Что такое RSI
Индекс относительной силы (RSI, Relative Strength Index) – один из самых популярных и, казалось бы, простых технических индикаторов, используемых трейдерами и инвесторами для анализа рынка. Разработанный Джоном Уэллсом Уайлдером-младшим и представленный в его книге «Новые концепции технических торговых систем» в 1978 году, RSI до сих пор остается незаменимым инструментом для определения перекупленности и перепроданности актива, а также для прогнозирования возможных разворотов тренда.
Формула расчета
RSI = 100 - 100/(1 + Upeman/Downeman), где:
Upeman — средний рост цены за период n (с экспоненциальным сглаживанием)
Downeman — среднее снижение цены за период n (с экспоненциальным сглаживанием)
Но рассчитывать этот индикатор вам не придется — его можно включить в большинстве торговых платформ. Я использую онлайн платформу Tradingview, где этот индикатор так и называется «Индекс относительной силы».
Особенности индикатора
Тезисно укажу главные особенности RSI:
- Шкала значений от 0 до 100
- Направление изменения всегда совпадает с направлением цены
- Учитывает только последнее движение при расчете
- Не подвержен влиянию старых данных
Графическое отображение
RSI отображается в виде линии в отдельном окне под ценовым графиком.
Основные уровни для анализа:
В этом индикаторе важны следующие уровни (по шкале от 0 до 100):
- 0-30 — зона перепроданности
- 30-70 — нейтральный диапазон
- 70-100 — зона перекупленности
- 50 — нейтральный уровень
Уровни 70, 50 и 30 отмечены на графике пунктирными горизонтальными линиями.
Торговые сигналы
Пересечение уровня 50:
- Снизу вверх — сигнал к покупке (восходящий тренд)
- Сверху вниз — сигнал к продаже (нисходящий тренд)
Дивергенция:
Дивергенция - это расхождение между ценой и индикатором. Она указывает на возможный разворот тренда.
Если цена растет, а уровень RSI падает, значит скоро растущий тренд сменится на падающий. И наоборот - если цена падает, а уровень RSI растет, значит можно ждать смены тренда на растущий.
На графике пунктирными линиями указаны линии тренда цены (растущий) и RSI (падающий), что в итоге привело к смене тренда цены с растущего на падающий (на графике указано красной стрелкой).
Возвращение из зон:
Возвращение RSI из зоны перепроданности (эта зона находится ниже 30) — сигнал к покупке (на графике момент покупки показан зеленой стрелкой).
Возвращение RSI из зоны перекупленности (выше 70) — сигнал к продаже (красная стрелка).
Линии тренда на RSI:
На графике RSI, также как и на графике цены можно строить любые линии тренда, например, поддержку и сопротивление (на графике зеленая и красная линии).
Линии тренда, построенные на RSI помогают подтвердить сигналы с ценового графика, причем они дают более точные сигналы, чем просто ценовые уровни.
Настройка индикатора и практические рекомендации
Несмотря на кажущуюся простоту, правильная настройка и интерпретация RSI критически важны для успешной торговли. Давайте разберем тонкости его применения.
Индикатор в самом простом варианте можно настроить только по периоду усреднения. Эта настройка нужна для соблюдения баланса между чувствительностью и ложными сигналами. Значение индикатора по умолчанию составляет 14 дней, но его можно изменить. Выбор оптимального периода зависит от конкретного финансового инструмента, временного интервала графика и торговой стратегии.
Средние периоды (14 дней или около того)
Представляют собой компромисс между чувствительностью и надежностью сигналов. Являются наиболее распространенным вариантом для среднесрочной торговли.
Длинные периоды (21 день и более)
Обеспечивают меньшее количество ложных сигналов, но реагируют на изменения рынка с задержкой. Подходят для консервативных стратегий, ориентированных на долгосрочные инвестиции.
Этот период часто выбирают для отслеживания сигналов пересечения уровня 50, которые используют для открытия позиций (покупки).
Короткие периоды (8-9 дней)
Повышают чувствительность индикатора, позволяя реагировать на быстрые изменения рынка. Это увеличивает количество сигналов, в том числе и ложных. Такой подход больше подходит для краткосрочной торговли (скальпинг, дейтрейдинг), где скорость реакции имеет решающее значение. Однако, требуют повышенного внимания и более тщательного подтверждения сигналов другими индикаторами или анализом ценового графика.
Короткие периоды удобны для отслеживания дивергенций и возвращения значения индикатора из зоны перепроданности или перекупленности. Они помогают принять решение о закрытии позиций (продаже).
Вместо заключения
RSI является удобным инструментом технического анализа, который при правильном использовании может помочь определить точки входа и выхода из позиций, а также оценить силу текущего тренда.
Важно помнить, что ни один индикатор не дает 100% гарантии, поэтому я настоятельно рекомендую использовать RSI в комплексе с другими методами анализа.
💥 Мои публикации не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
🔥 С вами был Старый биржевик. До новых встреч!