Трейдеры разделяются на тех, кто не использует индикаторы, говоря, что они в своих формулах используют данные прошлого и запаздывают, и на тех, кто использует индикаторы. Последние объединяют их в комплексы, создают целые торговые системы на основе индикаторов и оптимизируют их параметры под каждую торговую ситуацию.
Однако нужно уметь использовать индикаторы правильно, как дополнительное подспорье в принятии торговых решений. Они способны весьма неплохо дополнять остальные формы теханализа. В этой статье мы разберем наиболее полезные индикаторы и покажем, как их грамотно использовать.
1/5. Скользящее среднее (Moving Average (МА))
Наиболее распространенный индикатор, который можно встретить и у новичков и у профессиональных управляющих, и вот почему. МА вычисляет среднюю цену актива за определенное трейдером количество периодов. Это не что иное как среднее арифметическое, нанесенное на график. А экстраполяция в будущее наклона среднего арифметического значения –прорисовка вектора матожидания! Ключевая функция математической статистики – серьезный помощник в торговом процессе!
В эффективности МА не сомневается никто. Все программы тестеры говорят, что если торговать по МА, то профит 20-30% будет, но в процессе торгов нужно быть готовым и к аналогичным просадкам. Индикатор прибыльный, но с огромным стандартным отклонением показателя прибыли, что не способствует сохранению нервных клеток трейдера. У МА есть масса вариаций Simple, Exponential, Smoothed и т.д. Торговать только по МА будет неразумно, а использовать ее как часть комплекса – вполне разумно.
2/5. Линии Боллинджера (Bollinger Bands)
Индикатор представляет из себя сочетание 3-х линий. Посередине располагается скользящее среднее, которое сверху и снизу очерчено стандартным отклонением. ВВ - это математическая прорисовка тренда, где МА – это матожидание тренда и его числовой последовательности, а по границам его - стандартное отклонение, разность которых и показывает его дисперсию.
Ценовой размах тренда показывает, какие цены являются дешевыми для покупки, а какие дорогими для продажи. Хоть ВВ и более точно отрисовывает тренд, но именно линии тренда могут работать лучше. Линии тренда рисуют по-факту поголовно почти все и они начинают выполнять роль само сбывающегося пророчества. Однако если линии ВВ совпадают с трендовыми, то это может придать вам уверенности в совершении сделок.
МА и ВВ - это трендовые индикаторы. Они показывают наличие и направленность тренда, который может быть восходящим, нисходящим, а так же боковым. Любой тренд может быть крутым или пологим и иметь широкий или узкий диапазон колебаний.
3/5. Фракталы (Fractals)
Индикатор будет особенно полезен для новичков, так как показывает (выделяет стрелочками) минимальную и максимальную цену в задаваемом количестве свечей. Скальперы любили торговать пробой часового минимума/максимума, который удобно дополнительно визуализировать 15-периодным фракталом на 5-минутных свечах. Однако в последствии вы без труда на глаз научитесь определять важные пики и впадины рынка и стрелочка фрактала будет лишь «загромождать» график. Но для новичков этот индикатор может быть полезен для дополнительной визуализации экстремумов.
Фрактал не является ни трендовым индикатором (хотя ему порой дают такую смысловую нагрузку по принципу повышения/понижения экстремумов), ни осциллятором. Его можно назвать «визуализатором» с учетом характера наиболее частого его применения.
4/5. Индекс относительной силы (RSI)
Наиболее известным индикатором в группе осцилляторов можно назвать RSI, который показывает положение текущей цены в диапазоне цен закрытия растущих и падающих свечей за определенное количество ценовых периодов. Этот индикатор показывает «перекупленность» и «перепроданность» цены и отмечает ее наиболее вероятные зоны разворота. RSI часто объединяют с трендовыми индикаторами и осуществляют покупки на выходах из зон перепроданности на растущем тренде и продажи на выходе из зон перекупленности на падающем трнеде по трендовому индикатору.
Есть ВАЖНЫЙ момент. RSI учитывает ТОЛЬКО цены закрытия периодов и игнорирует минимумы и максимумы (фитили свечей). Поэтому его нецелесообразно использовать в скальпинге. Лучше всего его применять в трендовой торговле на более длительных периодах.
Особенно хорошо использовать RSI в плане дивергенций. Когда цена обновляет свой экстремум по тренду, а график RSI нет, то это наиболее верный сигнал того, что текущий тренд выдыхается и готов развернуться. Если общая логика подтверждает разворот, то RSI может дать дополнительную уверенность.
5/5. Стохастик (Stochastic Oscillator)
Стохастик так же как и RSI является осциллятором. Однако он больше подходит для скальпинга, чем для протрендовой торговли. В формуле своего расчета Стохастик показывает нахождение текущей цены в диапазоне минимумов и максимумов с учетом цен закрытия ценовых периодов и усредняет этот показатель за определенный трейдером период.
Характер использования Стохастика, такой же как и у RSI – выход из зоны перекупленности и пререпроданности, а так же дивергенции ценовых экстремумов и экстремумов Стохастика. Но разница между индикаторами в том, что Стохастик учитывает ценовые минимумы и максимумы, а RSI учитывает цены закрытия. Стохастик лучше использовать для краткосрочной торговли, а RSI для поиска захода в тренд на его откатах – выходах из зон перекупленности и перепроданности.
Вывод
Да, все индикаторы используют исторические данные и в любом случае будут несколько запаздывать. Но их использование в сочетании с общим техническим и здравым фундаментальным анализом поможет сделать торговлю более осмысленной и результативной. А изучить все нюансы работы с индикаторами вам всегда помогут эксперты компании АЛОР Брокер!
Подготовлено Вадимом Федосенко
Открыть счет
