Старший научный сотрудник Южно-Уральского государственного университета Алексей Ручай и его коллеги обучили искусственный интеллект распознавать подозрительные банковские транзакции с помощью градиентного бустинга. Результат испытаний на общедоступной базе транзакций Elliptic показал высокий уровень безошибочности – 99,21% верных попаданий, что впервые удовлетворяет требованиям банковской сферы к таким алгоритмам.
Транзакция – действие банка с деньгами, перевод их с одного счёта на другой и так далее. В представлении компьютера транзакция – это строка данных, в которой отображается история движения денежных средств. Задача искусственного интеллекта – научиться выявлять подозрительные транзакции.
Для обучения используются уже наработанные базы транзакций, где подозрительные строки помечены заранее. Хорошо, чтобы база была сбалансированной, то есть «нормальных» и «плохих» транзакций в ней должно быть примерно поровну. В реальной деятельности банка подозрительные транзакции составляют очень небольшую долю. Получив данные «из жизни», система потратит на обучение больше времени, но достигнет менее эффективного результата.
Старший научный сотрудник ЮУрГУ, кандидат физико-математических наук Алексей Ручай и его коллеги использовали для обучения и тестирования своей системы базу Elliptic, в которой подобраны транзакции биткоина. Эта база не сбалансирована: в ней примерно двести тысяч транзакций, из которых десятая часть – подозрительна.
Главный критерий работы искусственного интеллекта – безошибочность ответов. Результат, полученный алгоритмом учёных ЮУрГУ XGBClassifier, – 0,9921 верных ответов по базе Elliptic, тогда как предыдущий опубликованный результат составлял лишь 0,9780.
Результат опубликован в зарубежном журнале «Communications in Computer and Information Science», выпускаемом издательством Springer Verlag, а также в серии «Безопасность в цифровой среде» Вестника УрФО и Челябинском физико-математическом журнале. Алгоритм может быть использован как в повседневной работе службы безопасности банка, так и при контроле за «цифровой валютой».