На каких принципах основан метод определения предельной просадки? Определение уровня просадки происходит через его максимальное значение в историческом контексте. В этом случае трейдер устанавливает предельное значение. Этот метод достаточно эффективен, но существуют недостатки, проявляющиеся в случае длительной просадки счета, при этом тенденции не улучшаются. Метод позволяет сохранять долгосрочные инвестиции и стратегии при краткосрочных откатах с последующим разворотом.
Трейдер сталкивается с высоким риском потери значительной суммы, не дожидаясь возврата к текущим результатам.
График управления: использование ключевых показателей торговли Для получения надежных финансовых показателей необходимо активно управлять торговой системой. Торговая система заставляет трейдера анализировать графики и отслеживать результативность работы для реализации одного из методов. Предупредительные сигналы о потере контроля:
- Если одна точка находится выше/ниже трех стандартных отклонений (круглый символ);
- Если две-три соседние точки находятся выше или ниже двух допустимых отклонений (квадратный символ);
- Если четыре-пять точек находятся выше/ниже 1 допустимого отклонения (треугольник);
- Если восемь точек рядом расположены выше/ниже нормы (звезда).
Эти рекомендации помогут отследить результативность и предоставят возможность корректировки стратегии перед крупными убытками.
График накопительной кривой баланса: установка диапазона Многие трейдеры применяют график накопительной кривой баланса, основанный на установке диапазона с изменчивым доходом. В этом случае трейдеру необходимо знать средние статистические значения и допустимые колебания.
Можно использовать 5% кривые в качестве верхней и нижней границы диапазона. Если торговая система эффективна, то примерно 90% времени кривая будет находиться в пределах этого диапазона. Если она длительно выходит за его пределы, стоит пересмотреть методы.
Способ контроля эффективности торгов В заключение, следует также отметить различия между всеми рассмотренными методами:
- Первый метод: отказ от стратегии при превышении исторического максимума убытка.
- Второй метод: отказ от стратегии при одном из четырех или нескольких сигналов.
- Третий метод: отказ от стратегии при выходе доходов за пределы установленного диапазона.
Использование метода предельной просадки позволяет трейдеру удерживаться в неработающей системе в течение длительного времени. Серия небольших убытков иногда ведет к значительной прибыли.
Каждый из этих методов предоставляет возможность определить точку выхода. Если вас заинтересовали обсуждаемые в статье аспекты, такие как управление рисками, денежное управление и другие, рекомендуется пройти обучение у опытных трейдеров.