Как работает СЕТКА для торговли фьючерсами на Binance. Торговля с помощью БОТА на Бинанс.

Фьючерсная сеточная торговля на Binance – это стратегия, использующая автоматическое открытие и закрытие позиций с помощью Бота.

Здесь я приведу краткое (но ёмкое) руководство как быстро запустить бота и начать зарабатывать с его помощью. Подойдёт для новичков.

Преимущества бота - вам не надо сидеть у экрана и ждать (ну когда там заходить/выходить), он сам, двигаясь по лесенке ордеров покупает и продаёт в заданном диапазоне цен. С каждой сделки вы получаете небольшую прибыль, но постоянно.

Если сетка и бот для торговли так хороши, то зачем всё остальное?

Бот - это один из способов заработать, но это не означает, что он не приводит к убыткам. Приводит, и надо этот риск учитывать. Когда вы закрываете своего бота, чтобы вывести деньги, вы, конечно, забираете прибыль, но если рыночная цена оказалась ниже, чем была при входе, то вы получаете убыток. Если вы настроили стоп-лосс и тейк-профит, то как только тренд на них зайдёт, работа бота останавливается, если SL и TP находятся далеко от сетки, то убытки будут соответствующие.

Но это уже дело техники, сейчас основную задачу ставим изучить стратегию торговли с помощью торгового бота, сеточную стратегию, на фьючерсах (так как это самое интересное, сюда можно зайти даже с 10$ и торговать с кредитным плечом).

дополнение от 14.10.2023 г.

Хочу обратить внимание уважаемого читателя на мою новую статью "Торговый grid-бот...", о секретах и правилах работы с ботами. Эту статью вы найдёте по этой ссылке. Она будет обновляться, если будет что-то важное. И хотя она описывает работу с ботами на бирже ByBit, следует понимать, что, в целом, работа этих ботов похожа - сеточная торговля. Хотя на Бинансе они реализованы более привлекательно, но Бинанс в данный момент для россиян не является дружественной биржей. Я же теперь торгую в основном на бирже ByBit.

Пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь, добавляйте в закладки, если вам интересна тема криптовалюты и торговли на биржах ByBit, Binance и др.. Мне она тоже интересна и в этом блоге делюсь всем, что мне кажется важным и интересным, лайфхаки, ноухау, и просто полезное. Стараюсь вести блог без мусора и воды. С вашими лайками и подписками я смогу донести этот блог до всех кто интересуется заработком на криптовалюте. Надеюсь этот блог поможет всем избежать убытков и наслаждаться торговлей с прибылью.

В чём суть?

Это торговый бот, который автоматически проводит сделки по покупке и продаже криптовалюты при торговле фьючерсными контрактами (взятие активов в кредит), и на обычной спотовой торговле (без взятия кредитов). Бот размещает ордера на рынке согласно заранее указанным интервалам и ценовому диапазону.

Общий бюджет (с кредитным плечом) делится на количество линий сетки. Грубо говоря, если вы зашли с 10$ и плечом 10Х, то ваши (уже) 100$ делятся на количество указанных вами линий сетки. Например - 5 линий. Каждая линия это ордер на сумму 100/5=20$.

Изначально, ордера на покупку размещаются ниже рыночной цены, а ордера на продажу выше рыночной цены. Это позволяет извлекать выгоду от торговли при различных условиях.

Сеточная торговля идеальна для волатильных и «боковых» рынков, когда цены колеблются в заданном диапазоне. Данная стратегия позволяет получать прибыль при небольших изменениях цен, и чем чаще тренд доходит до нижней и верхней линии сетки, тем больше будет прибыль, так как проходя по линиям, бот совершает сделки (покупает и продаёт)

Чем больше элементов в сетке, тем чаще совершаются сделки. Однако это ведет к повышенным издержкам, поскольку прибыль по каждому из ордеров становится ниже.

Есть ли риски?

Да, риски есть. Как и в случае обычной фьючерсной сделки, возможна ликвидация всего бюджета. Но можно выставить стоп-триггер, он снизит убытки. Совсем без убытков, скорее всего, у вас не получится, потому как когда бот останавливается, то часть вашего бюджета распродаётся по рыночной цене (ведь расставляя бота вы вложили некоторую сумму в покупку активов).

Много ли можно заработать?

Есть мнение, что обычным трейдингом можно заработать больше и быстрее. И опасность есть в обоих случаях. Но грамотно выставленный бот, несёт меньшие риски, так как он не только "играет" на рыночной цене, на её взлётах, но и зарабатывает, пока курс плавает вверх и вниз.

Поэтому не питайте иллюзий, что бот сделает "всё как надо". Попробуйте торговать с небольшим бюджетом. Посчитаете стоит ли оно дальнейших вложений, и возможно, вы найдёте правильную стратегию, которая будет приносить прибыль.

Личное моё мнение такое - бот это лишь возможность для грамотного трейдера проявить свою виртуозность в торговле.

Изолирована ли торговля от фьючерсных и спотовых аккаунтов?

Да. Активы автоматически берутся из фьючерсного (или спотового, если это спотовая сетка) аккаунта и переводятся на аккаунт бота, и замораживаются. После завершения работы бота активы автоматически переводятся на фьючерсный аккаунт за вычетом комиссии и убытков.

При каких условиях невозможно создать сетку для торговли

Обратите внимание на то, что сетку невозможно создать при следующих условиях:

• Вы уже используете сеточную торговлю по выбранной торговой паре;
• У вас есть открытые ордера по выбранной торговой паре;
• Вы работаете в режиме хеджирования. Необходимо переключиться на односторонний режим в настройках фьючерсного аккаунта;
• Вы превысили максимальный лимит сетки. Обратите внимание, что у вас может быть только 10 рабочих и лимитных сеток одновременно (применимо как к фьючерсам USDⓈ-M, так и к фьючерсам COIN-M).

Как работает сеточная торговля на Binance?

Сеточная торговля на Binance теперь поддерживает сделки с фьючерсами USDⓈ-M и COIN-M.

Пользователи могут настраивать параметры бота:

• верхняя и нижняя границы ценового диапазона;
• количество ордеров, которые будут размещены в указанном ценовом диапазоне и
• ширина шага между каждым лимитным ордером на покупку и продажу.

После создания сетки система автоматически разместит одера на покупку или продажу по заранее установленным ценам.

Предположим, вы ожидаете, что в следующие 24 часа цена Биткоина будет колебаться в диапазоне от 50 000 до 60 000 долларов США.

Создаёте сетку в пределах прогнозируемого диапазона.

По мере снижения цены Биткоина до $ 55 000 торговый бот будет накапливать позиции по более низкой цене, чем на рынке. А когда цены начнут восстанавливаться, бот будет осуществлять продажи по цене выше рыночной.

С помощью данной стратегии можно попытаться извлечь выгоду из разворота направления движения цены.

Краткий обзор бота для сеточной торговли фьючерсами.

1. Войдите в аккаунт Binance и нажмите Деривативы > Обзор Binance Futures.

2. Выберите Торговые боты (Trading Bots)> Сетка фьючерсов (Futures Grid).

В приложении Binance на смартфоне нажмите Фьючерсы > USDⓈ-M или COIN-M. Выберите торговую пару и нажмите Сетка внизу слева.

3. Выберите торговую пару через поиск, или по списку

и установите параметры сетки. Выберите направление сетки (лонг (если вы предполагаете что актив ожидает взлёта), шорт (если ожидаете падения цены актива) или нейтральная (в обе стороны), диапазон, количество сеток и размер ордера. Нажмите Создать.

Сеточная торговля в режиме лонг/шорт

Лонг-/шорт-сетка — это популярная алгоритмическая стратегия. Она позволяет торговать согласно рыночному тренду, используя сеточную систему бота. Можно открыть изначальную позицию (длинную или короткую) на основе собственного анализа и одновременно разместить лимитные ордера на продажу и покупку с заранее установленными интервалами, чтобы получить выгоду от рыночной волатильности и движения в определенном диапазоне.

Например, можно открыть изначальную длинную позицию BTCUSDT, ожидая повышения цены биткоина. Настроить бота сеточной торговли так, чтобы тот размещал ордера на покупку при падении рыночной цены BTCUSDT на каждые 1 000 USDT, а также ордера на продажу при росте рыночной цены BTCUSDT на ту же сумму. Это позволит ему торговать по основному тренду в рамках сеточной стратегии.

Принципиальное различие между лонг/шорт-сеткой и нейтральной сеткой — это первая открываемая позиция. Для длинной сетки пользователи изначально открывают длинную позицию. Для короткой — короткую.

На скриншоте ниже показаны шаги по созданию фьючерсных сеток на примере фьючерсов USDⓈ-M.

Обратите внимание, что количество лимитных ордеров — это количество сеток +1 на момент первоначального построения сетки, так как открытых позиций нет. Ордер, ближайший к последней рыночной цене, является начальным открывающим ордером, ожидающим исполнения.

Стратегия нейтральных сеток не включает начальную позицию. Она открывается, только когда рынок превышает ближайшую ценовую точку после изначальных параметров.

Пример:

Предположим, вы установили параметры своей стратегии следующим образом:

• Контракт: бессрочный BTCUSDT
• Нижняя цена: 20 000 USDT
• Верхняя цена: 45 000 USDT
• Количество элементов в сетке: 5
• Режим: арифметический

Распределение цен будет следующим: 20 000 USDT, 25 000 USDT, 30 000 USDT, 35 000 USDT, 40 000 USDT, 45 000 USDT

Первоначальные ордера на продажу нейтральной сетки будут размещены выше текущей рыночной цены. Между тем ордера на покупку будут выставлены ниже текущей рыночной цены.

В этом сценарии начальные лимитные ордера сетки будут заполнены следующим образом:

Как работает сеточный бот. Обновление сетки.

Сетка обновляется каждый раз, когда достигается один из ценовых уровней, то есть когда исполняется лимитный ордер. Цена последнего исполненного ордера деактивируется таким образом, что по достижении данной цены еще раз, новый ордер не размещается. Лимитные ордера на покупку или продажу исполняются по установленным ценам. Количество ордеров зависит от настроек сетки.

Например, начальная рыночная цена составляет 10 010 USDT, а лимитная цена сетки на каждом уровне следующая:

Если предположить, что цена упадет до 10 000 USDT и ордер на покупку (начальная открытая позиция) будет исполнен, лимитные ордера в сетке будут следующие:

Предположим, что затем цена выросла до 10 100 USDT, из-за чего исполнился ордер на продажу по 10 100 USDT. Лимитные ордера в сетке обновятся следующим образом:

Если после этого цена упадет до 9 900 USDT, то будут исполнены два ордера на покупку (по 10 000 USDT и 9 900 USDT), а лимитные ордера сетки будут впоследствии обновлены следующим образом:

И так далее.

Установка стоп-триггера (по желанию)

Вы можете вручную завершить работу сетки или установить стоп-триггер.

При установке стоп-триггера сетка останавливается, когда рыночная цена достигает верхней (Stop_upper_limit) или нижней (Stop_lower_limit) стоп-цены, а именно — когда колебания на рынке в определенном диапазоне прекращаются.

Пояснения к настройкам сетки для торговли фьючерсами.

1. Режим кросс/изолированной маржи и кредитное плечо

Установите тип маржи для ордеров сетки: изолированная или кросс-маржа.

• Режим изолированной маржи: маржа является независимой для каждой торговой пары
• Режим кросс-маржи: маржа распределяется между всеми торговыми парами на фьючерсном аккаунте

Затем установите кредитное плечо. Кредитное плечо увеличивает как потенциальную прибыль, так и возможные убытки. Используя кредитное плечо, вы можете увеличить прибыль по относительно небольшим ценовым движениям. Однако стоит помнить об оборотной стороне кредитного плеча и использовать его с осторожностью.

2. Нижняя/Верхняя цена

*Не может быть изменена после размещения ордера из сетки

Установите нижнюю и верхнюю цену сетки. Позиции перестанут открываться после того, как будет достигнута самая высокая или самая низкая цена в сетке. Например, текущая цена бессрочных фьючерсов BTCUSDT равняется 48 000 USDT. Вы считаете, что она упадет после того, как станет выше 49 000 USDT. В этом случае верхней ценой будет 49 000 USDT. После того как цена достигнет 49 000 USDT, позиции по сетке больше не будут открываться.

3. Арифметический/геометрический режим

*Не может быть изменена после размещения ордера из сетки

Арифметический режим: разница между ценами ордеров в сетке одинакова.

Пример: в арифметическом режиме разница между ценовыми уровнями (price_diff) = 100: 1000, 1100, 1200, 1300, 1400,... (каждый последующий уровень выше предыдущего на 100)

Геометрический режим: отношение цены последующего ордера к цене предыдущего равно одному и тому же постоянному числу.

В геометрическом режиме ценовой диапазон от нижней границы (grid_lower_limit) до верхней границы (grid_upper_limit) делится на количество ордеров (grid_count) с равным коэффициентом цены.

Пример: разница в процентах между ценовыми уровнями в геометрическом режиме (price_diff_percentage) = 10%: 1000, 1100, 1210, 1331, 1464.1,... (каждый последующий уровень выше предыдущего на 10%)

4. Сетки (т.е. количество лимитных ордеров)

*Не может быть изменена после размещения ордера из сетки

• Минимум: 2
• Максимум: 169

Примечание: разница цен не может быть меньше размера тика, в противном случае необходимо настроить количество ордеров (Grid_count) или верхнюю/нижнюю цену сетки (Grid upper/lower limit).

5. Прибыль по сетке (после вычета комиссии за торговлю)

Если прибыль по сетке меньше, чем комиссия мейкера, вы получите уведомление о том, что общая прибыль сетки может не покрыть комиссию за торговлю.

6. Общая сумма инвестиций

* Не может быть изменена после размещения ордера сетки.
Общая сумма инвестиций = начальная маржа * кредитное плечо