Как управлять риском изменения курса с помощью параметра Cover в торговом боте?

Сегодня узнаем как снизить риски ухода ботов в инвест, что делать в конкретной торговой паре и какую магическую формулу применить.

Крипта может резко расти или резко падать. Постоянно возникает риск улететь "в инвест", когда срабатывают все ордера и у бота закончивается пространство для маневра.

Пример момента, когда все ордеры сетки исполнились и бот ожидает, что текущая цена (оранжевый треугольник) дойдет до цены Take Profit ордера (белый треугольник), чтобы круг закрылся с прибылью.

Ситуация как на картинке выше возникает, когда трейдер заложил недостаточное покрытие ордеров (cover). Очень опасно не знать типовых значений или ставить этот параметр наобум!

Посмотрим как обычно выглядит сетка ордеров

Заходим на MatrixBot.io, создаем бота и на странице редактирования видим примерно такой график. Здесь горизонтальные линии - это визуализация ордеров. Можно перемещать область, прикидывая как ордера разместятся на графике по историческим данным.

Рассмотрим пример лонг бота. На картинке выше зелеными линиями показаны ордера на покупку, а красными - на продажу. Высота этой области, которую пересекают линии, и есть величина параметра Cover. А теперь рассмотрим, какие значения бывают.

• 25-30% - стандартное значение для консервативных ботов, умеренный риск.
• 10-15% - агрессивная торговля, повышается риск улетания бота в инвест.
• ~5% - "скальпинг", когда цена ордеров отличается очень незначительно. Имеет смысл при флэте на рынке, когда волатильность крайне низкая.

Но что мы имеем на практике? Оказывается, недостаточно всего лишь знать эти значения.

В реальной ситуации надо уметь оценивать Cover относительно конкретной торговой пары. К примеру, динамика торгов BTCUSDT может очень отличаться от XRPUSDC.

Исторические данные торгов и выделение участка, где происходило падение. Визуально оцениваем волатильность торговой пары. В Trading View это можно сделать, зажав Shift и кликнув по графику. Всё это можно сделать на MatrixBot.io

Открываем график торговой пары, определяем временной диапазон, по которому будем производить оценку. Как видно из картинки выше, были выбраны 4-часовые свечи.

К примеру, определив, что курс SOLUSDC в недавнем времени падал не более чем на 15%, можем установить соответствующее значение Cover. Или добавить небольшой запас (в 5%, к примеру) и установить параметр в 20%.

А как посчитать Cover для шорта?

Есть полезный совет: для шорта делать значение Cover чуть больше, так как проценты на рост и на падение - это разные проценты.

Есть магическая формула, которая показывает соотношение Cover для лонга и шорта. Соответственно, зная какое значение стоит использовать для лонга, определим его для шорта:

Формула соотношения % Cover для лонга и шорта. Если для лонга заложить значение в 15%, то для шорта получится значение 17.6%

Что по итогу?

Поздравляем! Ты научился определять значение Cover для ботов, чтобы они не улетали в инвест, сохраняли возможность продолжать работу и генерировали профит.

Получи готовые настройки для торговли в моем телеграм боте, а также гайд и промокод, чтобы попробовать бесплатно.