Продолжаю улучшать Робот Сетка LUA http://pmntrade.ru/robot_setka_lua.html.
Очередной задачей была добавление возможности выставления заявок в центр спреда.
Задача особенно актуальна в свете новых правил Московской Биржи, где мейкерские (лимитные) заявки освобождаются от биржевой комиссии.
Я всегда пользовался стратегией фронтраннинга, т.е. вставал впереди конкурента.
По просьбам трейдеров решил добавить возможность выставлять заявки в центр спреда.
На первый взгляд достаточно взять цены спроса и предложения из таблицы Текущие Торги в QUIK и посчитать «(bid+ask)/2», но не так всё просто.
Когда мы выставляем свою заявку, мы сами создаём новые цены спроса или предложения, т.е. конкурируем сами с собой. Спред будет сужаться до выполнения заявки по рынку.
Возможен вариант брать встречную котировку и вычитать (добавлять для продажи) из неё отступ в пунктах.
Н-р, для покупки формула будет выглядеть так: «ask-point*1». Цена спроса (bid) в формуле не участвует, поэтому наша заявка будет зависеть только от цены предложения.
Но идеально правильный вариант брать котировки из стакана, заглядывать в таблицу заявок, вычитать своё количество и, только потом, считать центр, в уже очищенном от своего количества, стакане.
Вот такая, на первый взгляд, лёгкая задача.