Приветствую в моем лайв-журнале по трейдингу и инвестициям 👋
Вот моя статистика по эффективности стратегии.
Я для себя лично формирую на каждую неделю прогноз по акциям и доллару, отрабатывая его в дальнейшем на своих деньгах. В какой-то момент появилось желания дополнительно монетизировать свои знания, и поэтому я начал вести свой отчет публично. Вот немного про меня и идею.
Для начала сравнение результатов прогноза по бумагам с прошлой недели 🕓
Сильные бумаги 💪
Сильные бумаги + сравнение коэффициентов корреляции и беты по отношению к индексу МосБиржи (MOEX) 💪
1. ММК 27.10 - 53,2 руб. думаю подрастет цель 53,95 +1,5% 100% от 75% | 06.11 - 52,55 руб. | -1,2% (получилось 1/2 позиции зафиксировать на росте, поэтому убыток бы составил -0.6%)
3. Магнит 27.10 - 6027 руб. может быть мини-коррекция перед ростом, поэтому надо 50% от 75% | 06.11 - 5900 руб. | -2,1%
Слабые бумаги + сравнение коэффициентов корреляции и беты по отношению к индексу МосБиржи (MOEX)👎
1. ПИК 27.10 - 723 руб. умаю упадет цель 701 -2,7% 100% от 75% | 06.11 - 722 руб. | -0,13% (на самом делал цена падала до 703 и давала 2,5% прибыли, но я не стал фиксить с расчетом на дальнейшую коррекцию рынка)
2. РУСАЛ 27.10 - 40 руб. умаю упадет цель 39,32 -1,8% 75%% от 75% | 06.11 - 40,07 руб. | 0,17% (цена в течении недели падала то 39,32, но я не стал фиксить)
Индекс 27.10 - 3225 руб. | 06.11 - 3216 руб. | -0,27%
Средняя результативность прогноза по сильным бумагам (без учета пропорций) 27.10-06.11: -1,65%
Средняя результативность прогноза по слабым бумагам (без учета пропорций) 27.10-06.11: 0,04%%
Прогноз 👌 , общая результативность по сильным бумагам лучше Индекса Московской Биржи и лучше слабых бумаг.
А что если бы мы "шортили" слабых и "лонговали" сильных (строили безрисковую, нейтральную стратегию)
Сильные бумаги дали нам: (-0,6%*75%)=-0,45% (-2,1%37,5%)=-0,78% или -1,23/2 -0,61 общего убытка, а слабые: (-0,13%*75%)=-0,09% (0,17%*56%)=0,09% или 0 убытков или прибыли. -0,61% итоговый убыток получился за неделю.
А что было бы при своевременной фиксации прибыли по шортовым позициям?
Сильные бумаги дали нам: (-0,6%*75%)=-0,45% (-2,1%37,5%)=-0,78% или -1,23/2 -0,61 общего убытка, а слабые: (-2,5%*75%)=-1,87% (-1,8%*56%)=-1% или -2,87/2 прибыли 1,43 прибыли. 0,82% итоговый прибыли получилось бы за неделю.
Мой личный результат -1,23% за эту неделю. Добирал шорты на Русал, который на новости выстрелил и заставил фиксировать убытки. При следовании начальному плану - ситуации бы не было.
Смотрим в будущее. Мой контекст на неделю 📈
Индекс Московской биржи (отработка на фьючерсе) 📊
Для начала посмотрим на позиции юридический
Информация о позициях юридических лиц на фьючерсе по индексу на 06.11:
Физические лица👶 :
27.10 - длинные 27 513 (2,3%), короткие 47 325 (4,6%)
06.11 - длинные 26 691 (-2,9%), короткие 46 485 (-1,77%)
Юридические лица 🧐 (как всем известно - эти ребята обычно реже ошибаются, ведь на кону большие деньги):
27.10 - длинные 45 319 (-30%), , короткие 25 367 (21,1%)
06.11 - длинные 45 778 (1%), короткие 25 984 (2,4%)
Ничего особенного не произошло.
Доллар (отработка на фьючерсе) 💵
По баксу был прав, но не шортил(
Сейчас он всё еще показывает слабость, но шортить на таких уровнях - кощунство. Покупать - точно нет.
Прогноз на следующую неделю по бумагам 💼
Кстати вот более детальное описание моей стратегии.
Слабые бумаги - будут падать больше всех при коррекции Индекса Мск. или расти меньше всех при росте рынка. По возможности, я их шорчу через фьючерсы.
Сильные бумаги - падают меньше всех при коррекции Индекса Мск. и растут больше всех при росте рынка. Я захожу в лонги по этим бумагам на следующей неделе.
Сильные бумаги по отношению к индексу МосБиржи (MOEX) 💪
1. Норникель 06.11 - 17764 руб. может быть мини-коррекция перед ростом, поэтому надо сейчас 50% от 75% и другие 50% 17612 покупку поставлю.
2. Московская биржа 06.11 - 205 руб. может быть мини-коррекция перед ростом, поэтому надо сейчас 50% от 75%. 50% 199,54 покупку поставлю.
Слабые бумаги по отношению к индексу МосБиржи (MOEX)👎
1. ПИК 06.11 - 723,9 руб. 50% от 75%. Думаю от 730 могут возобновиться продажи, поэтому остальные 50% буду оттуда добирать.
2. Интер РАО 06.11 - 4,24 руб. сейчас 0% (из за большого лота) от 75%. Думаю от 4,3могут возобновиться продажи, тогда добавлю остальные 100%.
3. Алроса 06.11 - 70,41 руб. сейчас 50% от 75%. Думаю от 7,68 могут возобновиться продажи, тогда добавлю остальные 50%.
4. АФК Система 06.11 - 16,77 руб. сейчас 50% от 75%. Думаю от 17,08 могут возобновиться продажи, тогда добавлю остальные 50%.
Стратегия на неделю будет основываться на несколько вопросов-ответов:
Выраженный тренд?
Нет
Есть ли ощутимая уверенность в отсутствии коррекции перед основным движением?
50 на 50
Итог: Из за невыраженной тенденции будем быстро фиксить профиты (надо поставить уровни). Из за отсутствия уверенности в мини-тестах - будем держать 50%-75% позиций от 100%