Введение
В этой статье разберем инструмент, который помогает находить точки входа с высокой вероятностью отработки, места, где лучше фиксировать прибыль своих позиций. Разберем конкретные области, на графике, где прячутся стоп лоссы большинства игроков. Эти зоны цена стремится снять часто резким движением.
Речь пойдет о ликвидности в трейдинге, о основе стратегии смарт мани. Мы разберем, что это такое, как искать основные типы пулов ликвидности, как использовать в своей торговле, индикаторы помощники в поиске, а также методы торговли с ликвидностью. Без понимания ликвидности правильный анализ графика невозможен. После того, как вы поймете концепцию, Вы сможете открывать еще более качественные сделки, увеличивая при этом свою прибыль.
Чтобы лучше понять эту статью обязательно посмотрите прошлую про концепцию смарт мани. Там объясняются множество нюансов торговли ликвидности с другими инструментами смарт мани.
Всю информацию из данного материала обязательно проверьте на истории, потратьте множество часов для анализа поведения графика.
Что такое ликвидность?
Разберемся, что такое ликвидность с точки зрения стратегии смарт мани. Ликвидность - это деньги, а именно места скопления стоп ордеров большинства участников рынка.
Вы часто можете увидеть на ценовых разметках обозначение с тремя долларами, именно так и обозначают ликвидность на графике.
Рассмотрим конкретный пример. Допустим график находится в данной точке.
Исходя из всех книжек, мы знаем что большинство, когда заходит в рынок в селл или бай ставит свой стоп лосс за ближайшим уровнем.
Так мы понимаем, что сверху данного ценового диапазона будут стоп лоссы продавцов, а также бай стоп ордера покупателей, которые торгуют на пробой уровня, в концепции смарт мани это называется BUYSIDE LIQUIDITY. Аналогично мы можем сказать и про область внизу данного боковика. За данной линией будут прятать стоп лоссы покупатели и ставить свои селл стопы продавцы, которые торгуют на пробой уровня. Это SELL SIDE LIQUIDITY.
Задача рынка выбить большинство участников, а затем уже двинуть цену куда нужно. Так мы видим, что вначале цена выносит ликвидность снизу с отскоком от ордер блока. Далее идет закрепление и поход за ликвидностью сверху.
Так отмечая ликвидность вы будете понимать где сосредоточены деньги большинства.
Зачем нужно отмечать ликвидность?
Давайте еще раз закрепим зачем же нам все таки нужна ликвидность. Первый момент. Определение потенциала сделки. При входе в позицию, Если на пути цены стоит трендовая ликвидность с постепенно понижающимися хаями, то цена будет стремиться вынести всю эту ликвидность. По факту эта синяя линия на графике и будет нашим потенциалом сделки.
Вторая причина кроется в вероятности отработки вашей точки входа при предварительном выносе ликвидности. Если мы перейдем на любой график и последовательно будем отмечать места выноса равных минимумов или максимумов, даже без точек входа, то мы увидим как часто цена убегает в противоположную сторону после выноса ликвидности. Вы можете также открыть любой график и отметить такие места, но для начала дочитайте эту статью до конца, чтобы у вас были все знания на тему ликвидности.
Третья причина - это скорость отработки вашей сделки. Для пояснения перейдем на реальный график. Мы видим, что цена выносит ликвидность снизу. Далее образует локальный вынос ликвидности вниз. Когда произойдет пробой структуры вверх, то можно будет пробовать входить на покупку. Определим нашу цель, для этого обозначим ликвидность.
За каждым из тих локальных максимумов стоят стоп лоссы, поэтому будем работать навынос всех этих экстремумов.
Видим, что после слома структуры и отскока от ордер блока, цена резво пошла вверх, быстро дойдя до нашего тейк профита. Это говорит о том, что если на пути цены стоит много ликвидности, то обычно цен перекрывает ее быстрыми движениями и ваша сделка не висит долго.
Четвертая причина кроется в условии формировании многих паттернов концепции смарт мани. Применение Sell side liquidity и buy side liquidity имеет место при поиске ордер блока и брейкер блока, но не у митигейшен блока.
Все эти точки входа разбирались в предыдущих статьях, обязательно пересмотрите их:
- ордер блок
- брейкер блок
- митигейшен блок
Типы ликвидности на графике
Теперь приступим к типам ликвидности на графике. Разберем очень подробно как находить все типы. Итак, Ликвидность может находиться за равными минимумами и максимумами, свинг хаем или свинг лоем, за границами флэта или трендовой линией.
Теперь давайте поговорим об этом всем более подробно.
Самая важная BSL ликвидность или стоп лоссы продавцов часто стоят за значимым свингом, абрревиатуры разновидностей таких свингов можно видеть внизу и за равными максимумами.
На графике выделяют следующие значимые свинги:
- максимум предыдущего месяца
- максимум предыдущей недели
- максимум предыдущего дня
- старый максимум
- максимум дня
- равные максимумы
Теперь перейдем на график и будем разбираться с каждым типом по отдельности.
Для того, чтобы понять, как отрабатывает уровень минимум предыдущего месяца, лучше всего перейти на месячный таймфрейм и последовательно отмечать те места, где был ложный пробой максимума предыдущей месячной свечи. Для этого возьмем синюю линию. Как видим, часто цена разворачивается после выноса месячной ликвидности.
Теперь уровень максимума предыдущей недели. переходим на недельный таймфрейм и делаем все теже действия. Выбираем красную линию для разметки. Последовательно выделяем места, которые дают ложный пробой предыдущей свечи. Видим частую реакцию на разворот.
Уровень максимум предыдущего дня выделяется по тем же принципам. Переключаемся на дневку, меняем цвет линии на зеленый для удобства и повторяем то, что делали ранее. прекрасно видим реакции цены на такие манипуляции. Для внутридневной торговли ложные пробои уровня предыдущего дня играют важную роль.
Следующий тип - максимум дня. Имеется ввиду максимум текущего дня, Обычно образуется в азиатскую сессию и используется дейтрейдерами для торговли внутри дня. Вот пример на реально графике, мы видим что в 4 часа 55 минут образовался максимум дня и до момента ложного пробоя в 20 часов он был самой максимальной точкой за текущий день. После его выноса, мы сломали структуру и была возможность зайти в рынок от ордер блока на разворот.
Старый максимум - так обозначается место более дальнего уровня чем уровень предыдущего месяца недели дня. Возьмем пример когда цена разворачивается после выноса ликвидности уровня который образовался 20 сентября. Если посмотреть вынос был 15 декабря, то есть этот тип не попадает под наши предыдущие категории, но тем не менее, этот уровень очень важен для торговли.
И последний, но один из самых важных уровней - равные максимумы. Возьмем произвольный участок график и будем последовательно отмечать такие места куда цена билась несколько раз, а потом выносила данные зоны. Вы только посмотрите как часто после этого идет разворот цены в противоположном направлении. Внедрение только одного этого инструмента для анализа графика уже намного улучшит ваши результаты в торговле.
Теперь давайте рассмотрим SSL ликвидность. По аналогии с BSL ликвидностью она сосредоточена за значимыми минимумами или равными лоями. Теперь разберемся со всеми этими аббревиатурами на изображении.
Значимыми экстремумами выступают:
- минимум предыдущего месяца
- минимум предыдущей недели
- минимум предыдущего дня
- старый минимум
- минимум дня
- равные минимумы
Минимум прошлого месяца. Для того, чтобы понять, как отрабатывает уровень предыдущего месяца, лучше всего перейти на месячный таймфрейм и последовательно отмечать те места, где был ложный пробой минимума предыдущей месячной свечи. Для этого возьмем синюю линию. Как видим, часто цена разворачивается после выноса месячной ликвидности.
Теперь уровень минимума прошлой недели. Переходим на недельку и делаем все теже действия. Выбираем красную линию для разметки. Последовательно выделяем места, которые дают ложный пробой лоя предыдущей свечи. Видим частую реакцию на разворот.
Уровень минимума предыдущего дня выделяется по тем же принципам. Переключаемся на дневку, меняем цвет линии на зеленый для удобства и повторяем то, что делали ранее. прекрасно видим реакции цены на такие манипуляции. Для внутридневной торговли ложные пробои уровня минимума предыдущего дня играют важную роль.
Старый минимум - так обозначается место более дальнего уровня чем уровень минимума предыдущего месяца недели дня. Возьмем пример когда цена разворачивается после выноса ликвидности уровня который образовался 17 июля. Если посмотреть вынос был 2 января, то есть этот тип не попадает под наши предыдущие категории, но тем не менее, этот уровень очень важен для торговли.
Следующая разновидность - минимум дня. Опять же, мы говорим о минимуме текущего дня, Обычно образуется в азиатскую сессию и используется интрадей трейдерами для внутридневной торговли. Вот пример на реальном графике, мы видим что в 5 часов 15 минут образовался максимум дня, и до момента ложного пробоя в 16 часов 45 минут, он был самой минимальной точкой за текущий день. После его выноса ликвидности, была возможность зайти в рынок на таймфрейме м1 после слома структуры.
И наконец равные минимумы. Чтобы понять всю силу данного типа уровней, просто возьмем произвольный участок графика. Будем последовательно отмечать такие места, куда цена билась несколько раз, а потом выносила данные равные минимумы. Вы только посмотрите как часто после этого идет разворот цены в противоположном направлении. Внедряйте этот инструмент и не поленитесь потратить время на бэктест для лучшего понимания отработки данных зон.
Теперь перейдем к ликвидности, которая находится за границами бокового флэтового движения. Возьмем актив евро франк и будем последовательно отмечать флэты. После определения границ ренджа мы понимаем что за обоими границами стоит ликвидность. И при выносе ее можно рассмотреть позиции на продажу при перебитии верхней границы, иногда для этого нужно перейти на меньший таймфрейм и поискать токи входа. так и после перебития нижней границы флэта рассматриваются предположительные покупки. Иногда флэт может расширяться и перебивать все более низкие максимумы и минимумы. Обязательно подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить выход нового видео про торговлю во флэте. Видео выйдет совсем скоро. Сейчас на данном графике мы можем наблюдать множество возможностей торговли при выносе ликвидности.
Последний тип ликвидности - это трендовая ликвидность. Если вы можете провести трендовую линию, от которой цена часто отталкивалась в направлении тренда, то затем цена стремиться перекрыть все эти экстремумы по которым строится данная трендовая линия. На графике на активе фунт йена можно отметить много таких линий, и как мы видим цена часто перекрывает эти пиковые точки. Часто бывает, что после перекрытия трендовой ликвидности, цена приходит в ордер блок, имбаланс или другой инструмент смарт мани, а затем уже движется в противоположном направлении.
Индикаторы
Теперь давайте рассмотрим некоторые индикаторы, которые помогут нам в поиске этой самой ликвидности на графике. Сперва посмотрим варианты на платформе трейдингвью. Первый индикатор показывает ближайшие зоны ликвидности от текущей цены. Важно понимать что все эти линии неотработанные, это значит что цена к ним еще не приходила.
Если мы включим второй индикатор, то увидим, что здесь нам подсвечиваются все те уровни, которые мы проходили со своими аббревиатурами. Уровни предыдущего месяца, недели, дня. Это значительно упрощает работу и вам не нужно тратить много времени на разметку графика. Также индикатор отмечает торговые сессии для дейтрейдеров. Все названия индикаторов с ссылками на них я оставлю в своем телеграм канале, они будут в закрепленном сообщении.
Теперь перейдем на платформу мт4, где также торгует множество трейдеров.
Подберем абсолютно аналогичные варианты те же индикаторов с трейдингвью. Первый индикатор отмечает все значимые зоны ликвидности с разных таймфреймов. И после их выноса прекращает чертить их вправо. Красная линия соответствует значимой зоне ликвидности на дневке, синяя для четырех часового графика, Зеленая для часовика, а желтая для пятнадцатиминутного таймфрейма.
Второй индикатор будет отмечать все наши привычные аббревиатуры, которые недавно разбирались. В настройках можно изменить длину данных уровней изменив их длину на большее количество баров.
Все файлы этих индикаторов будут также в моем телеграм канале:
Примеры торговли
Теперь давайте разберем типичные ситуации торговли с применением разных типов ликвидности.
Первый пример. Актив фунт японская йена, видим равные минимумы, которые успешно вынесли. Далее замечаем, что под равными лоями находится ордер блок (наша зона интереса), в текущий момент цена уже дала на него реакцию, после выноса ликвидности. Далее, нужно определить куда цена пойдет, то есть ликвидность сверху на графике. Видим трендовую ликвидность, а также последовательно отмечаем пулы ликвидности на графике. Именно перекрытие этих пулов ликвидности и будет нашей целью при открытии покупки. Теперь мы можем открыть сделку с приемлемым соотношением риск прибыли 1 к 6. Открываем покупку от ордер блока и ожидаем отработки нашей сделки.
После данного среднесрочного примера., разберем сделку со входом после выноса ликвидности уровня максимума предыдущего дня. Отмечаем данный уровень, и видим, что цена вынесла ликвидность над ним. Дальше наша задача после слома структуры, войти в рынок на коррекции от зоны интереса. Перед коррекцией видим небольшую трендовую ликвидность и сразу над ней имбаланс, от него и попробуем осуществить продажу. Продаем и следим как отрабатывает наша сделка.
Следующий пример на золоте. Видим, что цена подошла к значимому уровню, старому максимуму, сверху которого видим ордер блок. При подходе цены к уровню видим образование равных экстремумов сверху. Для того, чтобы рассматривать позиции на продажу после выноса ликвидности, вначале должны увидеть слом структуры на нисходящую. Чуть позднее видим образование CHOCH, затем уже после коррекции мы можем зайти в рынок от ордер блока. Выставляем короткую позицию и ожидаем отработки.
Эта сделка как раз была представлена в моем телеграм канале многие смогли заработать на ней:
Теперь давайте разберем внутридневную сделку. После азиатской сессии видим два уровня максимум дня и минимум дня. Сейчас цена находится между ними. Будем предпринимать какие либо действия только при выносе ликвидности сверху или снизу. Видим, что перед тем как цена вынесла ликвидность снизу, вначале отскочила от уровня минимума текущего дня. После чего, видим пробой структуры вверх и у нас появляется возможность зайти в рынок от ордер блока с потенциалом сделки минимум до уровня максимума текущего дня. Входим и ожидаем отработки.
