В интерфейсе добавлены графики, а так внешне практически ничего не изменилось.
Сильно изменилась только внутренняя начинка.
Что сохранилось в интерфейсе ввода данных
Чисто внешне калькулятор прогнозирования рыночных цен на базе нейросети "Прогнозирующая Машина" не изменится. Там также будет окно для вставки исторических котировок в формате МТ-4. (Если ваш брокер отдает котировки в другом формате, то используйте этот конвертор: https://forecast.nanoquant.ru/calc/convert.htm для конвертации данных.) Также, как и раньше надо вставить от 222 до 1022 фрейма.
Изменения в алгоритме
Нейросеть изменилась, но внешне это не видно, если не сравнивать с прогнозами старой версии. Это также частично предобученная нейросеть, которая окончательно обучается на ваших введенных данных.
Но теперь она может обучаться не на всех ваших данных, а только на некоторых последних фреймах. Выбор этих последних фреймов зависит от скорости потери памяти рынком. То есть, сначала запускается процесс анализа введенных вами данных для определения лучшей длины обучающего множества фреймов. Тестовое множество выбирается также, как и раньше в 4 раза меньше обучающего и включает в себя самые последние по времени фреймы.
В алгоритме самой нейросети также будут некоторые доработки, описывать которые здесь не имеет смысла, так как это довольно сложные для трейдера вещи.
Также, как и раньше на пользовательских данных, проводится 3 вида дообучения. Каждое дообучение оптимизирует одну из 3-х метрик:
1. RMSE (подробнее: https://forecast.nanoquant.ru/metric/rmse.htm)
2. PCDC (подробнее: https://forecast.nanoquant.ru/metric/pcdp.htm)
3. PFP (подробнее: https://forecast.nanoquant.ru/metric/pfp.htm)
Соответственно, в общем случае, будет выдано 3 прогноза с учетом этих оптимизаций. По каждому прогнозу также, как и раньше будут вычислены такие метрики, как коэффициент детерминации и уверенность прогноза.
Что сохранилось в выдаче результатов
Структура первой таблицы в выдаче результатов останется такой же как и раньше. Но качество прогноза улучшится по сравнению с версией 1.0.
Структура таблицы качества рынка тоже не изменится, но теперь прогнозируемость рынка будет определяться на всем введенном пользователе интервале. В версии 1.0, это не так, но я сейчас буду вдаваться в подробности. (Подробнее по метрикам прогнозируемости рынка см. информацию на Квантовых Финансах, например, про коэффициент неслучайности см. здесь: https://forecast.nanoquant.ru/metric/random.htm)
Что изменилось в выдаче результатов
Теперь в выдаче результатов дополнительно к двум таблицам будут показаны 3 графика:
1. График цен закрытия и их прогнозы на последних тестовых фреймах для оптимизации по RMSE.
2. График того, как менялся бы депозит трейдера на бинарных опционах на последних тестовых фреймах, если бы трейдер использовал прогнозы Прогнозирующей Машины, а брокер платил бы 75% на выигрыш и забирал бы 100% на проигрыш, и при этом a) трейдер ставил бы всегда 10% от стартового капитала; b) трейдер ставил бы всегда эффективную ставку. (Эффективная ставка вычисляется по метрике PCDC, как, например, в этом калькуляторе: https://king.nanoquant.ru/invest4a.html) Графики строятся по прогнозам с оптимизацией по PCDC.
3. График того, как менялся бы депозит трейдера на Форексе или фондовой бирже на последних тестовых фреймах, если бы трейдер использовал прогнозы Прогнозирующей Машины и торговал бы пофреймово используя 10% от стартового капитала в каждой сделке и без кредитного плеча. Для сравнения там же рисуется график максимально возможного роста депозита, если бы при пофреймовом трейдинге, если бы были верными все прогнозы направления цены. Графики строятся по прогнозам с оптимизацией по PFP.
В следующих сообщениях приведу примеры того, как изменилось качество прогнозирования и как выглядят графики.
.
Промо: https://forecast.nanoquant.ru/promo/
.
