Приветствую в моем лайв-журнале по трейдингу и инвестициям 👋
Вот моя статистика по эффективности стратегии.
Я для себя лично формирую на каждую неделю прогноз по акциям и доллару, отрабатывая его в дальнейшем на своих деньгах. В какой-то момент появилось желания дополнительно монетизировать свои знания, и поэтому я начал вести свой отчет публично. Вот немного про меня и идею.
Для начала сравнение результатов прогноза по бумагам с прошлой недели 🕓
Сильные бумаги по отношению к индексу МосБиржи (MOEX) 💪
1. Роснефть 09.02 - 589,7 руб. | 18.02 - 585,5 руб. | -0,72%
Максимум недели от нач. цены: +0,97%
Минимум недели от нач. цены: -1,06%
2. Фосагро 09.02 - 6811 руб. | 18.02 - 6851 руб. | +0,84%
Максимум недели от нач. цены: +3,5%
Минимум недели от нач. цены: 0%
3. АФК Система 09.02 - 18,09 руб. | 18.02 - 18,2 руб. | +0,9%
Максимум недели от нач. цены: +1,85%
Минимум недели от нач. цены: -1,58%
Слабые бумаги👎 по отношению к индексу МосБиржи (MOEX) 💪
1. Полиметал 09.02 - 462 руб. | 18.02 - 441,1 руб. | -4,5%
Максимум недели от нач. цены: +0,6%
Минимум недели от нач. цены: -5,52%
2. Алроса 09.02 - 69,06 руб. | 18.02 - 68,75 руб. | -0,44%
Максимум недели от нач. цены: +0,66%
Минимум недели от нач. цены: -2%
3. Самолёт 09.02 - 3740,5 руб. | 18.02 - 3680,5 руб. | -1,6%
Максимум недели от нач. цены: +2%
Минимум недели от нач. цены: -2,82%
Индекс 11.02 - 3242 руб. | 18.02 - 3242,4 руб. | 0%
Средняя результативность прогноза по сильным бумагам
11.02-18.02: +0,34%
Средняя результативность прогноза по слабым бумагам
11.02-18.02: -2,18%
Недельный прогноз является положительным 👍. Общая результативность по сильным бумагам лучше Индекса Московской Биржи, а также слабых бумаг.
Неделя была вполне стандартной. Жаль, что в сильных бумагах не было тех самых лидеров российского рынка по росту цен на акции, которые выстрелили на этой недели, типа Озон 10% и тд.
Часть позиций успели выполнить свои цели, которые указывал в прошлом обзоре, но часть осталось в портфеле: АФК Система на 100 тыс. р. + Роснефть на 60 тыс. р., что является 50% от общей возможной позиции по лонгам (312 тыс. р.).
Мой личный результат за неделю: +0,54%. (-0,46% - фьючерс на Индекс М. Биржи).
При наличии 100% позиции в идеальном мире : 0,34+2,18-0,46=2,06%.
Что там с рынком. Мой контекст на неделю 📈
Индекс Московской биржи (отработка на фьючерсе) 📊
Для начала посмотрим на позиции юридический
Информация о позициях юридических лиц на фьючерсе по индексу на 18.02:
Физические лица👶:
09.02 - длинные 10 805 (-10,2%), короткие 23 904 (-2,2%)
18.02 - длинные 11 677 (+7,6%), короткие 25 127 (+5,11%)
Юридические лица 🧐 (как всем известно - эти ребята обычно реже ошибаются, ведь на кону большие деньги):
09.02 - длинные 42 475 (+6,2%), короткие 29 376 (+6,4%)
18.02 - длинные 46 520 (+9,53%), короткие 33 070 (+12,5%)
Перевес умных денег в рост, но, интересно и редко, когда обе стороны (юр. и физ.) набрали +- позиций и в лонг и в шорт.
Технически был также боковик перед попыткой прорыва в рост. Новости о Навальном навеяли страха и рынок пошел в низ, ожидая последствий.
Личное мое мнение, что ничего не будет, просто нет вариантов как можно было бы повлиять на Россию, после всего того, что уже было. Поэтому пока воспринимаю пятничную коррекцию не очень серьезно.
Пожалуй будет логично выстроить позицию в пропорции 75% шортов по слабым бумагам и 100% лонгов по сильным.
Личная стратегия на следующую неделю по бумагам 💼
Кстати вот более детальное описание моей стратегии. Она для спекулянтов, а не для инвесторов.
Слабые бумаги - будут падать больше всех при коррекции Индекса Мск. или расти меньше всех при росте рынка. По возможности, я их шорчу через фьючерсы.
Сильные бумаги - падают меньше всех при коррекции Индекса Мск. и растут больше всех при росте рынка. Я захожу в лонги по этим бумагам на следующей неделе.
Сильные бумаги по отношению к Индексу Московской Биржи (IMOEX) 💪
100% = 312 тыс. руб. 100% на 1 из 3 бумаг = 104 тыс. руб.
1. Роснефть 18.02 - 589,7 руб. Мои уровни по набору позиций на лонг:
- Осталось 50% с прошлой недели. Технически - спорная ситуация, но так как цели были не выполнены, я пока ее оставлю с таком виде, какой сейчас составляет 50%.
Цель: 602 +2,88%
- 2. X5 18.02 - 2493 руб. Разделю с Роснефть на 50% на каждую бумагу от 100% 104 тыс. руб.
Мои уровни по набору позиций на лонг:
- 2467 -1% (50% от объема на бумагу)
Цель: 602 +2,88%
3. Группа Позитив 18.02 - 2281 руб. Мои уровни по набору позиций на лонг:
- 2281 (50% от объема на бумагу)
- 2266 -0,65% (50% от объема на бумагу)
Цель: 6877 +0,97%
4. АФК Система 18.02 - 18,09 руб. Мои уровни по набору позиций на лонг:
- 100% уже загружено с прошлой недели. Оставляю
Цель: 18,98 4,2%
Слабые бумаги по отношению к индексу Индексу Московской Биржи (IMOEX)👎
75% = 234 тыс. руб. 100% на 1 из 2 бумаг = 117 тыс. руб.
1. Русал 18.02 - 34,7 руб. Мои уровни по набору позиций на шорт:
- 34,7 (50% от объема на бумагу)
- 35,07 +0,84% (50% от объема на бумагу)
Цель: 34 -2,25%
2. Алроса 18.02 - 68,75 руб. Мои уровни по набору позиций на шорт:
- 68,7 (50% от объема на бумагу)
- 69,18 +0,6% (50% от объема на бумагу)
Цель: 67 -2,53%
Стратегия на неделю будет основываться на несколько вопросов-ответов:
Выраженный тренд?
Глобально - Да
Локально - Нет
Есть ли ощутимая уверенность в отсутствии коррекции перед основным движением?
50 на 50
Итог: Смотрю больше на рост, но через очередную расторговку. Могут еще затронуть новую тему санкций, что "дернет рынок", но не ожидаю чего-то серьезного. Поэтому будет 75% держать в шорте и 100% в лонге.