Рискменеджмент в трейдинге.

Существуют общие базовые правила, которые соблюдают или стараются соблюдать трейдеры. Без этого никакого прибыльного трейдинга не получится. Вот они: торговая стратегия, формации, рискменеджмент и манименеджмент.

Рискменеджмент - это по сути какими деньгами ты готов рискнуть для получения какой выгоды. То есть, ради какой прибыли ты готов потерпеть какой убыток. Чаще всего советуют математическую формулу 1 к 3, когда желаемый профит втрое превышает допустимый убыток.

В теории это выглядит прекрасно, ведь тебе достаточно лишь три раза из десяти угадать и ты уже зарабатываешь. На деле так не получается, потому что у нас нет только 2х вариантов, таких как минус 1% и плюс 3%, в реальности этих вариантов больше. Давай разберемся:

1. Рынок может дойти до твоей цели.

2. Рынок может принести убыток.

3. Рынок может пойти в твою сторону, не дойти до цели, а затем развернуться и принести убыток.

4. Рынок может не дойти до твоей цели, но и не принести убыток, то есть сделка сегодня не закроется.

У каждого варианта есть разная вероятность. Так как стоплосс к тейкпрофиту в соотношении 1:3, то вероятность стопа больше, потому что цене потребуется сделать меньшее движение до стопа, чем до цели. Вероятность того, что цена не дойдет до цели, затем развернется и принесет убыток тоже высока и как раз по той же причине. До цели цена может не дойти, так как выдохнется, борясь с лимитниками, которых в стакане на большем участке больше, чем на меньшем. Когда же ты увеличиваешь размер стопа, чтобы уменьшить вероятность того, что рыночный шум тебя отстопит, а потом цена всё-таки пойдет в твою сторону, то и профит придется увеличить, чтобы соблюсти соотношение 1 к 3, а цена может туда просто не дойти и ты сегодня ничего не заработаешь, так как у рынка не хватило силы, и это 0, а не 3.

И что же получается? Вероятность стопа высока, более 50%, вероятность того, что рынок не дойдет до цели, развернётся и принесёт убыток - тоже высока, более 50%, сделка может не закрыться - ну тут пусть будет 50 на 50, потому что мы не знаем, будешь ты увеличивать стоп или нет. А вот то, что будет прибыль - тут опять же менее 50% вероятности. Вот и считай:

Менее 50% ПРОТИВ более 50% + более 50% +50%. Даже если по-минимуму, то получается 49 против 51+51+50 = 152. Соотношение 49 к 152, а это даже не 3 к 1, а больше, следовательно схема 1 к 3 на практике превращается в 3 к 3,1, а еще есть комиссии за сделку, проскальзывания стопов, эмоции, нарушения стратегии и плана, импульсные входы, попытки отыграться и тому подобное. И тебе приходится 6 раз из 10 угадать и в этом случае получить 0, но хотя бы не проиграть, а чтобы быть в плюсе, нужно в 2 раза больше раз угадывать, чем терпеть неудачу. Вот такая у нас математика.

Я не буду обсуждать все схемы рискменеджмента, просто объясню то, к чему я пришел опытным путем и использую в своей торговле.

После того, как я выбрал направление, я захожу в сделку там, где можно поставить логичный стоп. То есть если стоп сработал, то я неправильно выбрал направление и продолжать быть в этой сделке не имеет смысла, так как потерялась логика входа. Но я не ставлю стоплосс из-за возможных проскальзываний, а использую изолированную маржу и ликвидацию позиции там, где был бы мой стоплосс, подстраивая размер плеча.

Биржа возьмёт комиссию за вход в сделку + выход из сделки + комиссию за ликвидацию, но эта сумма не будет больше, чем размер позиции. Это даёт мне возможность точно контролировать свой убыток на неудачную сделку.

К примеру я вхожу на 2$ плечом х125 на биткоине. Ликвидация позиции будет в том случае, если биткоин пошел не в мою сторону на 0,38% из-за плеча, комиссий и комиссии за ликвидацию. Тейкпрофит я ставлю 1:5,3 то есть через 2%. Я могу заработать +5,2$ - комиссия = 5$ при этом соотношении, а потерять только 2$. Получается 2 к 5 или 1 к 2,5. Следовательно мне нужно быть правым 3 раза, а неправым 7 раз, чтобы быть на нуле и приходится сильно постараться, чтобы быть в плюсе, ведь для этого мне нужно угадать правильное направление и не отстопиться 2 раза против 3х неудач.

Поэтому рискменеджмент состоит не из математической формулы, а больше из правильной точки входа в том месте, где сработавший стоплосс полностью перевернёт ситуацию и потеряется логика входа. Не математика тут решает, а терпение и внимательность, чтобы ты вошёл в том месте, где надо. При этом цель для сделки должна быть реально достижимой и всё-таки находиться там, где прибыль в 5,3 раза превышает допустимый убыток.

Чтобы соблюдать рискменеджмент, нужно научиться разметке, потенциалу, трендам, смене тренда, терпению и внимательности. Это достигается упражнениями на истории и на тестере стратегий, а просто входить с математическим соотношением, якобы в твою пользу, что на самом деле не так, не получится.

Сатоша Накамото.