Вот рекомендации для новичков, которые помогут быстро определить оптимальный размер позиции на различных рынках, так как он зависит от волатильности. Эту торговую стратегию успешно использует множество трейдеров-черепах.
Что такое размер позиции и как его рассчитать? Размер позиции представляет собой максимальное количество ценных бумаг (акций, облигаций, фьючерсов, опционов или валютных пар), которое можно использовать в каждой отдельной сделке. Для его определения необходимо учитывать:
- Размер счета.
- Истинный диапазон (ИД), который представляет разницу между минимальной и максимальной ценой бара или свечи.
- Средний истинный диапазон (СИД), который является скользящим средним значением истинных диапазонов за определенный период времени.
СИД можно рассчитать самостоятельно, используя значения high и low последних 20 свечей (баров). Для этого рассчитайте ИД для каждого периода, затем просуммируйте их и разделите на количество свечей.
Также можно использовать индикаторы, такие как Average True Range (ATR), который представляет собой СИД. Настройте ATR на 20 периодов, например, чтобы оценить уровень волатильности за последние 20 дней.
Почему важно измерять волатильность? От уровня волатильности напрямую зависит размер позиции. "Черепахи" часто устанавливают уровень стоп-лосса на 1 или 2 ATR, что обеспечивает четкий контроль рисков на любом рынке и возможность экспериментировать.
Согласно правилам трейдинга, не следует рисковать более чем 2% от всего счета в одной сделке. Для расчета размера позиции умножьте 2% на общую сумму и разделите на ATR.
Давайте рассмотрим пример расчета размера позиции: предположим, у вас на счету 5 тыс. долларов, и вы решаете купить акции при откате цены за 10,05 доллара с установкой стоп-лосса на уровне 2 ATR (9,53 доллара). Рассчитав, получаем, что оптимальный размер позиции составляет 145 акций.