В одной статье сложно будет описать все нюансы, поэтому буду писать по этапно. Я думаю все уже прочитали про Winrate и Дисперсию в моем блоге. Это очень Важные параметры, которые нужно знать, для того что бы создавать торговую систему. А сегодня я хочу пояснить, почему Важно набить для себя некую торговую статистику статистику. Вам даже не понадобиться реальный счет, все можно делать по бумажке, ну или завести минимальные суммы, заранее понимая, что возможно Вы с ними расстались навсегда.
Все мы видим рынок по разному, одному кажется что будем расти, другому кажется что будем падать, это вообще не имеет ни какого значения. Ошибаются все и всегда.
В общем находите на графике понятные для себя моменты, там где вы готовы заходить в сделку. Важно, что бы эти понятные моменты Вы могли найти найти на любом графике, не имеет значения какая котировка и масштаб. Т.е. условно эта точка входа Ваша должна быть везде, что на Газпроме, что на Сбербанке, что на Валюте.
Как тока вы для себя нашли ее, дальше нужно будет выбрать с каким соотношением Вы будете работать. Т.е. генерируем - профитность нашей системы.
Если Вам нравиться что бы было как на работе, каждый день в плюс, то там где вы входите у Вас должен быть высокая вероятность срабатывания тейк профита
1) Win rate 15% - Stop 400 Take 2400 - 1 X 6
2) Win rate 25% - Stop 1600 Take 2400 - 1 X 2
3) Win rate 50% - Stop: 2400 Take 2400 - 1 X 1
4) Win rate 75% - Stop: 2400 Take 1600 - 2 X 1
5) Win rate 85% - Stop: 2400 Take 400- 6 X 1
Допустим мы торгуем фьючерс на индекс РТС. Тогда если я хочу получать каждый день, как курочка по зернышку. Я должна стоп лос расположить как можно дальше от входа, а тейк как можно ближе. Мне нравиться соотношение 5 к 1. Т.е. в месте где я открыла сделку, ставлю тейк профит в сделке и эту цель умножая на 5, получаю стоп лос. Все - дальше просто либо стоп, либо тейк. Таким образом Вы будете иметь много много прибыльных сделок, но отдельные сделки будут забирать сразу 5 прибыльных сделок. Но этого может не случиться очень долго, а может. При такой системе вы будете иметь минимальную дисперсию на счете, а Ваш баланс будет расти примерно вот так с резкими просадками. А если превысить риски, можно очень быстро потерять абсолютно все.
Для торговли от короткого стоп лоса надо сделать все по классике, которую большинство знают, стоп 1 к 5 например.
Тогда счет будет получать постоянные стоп лосы, а отдельные редкие сделки будут сдвигать баланс в положительную сторону, при этом дисперсия на таком счете будет максимальна.
На большой серии сделок все графики баланса, будут иметь угол примерно 45%. Время когда это случиться ни кто не знает, зависит конкретно от Вашей удачи.
И так, определись. Теперь - начинайте совершать сделки. Минимум для торговой статистики по первой системе нужно сделать 300 сделок, по второй достаточно сделать 100-150 сделок.
Про фактор везения в бизнесе и трейдинге, я напишу в другой раз.