Stochastic Oscillator
Стохастический осциллятор относится к индикаторам технического анализа и позволяет находить сигналы смены тренда.
Стохастик показывает отношение цены закрытия к разнице максимумов и минимумов цены за определённые периоды, выраженное в процентах.
По умолчанию параметры данных для линий %К и %D установлены значениями 5, 3, 3. Такие цифры рекомендовал использовать сам создатель, однако они эффективно работают не для всех таймфреймов.
Сплошная линия показывает значения %К, а пунктирная линия является скользящей средней для линии %К и обозначается как %D. По сути, %К быстрая, иначе говоря главная, а %D медленная, или сигнальная. Такое отображение задано по умолчанию, но при желании можно менять настройки отображения.
Трейдеры, имеющие достаточный "боевой опыт" всегда меняют настройки адаптируя их под конкретный финансовый инструмент (актив) и таймфрейм.
По умолчанию критические уровни установлены на 20% для зоны перепроданности и 80% для зоны перекупленности.
Новичкам их лучше не менять, а опытные трейдеры часто подстраивают значения под свою торговую стратегию.
Перекупленность на рынке возникает на бычьем тренде, когда количество покупателей значительно превышает число продавцов. Для трейдера это означает, что скоро у покупателей кончатся силы, и цена начнёт падать.
Перепроданность, напротив, наблюдается на медвежьем тренде, когда продавцы значительно превосходят покупателей. Это говорит о скором развороте цены вверх.
Показательны точки, в которых линии %К и %D пересекаются друг с другом. Это сигнал о скорой смене направления цены. Опытные трейдеры предпочитают рассматривать только те из них, которые возникают в зонах перекупленности или перепроданности. Такие сигналы более сильные и помогают отсеивать рыночные шумы.
RSI
RSI (Relative strength index, индекс относительной силы) — это индикатор технического анализа, показывающий соотношение положительных и отрицательных изменений цены финансового инструмента.
Он относительно просто рассчитывается и свободен от многих значительных недостатков других осцилляторов, например влияния старых данных (как у Momentum) или сложности интерпретации (как у MACD).
При этом RSI дает возможность использования нескольких видов сигналов, дополнительно позволяя инвестору наглядно отслеживать ценовые тренды и развороты.
Экспоненциальное сглаживание — это способ расчета средней взвешенной за период n, при котором последнему значению придается вес, равный 1/n, а оставшийся вес (n-1)/n придается предыдущему значению скользящей средней. Не стоит вдаваться в дальнейшие подробности. Главное в таком расчете понимать, что прошлые значения постепенно плавно теряют свой вес. При этом такой прием подчеркивает влияние новых ценовых изменений.
В RSI соотносятся усредненные движения котировок вверх с усредненными движениями котировок вниз. При усреднении положительных и отрицательных движений цены используется экспоненциальное сглаживание.
Индекс относительной силы может давать сигнал к покупке или продаже несколькими способами, которые можно сгруппировать так:
- пересечение 50;
- дивергенция;
- перекупленность и перепроданность;
- линии тренда.
Пересечение индикатором уровня 50 означает, что преобладающим становится усредненное движение либо вверх, либо вниз. Такое пересечение может свидетельствовать о начале тренда. Если индикатор пересекает уровень 50 снизу вверх и показывает устойчивое превышение этого уровня, то можно говорить о восходящем тренде, если индикатор пересекает уровень 50 сверху вниз и стабильно остается ниже этого уровня, то можно говорить о нисходящем тренде.
Дивергенция, или расхождение между ценой актива и графиком RSI. Дивергенция наблюдается, когда цена инструмента достигает новых максимумов или минимумов, а значение RSI при этом меньше или больше относительно предыдущих рекордов соответственно. Это может быть сигналом с развороту котировок от снижения к росту и наоборот.
Значения индикатора выше 70 означают перекупленность инструмента, а ниже 30 — его перепроданность. Если RSI больше 70, то инструмент слишком дорог и скоро должны начаться продажи. Также, если RSI ниже 30, то это значит, что актив чрезмерно дешевый и должны начаться покупки. Значения 70 и 30 являются лишь психологическими уровнями, и по факту на каждый инструмент уровни находиться индивидуально.
На графике RSI можно рисовать линии тренда, уровни сопротивления, пересечение которых дает более точные и значительные сигналы, чем пересечение линий тренда, сопротивления или поддержки на ценовом графике. Линии на графике RSI показывают предельные уровни колебаний и фактически измеряют соотношение спроса и предложения.
Awesome Oscillator
Индикатор отображается в виде отдельного окна и располагается под графиком котировок. Он представляет собой гистограмму, значения которой появляются выше и ниже нулевой линии, то есть в положительном или отрицательном диапазоне.
Если цена движется в положительной зоне, это восходящее движение, то есть бычий тренд. Переход в отрицательный диапазон ведет за собой смену тенденции, тренд становится медвежьим.
Гистограмма состоит из столбцов зелёного и красного цвета. Зелёные указывают на то, что расстояние между скользящими средними увеличилось, а красные показывают его уменьшение.
Единственный сигнал открывать покупку, который считывается при нахождении гистограммы выше нулевой линии - "Блюдце".
Образуется при изменении направления гистограммы с нисходящего на восходящее. Второй столбец (красного цвета) уступает первому по высоте. Третий столбец возвышается над вторым, и он зелёный. Чтобы образовался сигнал, необходимо как минимум 3 столбца гистограммы.
"Пересечение нулевой линии" сигнал на покупку можно заметить когда гистограмма переходит от отрицательных значений к положительным;
- сигнал образуется при наличии двух столбцов
- первый столбец должен быть в нижней области, второй — должен пересекать нулевую линию (переход от отрицательного значения к положительному)
- одновременно сигналы на покупку и на продажу существовать не могут.
"Два пика" единственный сигнал открывать покупку, на который указывают значения гистограммы, лежащие ниже нулевой линии. Учитывают следующее:
- Сигнал образуется, когда на графике ниже нулевой линии имеется направленный вниз пик (самый низкий минимум), за которым следует другой направленный вниз пик, находящийся выше (отрицательное число, меньшее по абсолютному значению, поэтому оно находится ближе к нулевой линии), чем предыдущий смотрящий вниз пик.
- Гистограмма должна находиться в нижней области между двумя пиками. Если она пересекает нулевую линию между пиками, сигнал покупать не действует. Но формируется сигнал на покупку «Пересечение нулевой линии».
- Каждый новый пик должен быть выше (меньшее по модулю отрицательное число, находящееся ближе к нулевой линии) предыдущего.
- Если формируется дополнительный пик, более высокий (ближе к нулевой линии), и гистограмма не вышла за нулевую линию, образуется дополнительный сигнал покупать.
Сигналы на продажу Awesome Oscillator аналогичны сигналам на покупку. Сигнал "Блюдце" перевёрнут и находится в нижней области. "Пересечение нулевой линии" идёт по убыванию: первый столбец выше нуля, второй — ниже. А сигнал "Два пика" фиксируется выше нулевой линии и тоже перевёрнут.
MACD
Индикатор схождения-расхождения скользящих средних (Moving Average Convergence/Divergence).
Трендовые индикаторы показывают, в каком направлении движется тренд, осцилляторы — на сколько цена отклонилась от среднего значения.
MACD является так называемым трендовым осциллятором, сочетающим в себе свойства и трендового индикатора, и осциллятора.
Основным сигналом, который подает индикатор, является пересечение линии MACD и сигнальной линии. Когда основная линия MACD пересекает сигнальную снизу вверх, это сигнал на покупку. Пересечение сверху вниз— сигнал для продажи. На гистограмме такой сигнал будет соответствовать переходу столбцов гистограммы через ноль.