Всем привет!Сегодня поговорим,на мой взгляд, об одной из ключевых тем ,которую должен знать каждый уважающий себя трейдер.
Механика рыночных процессов это база, без которой нам как трейдерам просто не обойтись.Она позволяет понять,почему вообще цена на графиках движется,что влияет на их изменения и как все устроено.
Почему цена растет/падает?
Первым,что придет на ум,так это из-за экономических новостей,мол санкции ввели и поэтому фин.рынок должен рухнуть-это отнюдь не так.Дело в том,что на все изменения котировок влияют участники рынка,то есть покупатели и продавцы.
Экономические новости это всего лишь информационный повод ,на что опираются все участники торгов,поэтому на них и происходит реакция.
Не раз были случаи,когда,например,финансовая отчетность компании положительная,а изменения котировок на инструменте нет.Либо на оборот ,выходит какая-то новость,а спустя минут 10 рынок начинает только реагировать.Все дело как раз в решениях покупателей/продавцов.
Что нужно запомнить?
- Покупатели и продавцы формируют цену
- Экономические новости не влияют на рынок сами по себе
Спрос и предложение.
Спрос и предложение на бирже - это основные понятия, которые определяют цену и объем торговли на рынке.
Спрос - это количество товара или услуги, которое покупатели готовы приобрести по определенной цене. Чем выше спрос, тем выше цена, которую покупатели готовы заплатить. Спрос на товар или услугу может быть вызван различными факторами, такими как потребность в данном товаре или услуге, его качество, доступность и т.д.
Предложение - это количество товара или услуги, которое продавцы готовы продать по определенной цене. Чем выше предложение, тем ниже цена, которую продавцы готовы принять. Предложение на товар или услугу может быть вызвано различными факторами, такими как наличие ресурсов для производства товара или услуги, конкуренция на рынке и т.д.
Принцип работы спроса и предложения на бирже заключается в том, что цена товара или услуги определяется балансом между спросом и предложением. Если спрос на товар или услугу превышает предложение, то цена на него будет расти. Если предложение превышает спрос, то цена на товар или услугу будет снижаться.
Например, если на рынке есть много продавцов (недостаточно покупателей), которые готовы продать товар по определенной цене, то предложение будет превышать спрос. В этом случае цена на товар будет снижаться, чтобы привлечь больше покупателей. Если же на рынке есть много покупателей(но мало продавцов), которые готовы купить товар по определенной цене, то спрос будет превышать предложение. В этом случае цена на товар будет расти, чтобы привлечь больше продавцов.
Отсюда и происходит движение котировок.Вот пример когда предложение превышает спрос
Наоборот,спрос больше предложения
А что делать когда спрос и предложение находятся в балансе?Тогда на графике появляется боковик.
Сведение ордеров
Ордер - это заявка на покупку или продажу определенного актива на бирже. Ордер содержит информацию о количестве актива, который трейдер хочет купить или продать, а также о цене, по которой он готов совершить сделку.
Сведение ордеров на бирже - это процесс, при котором биржа автоматически сопоставляет заявки на покупку и продажу активов от разных участников рынка.
Когда трейдер размещает ордер на покупку или продажу актива, он указывает цену, по которой он готов совершить сделку. Если на бирже есть другой трейдер, который хочет продать или купить тот же актив по этой же цене, то происходит сведение ордеров.
Сведение ордеров может происходить как в режиме реального времени, так и в отложенном режиме. В режиме реального времени ордера(еще называются рыночными ордерами) сводятся сразу же после их размещения, а в отложенном(лимитные заявки) режиме - после того, как цена достигнет указанного уровня.
Отсюда и вытекают четыре участника рынка
Это рыночный покупатель/продавец и это лимитный покупатель/продавец.Рыночный покупатель сводится с лимитным продавцом,а рыночный продавец с лимитным покупателем.
Немного определений.
Рыночные заявки - это заявки на покупку или продажу актива по текущей рыночной цене. Они исполняются немедленно, как только появляется подходящий ордер. Рыночные заявки обычно используются трейдерами, которые хотят быстро купить или продать актив по текущей цене.
Лимитные заявки - это заявки на покупку или продажу актива по определенной цене, которую указывает трейдер. Лимитные заявки не исполняются немедленно, а ждут, пока не появится подходящий ордер. Лимитные заявки обычно используются трейдерами, которые хотят купить или продать актив по определенной цене, а не по текущей рыночной цене.
Рыночные заявки всегда служат топливом для движения
Лимитные заявки,наоборот,движения тормозят
Представьте,что Вы кидаете шар в стену,стена это и будет лимитная плотность,а сила,с которой Вы этот мяч кидаете,это рыночные ордера
Почему происходит тормоз цены?
Потому по мере движения котировок,они увядают в лимитной плотности,где и происходит дисбаланс по спросу и предложению,отсюда мы и имеем как правило разворот или торможение цены,либо же когда кончается топливо то есть рыночные заявки.
Как получаются разнонаправленные движения с точки зрения механики?
Всего на рынке три движения:
- Восходящий тренд(спроса больше,чем предложения).Покупатели готовы покупать по все более высоким ценам,отсюда и происходит движение выше.
- Нисходящий тренд(предложения больше,чем спроса).Когда продавцы продают по сути себе в убыток.
- Боковик(он же флэт)-когда спрос и предложение находится в балансе
Графические модели выглядят теперь по другому,не так ли?
Всю суть графических паттернов или свечных моделей можно объяснить механикой,из-за нее,собственно,все и происходит.Поэтому треугольники,молоты и дожжи говорят только об одном,отражают преимущество той или иной стороны.Вот поэтому механика рынка очень важна для понимания,ведь обычные графические комбинации на графике в голом виде не сработают,если нет понимания самой сути.
Какие выводы можно сделать?
Все движения связаны со сведением ордеров,не понимая сам процесс,сложно двигаться дальше тупо зубрежкой,но когда понимаешь механику учить паттерны или модели становиться уже бессмысленно так как их основа очевидна.Эта тема сложна к восприятию,потому что в обычной жизни мы не сталкиваемся с ней,но она очень важна как трейдеру.
Важный нюанс,нельзя с точностью предсказать движение,никто из нас не владеет картами Таро и где рынок окажется через 5 минут-не знают даже гуру рынков!
Удачи с пониманием темы!
