Предположу, что любой вдумчивый опционный трейдер рано или поздно сталкивается с желанием заиметь собственную среду моделирования с тем, чтобы более тонко, быстро и главное – без лишних материальных затрат «потрогать руками» некоторые криптоопционные моменты.
Хорошая среда моделирования представляется мне некоей многослойной оболочкой, которая начиная разворачиваться с вероятностного моделирования движения БА в некоем будущем, верхним своим слоем будет содержать модель реагирующего поведения профессиональных участников рынка, ну или рыночного большинства.
А мы, как пытливые исследователи, могли бы искать свой путь между этими двумя сферами, который бы позволял нам не только не потерять, но еще и подзаработать в нашем нелегком спекулянтском труде.
Давайте перейдем от слов к делу и несмотря на то, что сегодня суббота, начнем выстраивать свою среду моделирования. (Тут я типа пошутил, и пошутил не над еженедельным «еврейским праздником», а над игрой слов суббота – среда)
Все мы владеем мастерством и многие из нас неоднократно лично и публично проделывали фокус моделирования движения цены БА как результат развития во времени некоего случайного процесса с заданными характеристиками. Получая при этом великолепные картинки, впечатляющие апологетов технического анализа.
Недостатком такого подхода, с моей точки зрения было то, что для каждого периода времени мы получали только одно значение условной цены. Что не совсем адекватно отражает суровую трейдунскую действительность.
В нашей дискретно - вероятностной жизни исторически приято отображать путь пройденный ценой в виде свечи (бара) отражающей то в каких в это самое время двигалась цена БА, и где она начала и закончила свой путь.
В общем то не большая проблема «нарисовать» и свечи. Благодарение Сатоши, крипта торгуется в режиме 24/4, никаких проблем с гэпами при перерывах в торговле мы не имеем, как меняется размер ценовых колебаний в зависимости от времени суток и дня недели мы знаем и вполне можем это в нашей модели отразить, но свеча/бар имеет для меня принципиальное ограничение – нам не известен тот путь который проходит цена в свече, а он может быть разным.
Можно, конечно, взять или совсем уж мелкие временные интервалы, или вообще моделировать сразу тики, но я решил пойти другим путем.
Еще со времен моей линейно-спекулянтской молодости мне понравилось использовать ценовые бары дискретизированные не по времени, а по другим фактором, припоминаю что на FORTS мне нравилось дискретизировать свечи по параметру Дельта.
Для нашей текущей задачи, предположу будет целесообразно дискредитировать свечи по параметру рендж, т.е. такими образом что бы высота каждой свечи была равна определенной «модельером» величине. При таком подходе нам будет достаточно смоделировать положение арифметического центра каждой свечи и прибавить/отнять к/от полученного значения половину диапазоне ренджа. Кроме этого, на хорошо расторгованном рынке, расстояние между центрами двух соседних свечей не может превышать выбранного нами параметра рендж.
Единственное что нужно сделать это взять статистически значимый период ценовых данных реального крипто актива в параметрах этого самого ренджа и определить как распределены центры соседних свечей, по какому виду распределения.
А можно поступить еще более изящно. Взять большой диапазон реальных ценовых данных с мелкими временными интервалами и построить на основе этих данных индикатор ZigZag задав параметр переключения отрисовки пиков индикатора либо в шагах цены, либо в процентах от цены текущей. Далее исследовать распределение вероятностей и соотношение длин диапазонов пологих участков и на основе полученных данных моделировать движение цены, но не в виде баров, а в виде ZigZag индикатора.
Логика задания параметра рендж или квалификатора изменения ZigZag – а кажется мне простой и не затейливой. Для каждого крипто фьючерса (а на бирже АЕ их пока 4) ми имеем минимальный целесообразный интервал ценового движения, ниже которого нам нет смысла опускаться по факту комиссионных издержек. Считается это достаточно просто. Вот на это минимальное значение можно и опираться.
Такой подход позволить создать основу для построения годных моделей движения цены БА. И для работы с ними не придется покупать на Али квантовый компьютер.
Разумеется, все вышесказанное уже было проделано нами в клубе опцион LAFT, ссылку на который можно найти в личном кабинете клиента на сайте биржи АЕ. Но пришло время поделиться некоторыми результатами с вами. Что мы с одноклубниками со всем нашим тщанием и удовольствие и делаем.
Жду ваших конструктивных замечаний и пожеланий к изложенному выше материалу.