Самая большая покупка в истории.
Не вызывает никаких сомнений тот факт, что на графике Биткоина уже продолжительное время формируется масштабная консолидация, начало которой было положено остановкой тренда в январе 2021 года в районе ценового уровня 42000 USD за BTC. Для того, чтобы правильно понять характер данной консолидации и точно определиться с тем, распределение это или перенакопление, следует в первую очередь изучить вопрос о том, что же ей предшествовало. Обратимся к истории Биткоина.
Диапазон перенакопления № 1.
График BTС/USD, поставляемый платформой TradingView, начинает отсчет по оси времени с октября 2009 года. Первую значимую консолидацию можно заметить в период с августа 2011г. по август 2012 г.
Перенакопление длилось около года. Уровень поддержки был сформирован в районе 6 долларов, однако он цену не удержал и основное поглощение фактически происходило по цене от 2 до 6 долларов за ВТС. После этого возобновился бычий тренд.
Диапазон перенакопления № 2.
Продолжительность консолидации почти полгода (с апреля по октябрь 2013 года). Биткоин выкупали в диапазоне цен от 50 до 160 долларов, не давая цене опустится к уровню поддержки. Затем продолжился бычий тренд.
Диапазон перенакопления № 3.
Консолидация началась в апреле 2014г. и длилась немногим более двух лет, до августа 2016г. Уровень поддержки был сформирован в районе 340 долларов, однако цену он не удержал и фактически целый год BTC выкупали в диапазоне цен от 200 до 300 долларов.
Диапазон перенакопления № 4.
Поскольку данный TR непосредственно предшествует текущей консолидации и по нему представлены наиболее полные данные, изучим его более подробно.
Данный диапазон перенакопления состоит из двух частей: распределение TR-4-1 и накопление TR-4-2.
Итак, 17 декабря 2017 года после продолжительного восходящего тренда в районе ценового уровня 20000 USD происходит кульминация покупок (BC). Формирование данного сигнала сопровождается крайне высокой волатильностью. Ценовые спреды расширены.
В ходе стремительной и столь же волатильной коррекции цена падает до уровня 6000 USD, формируя кульминацию продаж – уровень поддержки нового диапазона на ближайшие пару лет. Следом сигнал AR формирует уровень сопротивления.
После повторных тестов (ST) ценовые спреды существенно сокращаются, цену поджимают к уровню поддержки. Последовавший после импульсного пробоя Shakeout продлился около 175 дней прежде чем цену вернули в границы диапазона. В ходе формирования Shakeout ценовые спреды минимальны, что сигнализирует о поглощении актива крупными игроками по ценам, близким к 4000 USD за Биткоин.
Последовавший далее признак силы (SOS) не оформил полноценный выход цены за пределы уровня сопротивления, больше напоминая манипуляцию. Нижний LPS, по всей видимости, протестировал проторгованный в ходе Shakeout объем, также предоставляя отличную торговую возможность.
В общей сложности продолжительность формирования данного торгового диапазона накопления составила 938 дней, то есть два с половиной года.
Попробуем теперь ближе рассмотреть область формирования сигнала BC.
Вложенный диапазон распределения.
Четырехчасовой таймфрейм позволяет сделать вывод о тождественности сигнала BC рассмотренного нами ранее диапазона накопления и сигнала UT предшествовавшего ему распределения. Данный диапазон можно, по всей видимости, считать вложенным диапазоном второго порядка перенакопления № 4.
Кратко о диапазоне распределения:
Сигнал PSY не выражен на графике, по крайней мере на данном таймфрейме его не удалось идентифицировать. После ST в районе поддержки последовал пробой уровня, который, по всей видимости, можно охарактеризовать как SOW in B (признак слабости в фазе В).
После формирования UT происходит смена характера. Появляется сильное давление продаж вплоть до сигнала SOW. LPSY тестирует уровень сопротивления и представляет отличную торговую возможность для открытия шорт позиций.
Трендовый канал.
Логарифмический график дает возможность разметить соответствующий трендовый канал (правила построения трендовых каналов описаны в предыдущей статье). В ходе формирования канала цена упала c 17000 USD до 6000 USD за 30 дней. Пробой линии перепроданности ознаменовал начало формирования исследуемого нами диапазона накопления TR-4-2.
Цель кампании.
Перенакопление №4 – это единственный диапазон из рассмотренных, по которому имеются данные на графике крестики-нолики. Это позволяет предпринять попытку расчёта целей данного диапазона.
Подсчет целей по графику крестики-нолики проводился по традиционному методу с размером клетки шкалы в 500 единиц и величиной разворота 1. В ходе подсчета использованы две области накопления (выделены на графике цветом).
1. Область накопления от SC до LPS:
- Минимальная цель: 89 * 500 * 1 + 3500 (мин. Shakeout) = 48000 USD.
- Максимальная цель: 89 * 500 * 1 + 10000 (мин. Shakeout) = 54500 USD.
2. Область накопления от BC до LPS:
- Минимальная цель: 114 * 500 * 1 + 3500 (мин. Shakeout) = 60500 USD.
- Максимальная цель: 114 * 500 * 1 + 10000 (мин. Shakeout) = 67000 USD.
Цели, ставшие, результатом подсчета большей области оказались наиболее близки к достигнутым историческим ценовым максимумам, однако стоит учесть тот факт, что это произошло после продолжительной коррекции.
Заключение.
На протяжении всей рассмотренной нами истории Биткоина (с 2009г. по 2021г.) шел восходящий бычий тренд, в ходе которого было сформировано четыре больших диапазона перенакопления на крайне выгодных для покупки ценовых уровнях. Фактически Биткоин активно выкупался профессиональными участниками рынка на протяжении более 10 лет. Позицию в лонг наращивали вплоть до ценового уровня в 12000 USD. Ни одного распределения за все это время сформировано не было, фиксации прибыли не происходило. Так что же с продажами?
© Сергей Нецветай, 2024
SSNetsvetai@yandex.ru
#биткоин #анализ графика #метод Вайкоффа