Некоторое время назад я решила, что надо добавить больше автоматизации в мою торговлю ценными бумагами. Решение это было вызвано в основном тем, что я понимала, что скоро рожу ребенка и времени на трейдинг у меня почти не останется. Понятно, что ребенка можно положить спать и бегом к терминалу, но очень не удобно когда дочка просыпается не в самый подходящий момент... И с этим ничего не поделаешь. Поэтому было решено запускать торговых роботов. Сказано, сделано. Сейчас в моем портфеле работает 15 роботов которые за все время принесли мне 6871 рублей.
Много роботов - один алгоритм
Все запущенные роботы работают по одному алгоритму который запрограммировали сотрудники Альфа банка - Step_by_Step. Суть алгоритма заключается в том, что робот докупает при просадке, а продает при росте. Причем робот может докупить несколько раз подряд или продать. А сколько докупать и продавать зависит уже от меня.
И что бы решить с какими параметрами я запущу робота для данного тикера, я тестирую его на исторических данных. Сейчас покажу на одном примере как я подбираю параметры и кое-что станет понятнее.
По сути есть 3 числа, которые можно поменять непосредственно в самом роботе:
- Стартовый объем лотов в штуках - число лотов, который робот купит сразу при запуске. По сути этот объем определяется деньгами, которые я готова вложить в данный актив;
- Количество акций для докупки/продажи. В большинстве случаем тест показывает, что чем больше докупать, тем лучше, но бывают исключения. Поэтому тут я опять же смотрю на наличие денег в портфеле, а уже потом на результаты теста;
- Изменение цены в процентах для докупки/продажи. То есть тут надо решить с каким профитом робот будет продавать. Понятно, что можно брать маленькие колебания по 0.5% от цены, таких колебаний будет больше, чем по 4%, но такому роботу будет нужно больше денег так как покупки будут совершаться чаще.
Последнее время я запускала роботов на ПИФы на золото, дабы там хорошая волатильность. Сейчас ищу новые тикеры, вот например, возьму AKUP - "Всепогодный портфель" от Альфы, в него тоже входит золото, стоимость одного пая порядка 10 рублей. Сами понимаете, если спекулировать с десятью рублями, то 1% профита - это 10 копеек, мне не интересно как-то. Выбираю объем денег который готова выделить брокеру на данный актив на старте, допустим 10 000 рублей, это значит, что начальный объем под покупку 1000 штук. В голове проговариваю, что робот будет докупать, поэтому 10000 это только на старт.
Другие параметры уже можно подобрать с помощью оптимизации, собственно запускаю ее. На первом этапе я определяю основные параметры:
- Я не даю роботам открывать короткие позиции потому, что если он это сделает мне придется платить за использование заемных средств, а я этого не хочу. Поэтому я даю открывать только длинные позиции и всегда обеспечиваю их собственными деньгами. Алгоритм работает так, что не стоит ожидать, что все сделки будут проходить внутри одного дня и заимствование будет бесплатным;
- Надо определить даты из прошлого, что бы робот знал на каких исторических данных проводить тестирование доходности для данного алгоритма. Тут лучше дать несколько месяцев.
Далее на следующем этапе надо задать какие значения будет тестировать робот. То есть можно сказать: покажи доходность алгоритма в прошлом если бы он докупал по 100 лотов, 110, 120,130, 140 и так далее и если бы он покупал/продавал при изменении цены 1%, 1.5%, 2% и так далее. Поскольку лот стоит 10 рублей, то нет смысла смысла смотреть как изменится доходность если покупать с шагом 1 штука.
Что касается процентов, то тут опять же можно брать по мало, но чаще, или по-больше, но реже. Поскольку исторические данные никогда не повторятся, я предпочитаю брать по 1%, но на результаты теста поглядываю. Если актив уж очень волатильный, то можно брать и по полтора.
После прохождения оптимизации Альфа показывает вот такую картинку. По оси абсцисс тут проценты роста стоимости для продажи/падения для покупки. То есть робот включается, когда цена изменится на этот процент. По оси ординат - количество лотов для докупки. Самая красная точка с самой большой доходностью - это тест когда роботу разрешили докупать по 500 лотом при изменении цены 1%. При данных параметрах в прошлом робот показал бы доходность 0.87% в выбранном мною периоде.
Нажимаем дважды на эту точку и система дает протестировать конкретно этот случай и посмотрим более развернутые данные по данному тесту. Почти за полгода робот совершит всего 5 сделок - это очень мало. Если бы я увидела для другого тикера это число, я бы прошла мимо. Но тут все дело в том, что фонд новый. Он начал торговаться только в феврале, а значит 5 сделок было совершено за месяц. Мне нравится, берем. Будет у меня шестнадцатый робот в моем портфеле.
Как видите процесс запуска роботов очень простой.
Доходность моих роботов
А теперь предлагаю посмотреть сколько денег принесли мои старые роботы. Сделать это легко потому, что по каждому роботу можно посмотреть отчет и в нем будет указана прибыль и период времени за который она получена.
Я же для себя периодически свожу все данные в табличку. Со временем я смогу проанализировать эти цифры и сделать разные выводы не только по доходности, но и по ней тоже. Вот, например, тест с тикером TMOS давал хороший результат, а на практике робот показывает слишком маленький плюс. Если ситуация не изменится, это кандидат на исключение из моего портфеля роботов.
Если же смотреть на мой общий доход - 6871 рубль и объем вложенных средств на данный момент - 142 537 рублей, то кажется, что в процентах это не много, всего 4,8%, но:
- Я запускаю роботов постепенно, в начале я не выделяла им столько денег, поэтому не совсем корректно вот так делить;
- Но даже если поделить вот так тупо в лоб, то доходность индекса Московской биржи с момента запуска первого робота отрицательная, а у меня какой-никакой плюс.
На самом деле отдельная головная боль как посчитать доходность. Тут все дело в том, что сегодня роботы купили у меня акций на 142к, а вчера эта сумма была 160к. Если я на счету держу под это 160к, то и финансовый результат надо делить на 160к, у меня же 160-142=18к лежали и не работали в других активах, а были задействованы как резервы под роботов, а значит их опускать в расчете нельзя. Но опять же возвращаюсь к тому, что портфель я сейчас наращиваю, и только недавно выдала роботам столько денег. В общем вопрос с доходностью оставляю открытым, уж слишком редко я делаю срезы по статистике.
Кстати, Альфа проводит акцию для новых клиентов. Тем, кто откроет у нее брокерский счет, она дарит акции в подарок.
Приглашаю вас подписываться на мой телеграмм-канал.