Сегодня попробуем разобрать кто же такой Маркетмейкер и какой секрет он хранит? Максимально просто, без умных слов.
Маркетмейкер (от англ. Market maker , далее буду просто писать ММ) — это робот или бот, который выполняет задачи на бирже. Всем инструментам на бирже, будь то акции, облигации или что-то еще, приписан такой бот. Согласно договору, ММ помогает поддерживать доступность этих инструментов для торговли и следит, чтобы их цены не менялись слишком резко.
Иногда ММ воспринимается как "главный злодей", который управляет рынком и пытается обмануть вас. На самом деле, его роль строго определена и контролируется биржей, и она похожа на роль брокера. Все его функции известны и не скрыты от публики.
В России деятельность ММ регулируется законом «Об организованных торгах». ММ выступают на бирже одновременно продавцами и покупателями финансовых инструментов, чтобы другие участники торгов не ждали появления заявок, а могли быстро продать или приобрести акции, облигации или фьючерсы и т.д.
Так, чем же конкретно занимаются ММ?
- Помогают в сделках между покупателями и продавцами.
- Поддерживают доступность инструментов для торговли (о ликвидности говорили ранее).
- Уменьшают резкие колебания цен.
- Поддерживают активный объем торгов.
А теперь Секре́т Полишине́ля!
Для выполнения этих функций биржа разрешает ММ видеть биржевой стакан — список лимитных заявок на покупку и продажу. Также ММ могут увидеть отложенные заявки, выставленные уровни по тейк-профитам и стоп-лоссам. Проще говоря, вслепую играете только вы, ММ заранее известно положение дел в стакане. Вы наверняка видели огромные заявки в стакане, которые очень быстро перемещаются вверх и вниз? Это один из способов ММ удерживать торги в нужном русле.
Как ММ зарабатывает?
- Он получает вознаграждение от биржи за совершенные сделки, если выполнены определенные условия, например, минимальный объем сделок за день.
- Он зарабатывает на разнице между ценами покупки и продажи. ММ устанавливает цены с небольшой разницей между ними, и в течение дня люди совершают сделки по этим ценам.
Для увеличения прибыли ММ используют алгоритмы, основанные на данных о торговых заявках, активности крупных игроков на рынке, индексах и прочих переменных. Это позволяет оптимизировать размеры сделок и шаги цен.
С учетом всего вышесказанного, обыграть ММ на его поле, когда он видит все ходы и имеет прямой доступ к бирже, ох какая не простая задача, но выход есть, и он достаточно простой. Задача ММ это прежде всего регулировка дневной торговли. Если вы долгосрочный инвестор, то все правила, хитрости, уловки на вас не действуют, задачи ММ лежат в другой плоскости.
Это лишь маленькая часть того с чем вы столкнетесь при торговле, но надеюсь кому то будет полезно , спасибо всем кто дочитал и зеленых портфелей🍀
