Статистика — полезный инструмент в руках трейдеров. История не всегда повторяется, но некоторые закономерности вывести можно. Мы решили найти бумаги, которые чаще всего демонстрируют рост в трех временных периодах.
О наблюдении
Мы взяли все текущие компоненты индекса МосБиржи широкого рынка и выбрали «взрослых» эмитентов — для наших целей подходит статистика по бумагам, котирующимся более 4 лет. Если бумага начала торговаться до 24.10.2019 — это наш выбор.
Всего получилось 80 бумаг, среди них есть: депозитарные расписки, иностранные акции, обыкновенные и привилегированные акции из разных эшелонов.
Исторические данные берем только с Московской биржи — с начала 2015 г. по сентябрь 2023 г.
Кто лучший из года в год
Мы учитываем динамику от первого торгового дня года до последнего. Важно отметить, что в нескольких годах бумаги только начали торговаться, а значит, динамика будет не за полный год, а со старта торгов.
• Согласно полученной статистике, абсолютным рекордсменом с 2015 г. можно назвать акции КуйбышевАзота — 8 лет роста подряд, и в 2023 г. тенденция продолжается, есть шанс завершить год в плюсе.
• В целом, 41 из 80 компонентов завершали год в плюсе в более чем 50% случаев. У 18 бумаг — коэффициент 50%, у оставшихся 21 — ниже 50%.
• ЭЛ5-Энерго, Магнит, Россети Волга и ТГК-1 — аутсайдеры, каждый из них закрывал год в плюсе лишь в 2 из 8 лет. Однако в этом году они все пока в плюсе.
Лучшие по кварталам
Логика выборки идентична годам, но она делается в разрезе кварталов. Дополнительно мы рассчитали самый любимый квартал для каждой акции.
• Чаще всего закрывают квартал в плюсе бумаги МКБ, Ленэнерго-ап и ПИК — доли кварталов в плюсе составили соответственно 73, 71 и 71%.
• В целом, 61 из 80 компонентов закрывали квартал в плюсе более чем в 50% случаев в своей истории.
• «Не любят» часто расти по кварталам акции Ростелекома-ао, Мечела-ао, АЛРОСА, X5 Group — доля растущих кварталов меньше 43%.
• Сейчас IV квартал 2023 г., и он самый «любимый» для роста у 13 компонентов индекса. Наибольшая доля кварталов роста: у Россетей Урала, ФосАгро — по 63%, НКНХ-ап и Селигдара — по 60%.
• Более слабая статистика у Сургутнефтегаза-ап/ао, НЛМК, М.Видео и Polymetal. Менее 50% доля роста в IV квартале у Норникеля, Транснефти-ап, ЭсЭфАй и ЛСР.
• В I и II кварталах растет больше всего акций — 24 и 23 соответственно.
Самые растущие по месяцам
Спускаемся еще на один уровень, составляем список из лидеров по месяцам.
• Чаще всего рост по месяцам демонстрируют акции Сбербанка-ао/ап, ЛУКОЙЛа, Ленэнерго-ап, КуйбышевАзота и Мосбиржи.
• В целом, 53 из 80 компонентов демонстрируют рост по месяцам в более чем 50% случаев. 13 компонентов имеют долю 50%, остальные 14 — менее 50%.
• Среди наиболее падающих бумаг: X5 Group, Аптеки 36,6, РКК Энергия, СОЛЛЕРС, Артген, ВТБ — менее 45% случаев были закрыты в плюсе.
• Самый любимый, или самый растущий месяц — июль: 24 акции растут здесь чаще всего. На втором месте — апрель, на третьем — январь, с 18 и 17 акциями соответственно.
• Акций, часто растущих в ноябре, нет. В декабре самое низкое количество растущих акций — 2, Норникель и Polymetal, причем первый растет в 54% процентах случаев, а второй — только в 49%.
Выводы для инвесторов
• Годовая статистика может оказаться наименее релевантной, так как срок анализа большой и есть время для реализации форс-мажоров. Период наблюдения маленький, поэтому лидер по этой статистике не обязательно вновь станет лидером в следующем году.
• Для краткосрочных и среднесрочных инвесторов наиболее важными данными могут стать квартальные и месячные показатели, так как в них можно найти инвестиционные идеи. Также здесь можно проследить некоторую сезонность. Например, можно увидеть, что в I и II квартале возникает больше историй роста, а среди месяцев заметно выделяются июль, апрель и январь.
Среди квартальных и месячных лидеров статистики позитивный взгляд БКС на следующие акции:
• ЛУКОЙЛ. Покупать. Цель на год — 9500 руб./ +27%.
• МКБ. Покупать. Цель на год — 9 руб./ +24%.
• Распадская. Покупать. Цель на год — 760 руб./ +104%.
• Сбербанк-ао. Покупать. Цель на год — 350 руб./ +28%.
• НОВАТЭК. Покупать. Цель на год — 2100 руб./ +24%.
• ФосАгро. Покупать. Цель на год — 8900 руб./ +28%.
• Роснефть. Покупать. Цель на год — 760 руб./ +28%.
• Северсталь. Покупать. Цель на год — 2100 руб./ +52%.
*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Больше полезной информации для инвесторов вы найдете на BCS Express.