Стохастический осциллятор, он же стохастик (Stochastic Oscillator) – классический осциллятор,предназначен для определения темпов измерений или импульса(momentum) цены.
Так как Stochastic по своей природе – осциллятор, то он работает по принципу волновой теории и импульсного движения рынка.
Stochastic работает как во время флэта (отсутствия тренда), так и в трендовых стратегиях, то есть его можно назвать универсальным инструментом технического анализа.
Показывает положение цены в сравнении с диапазоном цен прошлого периода, то есть отображает %-ное соотношение цены закрытия и максимальных экстремумов за определенный период времени. Таким образом выполняет технический анализ скорости рынка за некоторый период. Stochastic способен определять точки разворота и продолжения тренда, через оценку вероятности обновления экстремума, то есть – шансы текущего тренда на продолжение и подскажет, в какой именно момент следует открывать сделку.
Stochasticиспользует торговую логику, характерную для импульсных технических инструментов, поэтому наиболее сильными считаются сигналы на пробой и разворот, он способен вычислить следующие ключевые моменты для открытия сделок:
– Локальные максимумы и минимумы цены;
– Дивергенция и конвергенция;
– Зарождение и окончание тренда или начало коррекции против него.
В основе индикатора лежит простая закономерность, в рамках которой при бычьем тренде цена фиксируется на уровне локального максимума, а при медвежьем – наоборот, на уровне минимума.
Stochastic состоит из двух линий: быстрой, называемой %К, и медленной, называемой %D. Кроме того, в Stochasticе используется замедление, для удаления рыночного шума.
Математически Stochastic выражает отношение между ценой закрытия и диапазоном «максимум-минимум» за определенный период в виде процентной величины от 0 до 100. Значение стохастического осциллятора равное 80 и выше показывает, что цена закрытия находится вблизи верхней границы диапазона (перекупленности); Stochastic равный 20 и ниже означает, что цена закрытия находится вблизи нижней границы диапазона (перепроданности).
Соответственно, Индикатор Stochastic показывает способность «быков» и «медведей» установить цену закрытия на краю интервала. Если «быки» могут поднять цены, но уже не могут зафиксировать цену закрытия около максимума, то Stochastic начинает падать, это показывает, что «быки» становятся слабее. Если цена закрытия после новых минимумов поднимается к верхней границе диапазона, значит «медведи» смогли опустить цены вниз, но не могут удержать их там. Подъем Stochasticа показывает, что «медведи» уже не столь сильны, как выглядят.
Как и любой осциллятор, Stochastic рекомендуется использовать во время фазы бокового движения вместе с другими индикаторами. Однако, некоторые сигналы Stochastic хорошо зарекомендовали себя и на трендовом рынке.
Так как это осциллятор по своему определению, то в отличие от классических инструментов, такие как Скользящая Средняя, Волны Боллинджера и других, которые запаздывают, Stochastic, наоборот, демонстрирует опережающие показатели.
Считается, что когда цена попадет в критические зоны, то это только предварительный сигнал на смену тенденции, но не окончательный. Если тренд сильный, то линии Stochasticа могут еще долгое время пребывать в критических зонах перепроданности/перекупленности. И только выход из них с последующей сменой тенденции будет сигналом к покупке и продаже соответственно.
Формула расчета:
%К = (С – Ln) / (Hn – Ln) * 100
– %D является усреднением линии%К, которая взята за определенный период времени.
– %К— быстрая, основная линия (сплошная линия)
– %D— медленная, дополнительная линия, является скользящей средней от %Кс небольшим периодом усреднения (пунктирная линия)
Где:
– С— цена закрытия текущего периода
– Ln— самая низкая цена за последние n периодов
– Hn— самая высокая цена за последние n периодов
Этот технический инструмент рыночного анализа способен генерировать разные типы торговых сигналов. Но самые распространенные из них:
– Выход в критические области перекупленности и перепроданности.
– Пересечение линий %К и %D между собой, при этом важно то, в какой именно зоне относительно шкалы произошло это пересечение.
– Дивергенция.
В зависимости от рыночных условий эти сигналы могут интерпретироваться по-разному. Следовательно, крайне важно научиться определять состояние рынка, прежде чем пытаться интерпретировать сигналы стохастического осциллятора.
Когда рынок пребывает в состоянии сильного тренда, индикатор Stochastic бессилен. Все вышеперечисленные типы сигналов будут бесполезны, так как линии Stochasticа будут преобладать в одной из критических зон, постоянно пересекаясь между собой.
Индикатор показывает моменты разворота и, соответственно, точки входа в рынок в боковом движении.
Когда цена растёт, Stochastic поднимается и зачастую оказывается в области перекупленности. Это принято трактовать как возможный разворот вниз, но сам факт того, что линии зашли в область ещё не даёт повода входить в рынок. Это сигнализирует о том, что если у вас уже есть длинная позиция, вам следует начать уменьшать размер вашей позиции или активно искать возможности ее закрытия. Если выход идет из зоны перекупленности и линии опускаются ниже уровня 80% - рекомендуются продажи.
Область перепроданности расположена ниже значений 20 и также упирается в границу, только нижнюю. Это сигнализирует о том, что, если у вас уже есть короткая позиция, вы должны начать уменьшать размер своей позиции или активно искать возможности для ее закрытия. Если линии индикатора выходятиз зоны перепроданности и поднимаются выше уровня 20% - рекомендуются покупки.
Нужно дождаться не только момента, когда линии индикатора покинут область, но и закрепятся за ней. Для этого ждём закрытия текущего бара, так как важен именно уровень закрытия. Уже на открытии следующего, если линии остались за областью перекупленности/перепроданности, можно совершать сделку.
Эти сигналы работают лучше всего на рынке с ограниченным диапазоном (если цена находится в консолидации). На растущем трендовом рынке Stochastic быстро становится перекупленным, а на рынке нисходящего тренда Stochastic быстро переходит с состоянии перепроданности. Это создает иллюзию того, что рынок вот-вот развернется. Пока линии Stochastic двигаются в критической зоне – текущий тренд сохраняется, сигналом разворота считается только выход из критической зоны.
Поэтому во время трендового рынка необходимо применять дополнительные фильтры, такие как линии тренда или другие индикаторы разворота тренда, чтобы подтвердить, заканчивается ли тренд, прежде чем всерьез воспринимать сигналы Stochastic против тренда.
Значения 20% и 80% не являются строго фиксированными. Можно использовать значения 25% и 75% или 30% и 70%, если они доказывают свою эффективность на истории.
Также рекомендуется обращать внимание на форму разворота «в зоне»: если линии формируют «острый» max/min («узкий разворот»), то последующее движение должно быть сильным и резким, если пробой уровня происходит после флэта в критической зоне («широкий разворот») – более слабым, но стабильным.
Следующим наиболее используемым сигналом Stochastic является перекрестный сигнал, который происходит, когда основная быстрая линия %К пересекает медленную линию %D снизу вверх и генерируется сигнал на покупку. С другой стороны, когда линия %K пересекает линию %D сверху вниз, генерируется сигнал на продажу. Далеко не на все пересечения стоит обращаться внимание. А только на те, которые происходят в области перекупленности и перепроданности, вне этих зон – этот сигнал считается слабым. Последующий выход линий из зоны будет подтверждающим сигналом, где можно будет нарастить позицию.
Данные сигналы пересечения Stochasticа достаточно надежны на рынке с ограниченным диапазоном, но эти сигналы, как правило, становятся намного менее надежными, когда рынок находится в сильном тренде или амплитуда колебаний цены недостаточна. Тем не менее, вы все еще можете полагаться на сигналы пересечения Stochastic в качестве сигнала продолжения тренда и для открытия дополнительных позиций.
Необходимо применить дополнительные фильтры, прежде чем торговать против тренда, используя сигнал пересечения Stochasticа.
Так как Stochastic относится к осцилляторным индикаторам, то всем им присущи достаточно сильные торговые сигналы – дивергенция.
Дивергенция(от лат. divergere — обнаруживать расхождение) возникает, когда цена актива обновляет новый экстремум, двигаясь в прежнем направлении, а на индикаторе в это же время происходит разворот.
Если цена обновляет свои максимумы, а в этот момент Stochastic падает, обновляя наоборот – минимумы. При обнаружении такого, принято полагать, что Stochastic прав. А значит, цена действительно потом развернется в ту сторону, которую прогнозирует индикатор. При этом один экстремум индикатора должен находиться в зонах перекупленности/перепроданности. А сами экстремумы должны находиться на небольшом расстоянии друг от друга. При формировании дивергенции Stochastic не должен пересекать уровень 50, желательно чтобы он не отходил от границы зоны перекупленности/перепроданности.
Дивергенция «быков» (сигнал на покупку) возникает, когда цена достигает нового максимума, а максимум на осцилляторе ниже предыдущего. Это говорит о том, что «медведи» теряют силы и двигаются уже только по инерции. После формирования второго минимума и начала движения линий Stochastic Oscillator вверх рекомендуются покупки. Сигнал считается более сильным, если первый минимум индикатора Stochastic ниже уровня 20%, а второй выше.
Дивергенция «медведей» (сигнал на продажу) возникает, когда цена достигает нового минимума, а локальный минимум на осцилляторе находится выше предыдущего. Это говорит о том, что «быки» теряют силы и двигаются уже только по инерции. После формирования второго максимума и начала движения линий Stochastic вниз рекомендуются продажи. Сигнал считается более сильным, если первый максимум индикатора Stochastic выше уровня 80%, а второй ниже.
Когда вы обнаружите дивергенцию, вы должны исключить сигнал пересечения стохастического осциллятора, поскольку они часто оказываются ложными. Поэтому, если вы видите дивергенцию, лучшим способом для входа в рынок будет применение второго некоррелирующего технического индикатора.
Скрытая бычья дивергенция возникает, когда цена делает более высокий минимум, но осциллятор делает более низкий минимум. И наоборот, скрытая медвежья дивергенция возникает, когда цена делает более низкий максимум, но осциллятор делает более высокий максимум.
Один из подходов к использованию Stochastic для продолжения тренда или скрытого сигнала дивергенции заключается в объединении его с сигналом пересечения. Когда рынок генерирует скрытый сигнал дивергенции и происходит пересечение Stochastic, комбинация этих двух факторов может привести к торговой установке с высокой вероятностью получения прибыли.
Как правило, дивергенция – это признак ослабевания и дальнейшего окончания тренда, но при сильном тренде дивергенция может вместо разворота перейти в фазу консолидации или начнётся коррекция. Не стоит входить в рынок против тренда, даже если индикатор Stochastic даёт на это отличный сигнал. Обращайте внимание на более высокий таймфрейм и торгуйте в соответствии с ним.
При работе во время тренда осциллятор помогает определять точки окончания коррекции. В моменты, когда присутствует достаточно сильный тренд, можно использовать сигналы от уровня «50», который является своеобразным уровнем поддержки и сопротивления на шкале индикатора, поэтому движение вблизи уровня 50 означает неопределенность на рынке, то есть цена – примерно на середине диапазона.
Пересечение линии 50% довольно спорный сигнал, но на некоторых инструментах вполне может найти применение. На графике осциллятора проводится линия 50%. Пересечение её линией %K сверху вниз дает сигнал на продажу, снизу вверх — на покупку.
После разворота и пробоя уровня критической зоны цена доходит, как минимум, до линии баланса. Возврат цены без касанияцентральной линии встречается гораздо реже. Подтверждением продолжения тренда является пересечение линий индикатора и изменение направления в сторону тренда.Рекомендуется тщательно анализировать применимость этой тактики для каждого торгуемого инструмента и использовать вместе с другими инструментами анализа. Если есть подтверждение от других индикаторов, то после уверенного пробоя уровня 50 можно открывать сделку.
Stochastic определяет коррекции в трендовом движении и точки разворота в боковом движении. Надежно работает только в широких флэтовых диапазонах или на стабильных трендах с четким направлением.
Спекулятивные рынки вызывают на Stochastic множество некорректных сигналов («шипы» к max/min), а слишком сильные тренды приводят к тому, что индикатор надолго «залипает» в критических зонах, не выполняет свои функции и пропускает хорошие точки входа.
Поэтому Stochastic не может быть самостоятельной торговой стратегией. Любой сигнал нуждается в дополнительной фильтрации.
Например в связке с индикатором RSI он способен выдавать весьма неплохие сигналы для входа в рынок. Stochastic подает сигналы быстрее, но они считаются менее надежными. Фильтруя его сигналы индикатором RSI можно получить сигналы с высокой вероятностью успеха.
По точкам пересечения линий Stochasticа нельзя оценить силу ценового импульса. Выход линий индикатора в зоны перекупленности/перепроданности вовсе не означает сигнала для немедленного открытия сделки − все такие ситуации нужно подтверждать индикаторами тренда. Например МА (Moving Average). Тогда МА (или сочетание двух МА) будет выступать как фильтр, для сделок берутся сигналы Stochastic Oscillator только в том направлении, куда движется средняя. Если МА растет – берутся сигналы только на покупку, если снижается – только на продажу.Весьма неплохие сигналы можно получить, если использовать индикатор Stochastic вместе с индикатором Bollinger Bands. В данном случае индикаторы только дополняют друг друга: Полосы Боллинджера показывают канал движения цены, а Stochastic помогает фильтровать сигналы для входа в рынок. При комбинации Stochastic с MACD один будет рассчитан на более качественные с точки зрения периода сигналы, а другой можно использовать для подтверждения в краткосрочной перспективе.
К моменту окончания периода свечи возможны резкие колебания. То есть в процессе формирования она может принимать практически любую форму, но в самом конце буквально за несколько минут полностью её изменить. Именно поэтому, рекомендуется открывать сделки только на открытии нового бара рабочего периода. Такой метод работы позволяет работать с актуальными данными, отсекая возможность неудачного входа из-за поспешности.
Считается, что индикатор хорошо работает на флэтовом рынке, как и все осцилляторы. Важно чтобы боковой тренд имел свой коридор, а не просто горизонтальную сплошную цену.
Хотя сигнал пересечения не очень хорошо работает в качестве сигнала разворота во время сильного восходящего тренда, он может быть достаточно надежным в качестве сигнала разворота с регулярной дивергенцией.
Надёжней открывать сделки только по направлению вероятного тренда и проверять сигналы индикатора на более старших таймфреймах.
Код индикатора: Stochastic.