ГПБ представил модельный портфель с наиболее перспективными акциями РФ

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Газпромбанк представил модельный портфель российских акций на 2024 год с наиболее перспективными бумагами по соотношению риска и доходности, говорится в обзоре банка.

Портфель будет ребалансироваться аналитиками в зависимости от ситуации на рынке.

При отборе акций экспертами учитывались следующие параметры: потенциальная доходность за следующие 12 месяцев; дисперсия дневных доходностей и ковариация с доходностями других акций портфеля; стабильность выплаты дивидендов; дивидендная доходность на следующие 12 месяцев.

Структура модельного портфеля:

нефтегаз 42% телекомы/интернет 15% металлургия 13% недвижимость 12% финансы 10% ритейл 8%

Состав модельного портфеля:

Бумага Вес Дивдоходность 12 мес. Группа Астра 7% 1,5% ЛУКОЙЛ 7% 16% Роснефть 5% 12% Газпром 4% 12% Газпром нефть 6% 13% Татнефть пр 8% 14% Транснефть пр 7% 13% НОВАТЭК 5% 5% Циан 3% 0% Северсталь 6% 13% Норникель 3% 7% Etalon 6% 13% X5 Retail Group 4% 10% Магнит 4% 16% Самолет 6% 0% Сбербанк 10% 14% ММК 4% 9% Группа Позитив 5% 5%

Средняя доходность портфеля за следующие 12 месяцев ожидается на уровне 29%, дивидендная доходность - на уровне 10%.