С момента кражи этой картины в 1969 году вертеп Караваджо считается одним из самых известных украденных шедевров в мире искусства. Полотно не было нигде замечено ни разу с тех пор, как его украли из часовни в Палермо, Италия. Есть косвенные свидетельства, что сицилийская мафия могла сыграть в громком ограблении не последнюю роль.
В 1996 году анонимный информатор сообщил, что он и несколько других мужчин украли картину для частного покупателя. При ограблении они случайно повредили её, вырезая холст из рамы. Более десяти лет спустя другой бывший мафиози утверждал, что картина была спрятана в сарае на хранении, но была непоправимо повреждена крысами и свиньями. Позже она была полностью уничтожена пожаром. Судьба «Рождества» в конечном итоге так и осталась загадкой. Если бы картину всё же нашли, она стоила бы теперь целых 20 миллионов долларов.