Приветствую в моем лайв-журнале по трейдингу и инвестициям 👋
Вот моя статистика по эффективности стратегии.
Я для себя лично формирую на каждую неделю прогноз по акциям и доллару, отрабатывая его в дальнейшем на своих деньгах. В какой-то момент появилось желания дополнительно монетизировать свои знания, и поэтому я начал вести свой отчет публично. Вот немного про меня и идею.
Для начала сравнение результатов прогноза по бумагам с прошлой недели 🕓
Сильные бумаги по отношению к индексу МосБиржи (MOEX) 💪
1. НЛМК 14.01 - 198,26 руб.| 21.01 - 196,44 руб. | -0,9%
Максимум недели от нач. цены: +1,6%
Минимум недели от нач. цены: -2,75%
2. Алроса 14.01 - 73,73 руб. | 21.01 - 72,79 руб. | -1,1%
Максимум недели от нач. цены: +3,3%
Минимум недели от нач. цены: -2%
3. Ozon 14.01 - 2931 руб. | 21.01 - 2827 руб. | -3,5%
Максимум недели от нач. цены: +4,1%
Минимум недели от нач. цены: -4,3%
Слабые бумаги👎 по отношению к индексу МосБиржи (MOEX) 💪
1. ГМК Норникель 14.01 - 16234 руб. | 21.01 - 16052 руб. | -1,1%
Максимум недели от нач. цены: +0,4%
Минимум недели от нач. цены: -1,1%
2. Московская биржа 14.01 - 192,8 руб. | 21.01 - 192,91 руб. | +0%
Максимум недели от нач. цены: +1,39%
Минимум недели от нач. цены: -0,8%
Индекс 14.01 - 3185 руб. | 21.01 - 3166 руб. | -0,59%
Средняя результативность прогноза по сильным бумагам
14.01-21.01: - 1,23%
Средняя результативность прогноза по слабым бумагам
14.01-21.01: -0,5%
Недельный прогноз, на мой взгляд, является отрицательным👎. Общая результативность по сильным бумагам хуже Индекса Московской Биржи, а также слабых бумаг. Начало недели, конечно, было интересным, так как 2 из 3 сильных бумаг показывали доходность до 3%, но потом рынок откорректировался и недельная картина стала не такой красивой.
Не изменяя себе, на этой неделе не успел зайти по основным позициям. Сейчас буду возобновлять традицию и стараться в пт писать мини-обзоры рынка, чтобы хотя бы на 50% заходить в интересны бумаги. Но пт - день коварный)
Мой личный результат за неделю: 0%
Что там с рынком. Мой контекст на неделю 📈
Индекс Московской биржи (отработка на фьючерсе) 📊
Для начала посмотрим на позиции юридический
Информация о позициях юридических лиц на фьючерсе по индексу на 21.01:
Физические лица👶 :
14.01 - длинные 10 897 (-0,1%), короткие 25 392 (+13%)
21.01 - длинные 10 691 (-1,8%), короткие 24 986 (-1,5%)
Юридические лица 🧐 (как всем известно - эти ребята обычно реже ошибаются, ведь на кону большие деньги):
14.01 - длинные 32 373 (+1%), короткие 17 878 (-12,7%)
21.01 - длинные 34 975 (+8%), короткие 20 680 (+15,6%)
Сейчас больше похоже на боковик перед дальнейшим ростом. Технически тоже пока тренд вверх, но локально ситуация нейтральная.
Позиции тоже на 50% загружу. Будет нейтральная стратегия.
Доллар (отработка на фьючерсе) 💵
Как и прежде: на уровне 85-87 руб. за 1 долл. надо присмотреться к покупке иностранной валюты.
Возможно это будут юани, возможно дирхамы, а может и валютные облигации, но, в любом случае есть причины покупать валюту на часть своих активов. Больше не с целью заработать, а с целью - подстраховаться.
Спекулятивно ничего интересного.
Личная стратегия на следующую неделю по бумагам 💼
Кстати вот более детальное описание моей стратегии. Она для спекулянтов, а не для инвесторов.
Слабые бумаги - будут падать больше всех при коррекции Индекса Мск. или расти меньше всех при росте рынка. По возможности, я их шорчу через фьючерсы.
Сильные бумаги - падают меньше всех при коррекции Индекса Мск. и растут больше всех при росте рынка. Я захожу в лонги по этим бумагам на следующей неделе.
Сильные бумаги по отношению к Индексу Московской Биржи (IMOEX) 💪
100% = 300 тыс. руб. 100% на 1 из 3 бумаг = 100 тыс. руб.
1. НЛМК 21.01 - 195,8 руб. Мои уровни по набору позиций на лонг:
- 195,8 (50% от объема на бумагу)
- 194,6 -0,9% (50% от объема на бумагу)
Цель: 203,2 +3,5%
2. Алроса 21.01 - 72,85 руб. Мои уровни по набору позиций на лонг:
- 72,85 (50% от объема на бумагу)
- 72,02 -1% (50% от объема на бумагу)
Цель: 74,40 +2,4%
3. АФК Система 21.01 - 16,9 руб. Мои уровни по набору позиций на лонг:
- 16,9 (50% от объема на бумагу)
- 16,8 +0,5% (50% от объема на бумагу)
Цель: 17,3 +2,2%
Слабые бумаги по отношению к индексу Индексу Московской Биржи (IMOEX)👎
100% = 300 тыс. руб. 100% на 1 из 2 бумаг = 150 тыс. руб.
1. ГМК Норникель 21.01 - 16072 руб. Мои уровни по набору позиций на шорт:
- 16072 (50% от объема на бумагу)
- 16185 +0,8% (50% от объема на бумагу)
Цель: 15828 -1,5%
2. X5 FIVE 21.01 - 2207 руб. Мои уровни по набору позиций на шорт:
- 2207 (50% от объема на бумагу)
- 2240 +1,52% (50% от объема на бумагу)
Цель: 2176 -1,5%
Стратегия на неделю будет основываться на несколько вопросов-ответов:
Выраженный тренд?
Да
Есть ли ощутимая уверенность в отсутствии коррекции перед основным движением?
50 на 50
Итог: из за боковика пока принял решения ограничиться нейтральной позицией на 50% портфеля с последующим изменением позиций в течении недели. В пн выставлю все заявки и будем посмотреть. Глобально, технический анализ показывает лонг как и позиции юридических лиц.