Уважаемые коллеги, доброго времени суток! Представляем вам американское научное издание Journal of Statistical Physics. Журнал имеет второй квартиль, издаётся в Springer New York, его SJR за 2022 г. равен 0,75, пятилетний импакт-фактор 1,5, электронный ISSN - 1572-9613, предметные области - Стаистическая и нелинейная физика, Математическая физика. Вот так выглядит обложка:
Здесь несколько редакторов - Джулио Бироли, контактные данные - giulio.biroli@ens.fr,
Абхишек Дхар - abhishek.dhar@icts.res.in,
Алессандро Джиулани - alessandro.giuliani@uniroma3.it,
Ярив Кафри - kafri@technion.ac.il,
Бруно Нахгтергеле - bxn@math.ucdavis.edu
и Хал Тасаки - hal.tasaki@gakushuin.ac.jp, hal.tasaki@gmail.com.
Дополнительные публикационные контакты - jsp@sif.it, sairaj.kannan@springernature.com, Poongulazhali.Jayaraj@springer.com, journalpermissions@springernature.com, Alexandra.Lagogianni@springernature.com.
Журнал статистической физики публикует оригинальные и приглашенные обзорные статьи по всем областям статистической физики, а также в смежных областях, связанных с коллективными явлениями в физических системах.
Адрес издания - https://www.springer.com/journal/10955
Пример статьи, название - A Hamiltonian Approach to Floating Barrier Option Pricing. Заголовок (Abstract) - Hamiltonian approach in quantum mechanics provides a new thinking for barrier option pricing. For proportional floating barrier step options, the option price changing process is similar to the one dimensional trapezoid potential barrier scattering problem in quantum mechanics; for floating double-barrier step options, the option price changing process is analogous to a particle moving in a finite symmetric square potential well. Using Hamiltonian methodology, the analytical expressions of pricing kernel and option price could be derived. Numerical results of option price as a function of underlying price, floating rate, interest rate and exercise price are shown, which are consistent with the results given by mathematical calculations.
Keywords: Quantum theory; Hamiltonian approach; Option pricing; Pricing kernel