протестировал сегодня пару $USDRUB
Результаты получились неоднозначные. Ни для кого не секрет, что валюта всегда являлась защитным активом… всегда до 2022 года.
Поэтому чтобы учесть валютные выкрутасы февраля 2022 года и адаптировать стратегию под них, я тестировал данные с 2018 по конец 2022 года.
Высокой доходности по системе не получилось. Это связанно с тем, что валюта в принципе не высоко доходный актив. Пытался сделать более комфортный тест для торговли руками и вот что получилось.
ЕМА всё так же нам нужно использовать разные. Одну для торговли в лонг, другую для торговли в шорт.
Что меня немного удивило, статистика рекомендует использовать ЕМА с длинным периодом.
ЕМА 85 для сделок в лонг.
ЕМА 45 для сделок в шорт.
Думаю это связано с высоким уровнем ценового шума у инструмента.
Тейк лонг – 1,3%
Стоп лонг – 1,8%
Тейк шорт – 1,1%
Стоп шорт 1,2 %
Плечо х3
Окно входа в сделки 0,5% в обоих случаях.
С такими параметрами мы получили вполне приемлемые 8,6% в месяц и 122% в год.
Тестирование проводилось с учётом комиссии на премиум тарифе Тинькофф 0,04%+0,01% на проскальзывание.
Так же для повышения доходности сделок пришлось фильтровать их учитывая объём – когда объёмы выше среднего, мы входим в сделку, когда ниже, пропускаем её.
Как мы выяснили по результатам этого теста, игнорировать объёмы в торговле валютой нельзя. На скриншотах показано как сильно это влияет на доходность.
Тестировал по ней $SBER $LKOH и $GAZP опубликую информацию по тестированию в следующих постах.
Если что-то не понятно из текста – спрашивайте. Либо в комментариях расскажу, либо сделаю отдельный пост для этого вопроса.
Подборка статей:
--> Для начинающих трейдеров
--> Бэктестинг стратегий