Ваша благодарность это подписка на мой телеграмм канал. Спасибо.
https://t.me/Vladimir_Tikhonov_Channel
Определение и краткая историческая справка
Индекс Относительной Силы (RSI) – индикатор из семейства осциляторов, который показывает моменты, когда актив может находиться в состоянии перекупленности или перепроданности, а также формирует ряд других торговых сигналов , которые мы разберём в нашей статье.
Создатель RSI – трейдер Уэллс Уайлдер (J. Welles Wilder). В 1978 году вышла его книга “New Concepts in Technical Trading Systems”, где он впервые представил индикатор “индекс относительной силы” – RSI.
Шли годы, а его разработка только набирала популярность и до сих пор RSI остаётся одним из самых востребованных инструментов технического анализа. Значение индикатора RSI рассчитывается по незамысловатой формуле в которую нет смысла вникать в современных реалиях (если вам интересно, то вот для вас ссылочка из вики).
Самое важное, что нужно понимать, это то, что в основу индикатора вошел анализ цен именно ЗАКРЫТИЯ тел свечей за определенный период времени и их относительная разница(тени свечей не учитываются при построении графика индикатора - берутся только значения закрытия тел свечей).
Единственный параметр индекса относительный силы - временной период. С годами и опытным путём принято считать, да и сам создатель индикатора так считал, что оптимальным периодом для индикатора RSI является период 14 (на популярном сервисе TradingView стандартное значение периода стоит 14) .
В целом, RSI практически всегда (за исключением сигналов, которые раccмотрим позже) повторяет ценовой график. Ценовые минимумы соответствуют минимумам на графике RSI, а ценовые максимумы – максимумам RSI. Но тот факт, что RSI колеблется строго в интервале от 0 до 100, дает ряд важных преимуществ. Одно из них состоит в том, что на графике RSI мы можем выделить фиксированные области перекупленности и перепроданности.
Автор индикатора рекомендует использовать для определения зон перекупленности и перепроданности сигнальные уровни 70 и 30 соответственно. Зона выше 70, таким образом, показывает, что рынок перекуплен (т.е. дальнейшее движение вверх скоро исчерпает себя), а зона ниже 30 считается зоной перепроданности (т.е. дальнейшее движение вниз скоро исчерпает себя).
Использование индикатора
Как мы говорили ранее, индикатор RSI генерирует ряд разнообразных сигналов, которые трейдер может использовать в своей торговле. В нашей статье мы разберём если не все, то большую часть методов и стратегий использования данного индикатора.
Стратегия при работе на откат при выходе RSI из зон перекупленности или перепроданности.
Один из способов работы с индикатором индекса относительной силы заключается в работе на откат при выходе RSI из зон перекупленности или перепроданности. При этом способе работы необходимо дождаться, чтобы цена вошла (желательно ненадолго) в область перекупленности или перепроданности, а затем вышла из нее. Перед открытием позиции необходимо дождаться закрытия свечи, на которой сформировался сигнал. На показан участок рынка, на котором мы можем наблюдать сразу несколько примеров отработки сигналов данного типа.
Часто цена не заходит в область перекупленности или перепроданности, а сразу отскакивает от этих уровней. Такой сигнал является менее рискованным, особенно в том случае, если ранее на данном участке рынка график RSI уже отскакивал от уровней перекупленности или перепроданности.
Однако если Вы попытаетесь создать торговую систему на основании данной стратегии, то без всяких сомнений потеряете свои деньги. Работа на откат эффективна ТОЛЬКО для боковых рынков (флет), и первый же сильный тренд принесет нам длинную серию убытков.
RSI и фигуры технического анализа
Помимо сигналов выхода RSI из областей перекупленности и перепроданности, рассмотренных в предыдущей части нашей статьи, среди трейдеров популярен анализ трендовых линий и фигур классического технического анализа, обнаруживаемых не на ценовом графике, а на графике RSI. Ключевой особенностью в данном подходе является то, что на графике RSI в большинстве случаев формируется более ранний сигнал на вход в рынок, чем аналогичные фигуры и трендовые линии на ценовом графике. Далее рассмотрим этот подход на конкретных примерах.
На рис. 1 можно сравнить линии сопротивления, построенные на ценовом графике и на графике RSI. Обратите внимание , что пробой линии сопротивления на графике RSI в области 2 существенно опережает аналогичный сигнал на ценовом графике.
Аналогичный пример для восходящего тренда приведен на рис. 5. Вертикальная красная линия, проведенная через оба графика, помогает яснее увидеть, что пробой трендовой линии в точке 2 на графике RSI опережает аналогичный пробой в точке 2 на ценовом графике на 2 свечи.
Иные методы технического анализа также могут быть применены к графикам RSI. График RSI может, вслед за ценой, рисовать «флаги», «вымпелы», сходящиеся или расходящиеся треугольники, «голова и плечи» и т.д.
В качестве примера на рис. 6 показано, как на графике RSI обнаруживается фигура «флаг». Можно видеть, что в данном случае пробой нижней границы канала, образующего «флаг», на графике RSI происходит на 2 свечи раньше, чем на соответствующем ценовом графике (см. рис. 6, области 1 и 2).
На рис. 7 показан другой пример построения фигур технического анализа на графике RSI – паттерн «перевернутые голова и плечи». В этом случае модель присутствует только на графике индекса относительной силы. Пробой основания модели произошёл раньше чем пробой трендовой на самом ценовом графике.
Всё о расхождениях.
Классические дивергенция и конвергенция
Сигналом классической дивергенции или классической конвергенции называется несоответствие соотношения новых максимумов или минимумов на графике осциллятора и цены. Если на графике RSI новый максимум ниже предыдущего, а на графике цены новый максимум выше предыдущего, то возникает расхождение показаний RSI и цены. Это сигнал к продаже. Если цена делает новый минимум ниже предыдущего, а RSI делает новый минимум выше предыдущего, это означает, что относительная сила нисходящего тренда уменьшилась, близится разворот вверх и поступает сигнал на покупку.
Для простоты понимания далее мы будем просто говорить классическая бычья дивергенция (цена пойдёт вверх) и классическая медвежья дивергенция (цена пойдёт вниз)
На рис. 1 приведен пример сигнала классической медвежьей дивергенции на растущем тренде. Такой сигнал возникает когда новый пик цены не подтверждается новым пиком на графике RSI , т.е. последующий пик цены выше предыдущего, а следующий пик на графике RSI ниже предыдущего.
На рис. 9 приведен пример возникновения классической бычьей дивергенции. Данный сигнал возникает, когда новый минимум цены не подтверждается новым минимумом на графике RSI, что свидетельствует о слабости медвежьего тренда и возможном развороте.
Здесь необходимо добавить, что сигналы классических бычьих и медвежьих дивергенций имеют большую силу на старших таймфреймах и также имеют большую силу при условии если на ценовом графике сформированы медвежьи или бычьи клинья, которые в свою очередь являются разворотными паттернами.
Обратные бычьи и медвежьи дивергенции.
На рис. 10 приведен пример сигнала обратной бычьей дивергенции (она же в свою очередь появилась после отработки классической медвежьей дивергенции, но об этом поговорим позже) на растущем тренде. Такой сигнал возникает когда новый минимум цены выше предыдущего минимума, а новый минимум на графике RSI ниже предыдущего , т.е. последующий минимум цены выше предыдущего, а следующий минимум на графике RSI ниже предыдущего.
Ниже на рис. 11 приведен пример сигнала обратной медвежьей дивергенции на нисходящем тренде. Такой сигнал возникает когда новый максимум цены ниже предыдущего максимума, а новый максимум на графике RSI выше предыдущего, т.е. последующий максимум цены ниже предыдущего, а следующий максимум на графике RSI выше предыдущего.
Здесь нужно добавить, что при сильном восходящем тренде классические медвежьи дивергенции после их отработки часто переформировываются в обратные бычьи дивергенции, и точно также при сильном медвежьем тренде классические бычьи дивергенции переформировываются в обратные медвежьи дивергенции (ниже на рис. 12 и 13 показаны примеры).
Скрытые бычьи и медвежьи дивергенции.
На рис. 14 приведен пример сигнала скрытой бычьей дивергенции (по факту это разновидность паттерна "двойное дно").Такой сигнал возникает когда минимумы на ценовом графике находятся на одном уровне, а новый минимум на графике RSI выше предыдущего.
На рис. 15 приведен пример сигнала скрытой медвежьей дивергенции (по факту это разновидность паттерна "двойная вершина").Такой сигнал возникает когда максимумы на ценовом графике находятся на одном уровне, а новый максимум на графике RSI ниже предыдущего.
RSI как трендовый индикатор
Индекс относительной силы можно также использовать как трендовый индикатор. Основная суть заключается в том , что на бычьем рынке индекс относительной силы основную часть времени находится выше 50 уровня, а любые провалы под 50 уровень или уход в зону перепроданности являются не продолжительными, и их надо использовать как возможность для покупки актива, и с точностью наоборот на медвежьем рынке. (Смотри рис. 16)
ВАЖНО : RSI должен быть вспомогательным инструментом и ни в коем случае индикатор (как и любой другой) не должен быть вашим ОСНОВНЫМ и единственным инструментом для принятия торговых решений. Вы всегда должны в первую учитывать свечной анализ, паттерны и объёмы.