Таблица или стакан котировок как чаще всего ее называют трейдеры – это таблица, которая в режиме реального времени отображает очередность лимитированных заявок выставленных участниками торгов на покупку и продажу определенного биржевого товара (рис. 1).
Рис.1. Пример таблицы котировок.
Таблица котировок включает в себя лучшие котировки на покупку и лучшие котировки на продажу, упорядоченные по параметру «Цена». Под котировкой понимается наиболее высокий совокупный спрос на покупку данного биржевого товара и наиболее низкое совокупное предложение на его продажу. Лучшая котировка на покупку – это максимальная цена, по которой участники торгов готовы купить этот товар (англ. bid (бид)). Лучшая котировка на продажу – это минимальная цена, по которой участники торгов готовы этот товар продать (англ. ask (аск)). Котировки определяются в ходе биржевых торгов в каждый конкретный момент времени. Иногда котировкой называется только цена заключенной сделки, в этом случае как синоним могут использоваться термины – биржевая или рыночная цена. Кроме цен на покупку и продажу, в котировку обычно включается количество торгуемого товара, выраженное в лотах, которое участники торгов желают купить или продать по ценам котировки.
Каждой котировке соответствует отдельная строка таблицы. В зависимости от настроек строки таблицы могут выделяться цветом. По умолчанию зеленым цветом строк выделяются котировки на покупку и красным цветом строк котировки на продажу.
Для открытия Таблицы котировок в терминале QUIK существует один быстрый способ и несколько пошаговых. В этой статье я расскажу о создании Таблицы котировок быстрым способом. Если Вас интересует технология формирования Таблицы котировок пошаговыми способами, а также способы формирования и использования данных других таблиц формируемых в терминале QUIK предлагаю Вам, ознакомится с моей книгой «Формирование, редактирование и анализ таблиц в терминале QUIK» опубликованной в сети. Быстрый способ заключается в следующем: откройте Таблицу текущих торгов, установите курсор на строку с названием финансового инструмента, по котировкам которого Вы хотите создать Таблицу котировок и два раза кликните по этой строке левой кнопкой мышки. В результате у Вас сформируется новая Таблица котировок, отображающая текущие котировки по выбранному вами финансовому инструменту. В программе QUIK для удобства группировки окон на разных экранных вкладках можно создавать несколько «Таблиц котировок» по одному и тому же финансовому инструменту.
В зависимости от настроек первоначально заданных Вашим брокером в терминале QUIK открываемая Вами Таблица котировок при первом запуске терминала может иметь различный внешний вид, поэтому после открытия ее, возможно, придется редактировать. На рисунке 2 Вашему вниманию представлены два наиболее часто встречающихся при первоначальном запуске программы QUIK варианта Таблицы котировок.
Рис. 2. Варианты Таблицы котировок.
Для редактирования Таблицы котировок установите курсор в любой части таблицы и кликните правой кнопкой мышки один раз для вызова контекстного меню (рис. 3).
Рис. 3. Контекстное меню с выбранным пунктом «Редактировать таблицу».
В открывшемся меню выберите действие «Редактировать таблицу», для этого поставьте курсор на строку с названием соответствующего пункта и нажмите левую кнопку мышки один раз. У Вас откроется диалоговое окно, которое называется: «Редактирование таблицы котировок по …», с названием финансового инструмента, по котировкам которого данное окно создано (рис. 4).
Рис. 4. Диалоговое окно «Редактирование таблицы котировок по Сбербанк».
В открытом диалоговом окне поставьте галочки, если их там нет, в квадратики перед названиями следующих пунктов:
1) «Выделять котировки цветом»;
2) «Выделять свои заявки»;
3) «Верхняя панель»;
4) «Нижняя панель».
Затем из списка «Заголовки столбцов» открытого диалогового окна уберите следующие параметры (если они там есть):
1) «Сумма лучшей покупки»;
2) «Своя покупка»;
3) «Своя продажа»;
4) «Сумма лучшей продажи».
В результате созданная Вами Таблица котировок примет внешний вид, показанный на рисунке 5.
Рис. 5. Внешний вид отредактированной Таблицы котировок.
Использование данных, которые генерирует Таблица котировок, позволяет трейдерам оценивать текущую ликвидность торгуемого актива и возможные ценовые уровни или зоны поддержки и сопротивления. Ликвидность это один из наиболее важных параметров при выборе ценной бумаги для совершения торговой операции, от которого зависит успешность сделки. Под ликвидностью понимается возможность обменять ценные бумаги на деньги. В зависимости от того насколько быстро или медленно можно произвести этот обмен и какова вероятность потери части стоимости ценных бумаг при обмене, различают высоколиквидные и низко ликвидные ценные бумаги. Высоколиквидные ценные бумаги можно быстро купить или продать по цене близкой к рыночной – это значит, что возможные потери их стоимости при совершении с ними сделки для трейдера или инвестора будут минимальными. Со снижением ликвидности ценных бумаг увеличивается время необходимое для совершения сделки с ними, это приводит к тому для ускорения проведения сделки при их покупке, скорее всего за них, приходится переплачивать, а при продаже продавать со значительной скидкой.
Текущую ликвидность акций можно оценить по величине спреда. Спред — это разница между лучшей ценой в заявках на покупку и лучшей ценой в заявках на продажу. Чем меньше величина спреда, тем более ликвидной является ценная бумага, и соответственно наоборот, чем больше величина спреда, тем ценная бумага является менее ликвидной. Величина спреда отображается в Таблице котировок в верхней информационной панели (рис. 6).
Рис. 6. Верхняя панель Таблицы котировок.
Об образовании на некоторых ценовых уровнях зон поддержки и сопротивления можно судить по количеству заявок на этих уровнях. Какого-то точного количества заявок указывающего на то, что это возможный уровень поддержки или сопротивления не существует. Большее количество заявок по сравнению с количеством заявок на других уровнях (рис. 7).
Рис. 7. Возможные уровни поддержки и сопротивления, отображаемые в Таблице котировок.
Если ценовые зоны поддержки или сопротивления в стакане котировок совпадают с уровнями поддержки и сопротивления зафиксированными на ценовых графиках это усиливает их значение. Информация об образовании возможных уровней поддержки и сопротивления позволяет трейдерам принимать решения о цене размещения своих ордеров на открытие или закрытие торговых позиций, фиксацию прибыли, ограничение убытков.
В нижней информационной панели Таблицы котировок есть параметр, который называется «Суммарный спрос/предложение» он показывает сложившееся на текущий момент времени соотношение спроса и предложения по данному инструменту, выраженное в лотах (рис. 8).
Рис. 8. Нижняя панель Таблицы котировок.
Это соотношение можно с осторожностью использовать как указатель того куда может пойти рынок в ближайшей перспективе. Значительное преобладание заявок на покупку свидетельствует о его возможном росте. Значительное преобладание заявок на продажу, скорее всего, сигнализирует о его возможном падении. Как к этим сигналам относится? Как к запрещающему сигналу светофора. При значительном преобладании заявок на покупку не желательно открывать торговую позицию на продажу. При значительном преобладании заявок на продажу не желательно открывать торговую позицию на покупку. Для открытия новых торговых позиций этой информации недостаточно, нужны дополнительные сигналы от инструментов технического анализа.
Информация, которую Таблица котировок транслирует участникам торгов, является достаточно важной, но при ее использовании обязательно надо учитывать то, что она не является полной и, то, что она может быть элементом биржевой игры крупных участников торгов. В Таблице котировок отображаются только лимитированные заявки. Цена и количество лотов на покупку или продажу указанное в стоп- и айсберг-заявках появляется в стакане в последний момент времени и может кардинально поменять восприятие рыночной ситуации другими участниками торгов.
Крупные участники торгов, часто набирают свои торговые позиции по частям разными заявками и по разным ценам, при этом они ставят так называемые защитные заявки, что бы ни спровоцировать сильного движения цены до того как они наберут позицию полностью. Например, участник торгов набирает большую позицию на покупку и для того чтобы не спровоцировать преждевременного роста котировок выставляет крупную заявку на продажу. И наоборот, набирая позицию на продажу, участник торгов выставляет защитную заявку на покупку.
Буду рад, если изложенная Выше информация оказалась для Вас полезной. Не забудьте в этом случае подписаться на мой канал и поставить лайк. Спасибо за внимание и до новых встреч на этом канале!
