Индекс Московской биржи (отработка на фьючерсе) 📊
Для начала посмотрим на позиции юридический
Информация о позициях юридических лиц на фьючерсе по индексу на 02.02:
Физические лица👶:
28.01 - длинные 11 013 (+3%), короткие 23 859 (-5,5%)
02.02 - длинные 12 040 (+9.3%), короткие 24 442 (+2,4%)
Юридические лица 🧐 (как всем известно - эти ребята обычно реже ошибаются, ведь на кону большие деньги):
28.01 - длинные 35 701 (+1%), короткие 22 855 (+10,5%)
02.02 - длинные 39 987 (+12%), короткие 27 585 (+20,6%)
Удивительно, что столько новых шортовых позиций набрали юридические лица. Пока технически смотрим вверх, хоть и допускаю наличие мини коррекции перед очередной попыткой роста. Думаю сделаю позицию: 75% шорты и на 100% лонги.
Из интересного еще, 16го февраля будет заседание ЦБ по поводу ключевой ставки, думаю есть высокая вероятность снижения, хоть и мне кажется логичным - оставить ставку на прежнем уровне. Инфляция замедлилась, поэтому поднимать они точно не будут.
Личная стратегия на следующую неделю по бумагам 💼
Кстати вот более детальное описание моей стратегии. Она для спекулянтов, а не для инвесторов.
Слабые бумаги - будут падать больше всех при коррекции Индекса Мск. или расти меньше всех при росте рынка. По возможности, я их шорчу через фьючерсы.
Сильные бумаги - падают меньше всех при коррекции Индекса Мск. и растут больше всех при росте рынка. Я захожу в лонги по этим бумагам на следующей неделе.
Сильные бумаги по отношению к Индексу Московской Биржи (IMOEX) 💪
100% = 300 тыс. руб. 100% на 1 из 3 бумаг = 100 тыс. руб.
1. Сбербанк 02.02 - 276,5 руб. Мои уровни по набору позиций на лонг:
- 276,5 (50% от объема на бумагу)
- 275 -0,62% (50% от объема на бумагу)
Цель: 281,66 +1,8%
2. X5 Five 02.02 - 2371 руб. Мои уровни по набору позиций на лонг:
- 2371 (50% от объема на бумагу)
- 2334 -1,5% (50% от объема на бумагу)
Цель: 2461 +3,8%
3. АФК Система 02.02 - 17,3 руб. Мои уровни по набору позиций на лонг:
- 17,3 (50% от объема на бумагу)
- 17,1 -1,36% (50% от объема на бумагу)
Цель: 17,75 +2,5%
Слабые бумаги по отношению к индексу Индексу Московской Биржи (IMOEX)👎
75% = 225 тыс. руб. 100% на 1 из 2 бумаг = 112,5 тыс. руб.
1. ГМК Норникель 02.02 - 15956 руб. Мои уровни по набору позиций на шорт:
- 15956 (50% от объема на бумагу)
- 16030 +0,47% (50% от объема на бумагу)
Цель: 15676 -1,74%
2. Самолёт 02.02 - 3796 руб. Мои уровни по набору позиций на шорт:
- 3796 (50% от объема на бумагу)
- 3828 +1,2% (50% от объема на бумагу)
Цель: 3658 -3,68%
Самолёт немного страшновато.
Стратегия на неделю будет основываться на несколько вопросов-ответов:
Выраженный тренд?
Глобально - Да
Локально - Да
Есть ли ощутимая уверенность в отсутствии коррекции перед основным движением?
30 на 70
Итог: Смущает набор шортовых позиций юридическими лицами и отсутствие тема покупок. Поэтому вижу лонг, но через небольшую коррекцию.