3.1 Принципы и правила создания торговой системы
Есть восемь ключевых параметров, которых необходимо придерживаться при создании торговой системы:
1. Сформулировать стратегию.
2. Выбрать тип торговой системы в рамках этой стратегии.
3. Прописать алгоритм определения точки входа.
4. Создать фильтры.
5. Отладить первоначальные стопы.
6. Создать алгоритм передвижения позиций.
7. Создать алгоритм выхода из позиции.
8. Прописать алгоритм повторного и дополнительного входа.
Торговая система призвана произвести соединение всех элементов анализа в единое целое, так как в любой торговой системе заложена основа в виде стратегии, а стратегия – это всегда глобальное, обобщённое виденье, без лишних деталей.
Кроме того, следование торговой системе позволяет исключить эмоциональность из торговли, а наличие эмоций является фактором негативного риска. Алгоритм торговой системы необходимо выполнять неукоснительно, независимо от оценки потенциальной доходности. Колебания и размышления необходимы на этапе создания и тестирования системы, в дальнейшем, необходимо доверять торговой системе. Колебание в момент открытия ордера есть индикатор недоработанности торговой системы, отсутствия психологической устойчивости и доверия этой системе или чрезмерной привязанности к результату.
Торговая система позволяет сосредоточиться на процессе, а не на результате, вследствие чего трейдер получает максимально возможную прибыль по данному финансовому инструменту на этот момент времени. Вы получите ровно столько, сколько даст рынок и сколько Вы сможете унести сегодня.
Только наличие торговой системы с положительным математическим ожиданием позволяет формировать основной элемент успешной торговли: навык.
Теперь по порядку.
Формулирование стратегии.
Под стратегией понимается поиск фундаментальных свойств рынка, которые не меняются кардинально при возможных колебаниях краткосрочных параметров рынка. Если такое фундаментальное свойство рынка найдено, то под эту стратегию можно создавать тактику в виде торговой системы.
Например, такое фундаментальное свойство рынка, как тренд. Под него создаётся трендовая торговая система. В качестве фильтра используется такой элемент графического анализа, как линия тренда и т.д. по списку.
Если вы владеете волновым анализом, то таким фундаментальным свойством является завершение пятых волн различных уровней, т.е. это задача поиска точек разворота и необходимо создавать разворотную трендовую ТС.
Выбор типа торговых систем.
Существует три основных типа торговых систем, которые могут быть использованы для торговли:
1. Трендовые торговые системы.
Тренд – устойчивое по времени движение цены, при котором наблюдается либо последовательный рост минимумов и максимумов при восходящем тренде либо последовательное снижение минимумов и максимумов при нисходящем тренде. Это классическое определение. Существует и более прагматический взгляд на тренд: тренд – это движение цены от одного уровня поддержки или сопротивления к другому уровню сопротивления или поддержки.
1. Пробойные торговые системы.
Пробой уровня сопротивления у верхней границы узкого торгового диапазона или уровня поддержки у нижней границы диапазона приводит в основном к смене этих уровней и возникновении нового устойчивого движения цены. В некотором смысле слова – это подсистема трендовой торговой системы, т.е. это один из способов определения точки входа в тренд после выхода из бокового коридора цен (флэта). Главное – рост объёмов на пробое и затем снижение объёмов на возврате, т.е. момент раскаяния трейдеров проходит на падении индикатора Standard Deviation.
3. Торговые системы для работы в диапазоне.
Торговый диапазон – это движение цены в широком горизонтальном коридоре, ограниченном с двух сторон уровнями поддержки и сопротивления. Отличается от флэта тем, что коридор цен имеет значительно больший диапазон, в котором есть возможность торговать без риска.
Профессиональные трейдеры имеют набор торговых систем всех трех типов.
Что касается торговли на новостях, то это особый вид торговли по сигналам макроэкономических индикаторов.
Точки входа
Целью создания алгоритма входа является написание однозначных правил, которые не нуждаются даже в минимальной интерпретации. Писать алгоритм следует с определёнными требованиями: например, требование простоты и ясности, т.е. сигнал на вход должен быть понятен однозначно, как будто он прописан для механической торговой системы и не требует каждый раз интерпретации. Хороший сигнал не требует размышлений. Задача как раз и состоит в написании такого сигнала, по которому может торговать МТС.
Отношение выплат (средний выигрыш/средний проигрыш) при определении точки входа должно быть не менее чем 2:1 (отношение take profit/stop loss), причём, чем больше, тем лучше. Этим определяется общая доходность торговой системы.
Моя книга здесь: