Один из наиболее универсальных и широко используемых технических индикаторов (синяя линия на графике). Это кривая линия, показывающая усредненное значение данных, например средняя цена закрытия за последние несколько дней подряд. Цена закрытия представляет собой наиболее важный аргумент, характеризующий итоговую динамику, она чаще всего используется при построении скользящих, можно использовать другие цены.
Цель этого индикатора состоит в том, чтобы определить время начала новой тенденции, а также предупредить о ее завершении или повороте. Он предназначен для отслеживания тенденций в процессе их развития и не предназначен для прогнозирования движений на рынке, поскольку он всегда следует за движениями цен на рынке и сигнализирует о начале новой тенденции, но только после того, как она появилась, а не опережает ее.
Скользящие с коротким периодом (длинной) более чувствительны к динамике цен, чем длинные. Где-то эффективнее использовать короткие скользящие, где-то менее чувствительные.
Простое среднее скользящее или среднее арифметическое значение SMA
Специфика и недостаток:
1. Учитывается только тот промежуток времени, который охватывается этим скользящим (например, последние десять дней).
2. Уравнивает по значимости цены каждого дня. Например, при использовании десятидневного скользящего, последнему и первому дням придается одинаковый вес - 10%, как и всем остальным дням периода.
Экспоненциально-сглаженное среднее скользящее EMA
Более сложный индикатор, применение которого позволяет устранить два недостатка, присущие простому скользящему SMA и придает гораздо большее значение показателям последних дней. Поэтому он является взвешенным.
Использование
Цена закрытия оказывается выше кривой индикатора - сигнал к покупке.
Цена закрытия оказывается ниже кривой индикатора - сигнал к продаже.
Для более надежного подтверждения сигнала можно подождать, когда кривая индикатора повернет в соответствующем направлении (об этом еще напишут подробнее).
При использовании коротких периодов, скользящая будет практически вплотную следовать за ценами, что приведет к заключению большого количества сделок, высоким затратам на комиссию брокеру и убыткам из-за многочисленных ложных сигналов.
Хотя, скользящая с меньшим периодом (длинной) выдает многочисленные ложные сигналы, у нее есть одно преимущество: она раньше сигнализируют о том, в каком направлении будет развиваться рынок. Надо найти достаточно чувствительные показатели скользящего, при которых можно было бы выявлять ранние сигналы, в то же время чувствительность не должна быть чрезмерной, что приведет к убыткам.
"Длинное " и "короткое " среднее скользящее
Важно определить, какое скользящее (тип и длину) для анализа, ни одно из них не может быть идеальным на всех временных графиках.
Краткосрочное скользящее лучше работает, когда цены находятся в застойной фазе и образуют "торговый" коридор, их чувствительность позволяет использовать даже небольшие колебания цен.
Как только образуется восходящая или нисходящая тенденция, лучше всего применять более длительную скользящую, на нее не оказывают воздействие незначительные колебания рынка -коррекции или консолидации, в результате она будет "сопровождать" основную тенденцию намного дольше.
Хотя скользящая с более длительным периодом работает лучше при устойчивой тенденции, она запаздывает и при повороте "теряется" более выгодная точка входа, из-за нечувствительности (следует за тенденцией с большим отставанием). Она с одной стороны, помогает избежать ложных сигналов во время краткосрочных коррекций рынка, с другой, может сослужить плохую службу, когда тенденция действительно поворачивает в противоположную сторону.
Вывод: длинное скользящее лучше функционирует при устойчивом движении цен в определенном направлении, а короткое - при переломе тенденции. Очевидно, что использовать только одно скользящее невыгодно. Гораздо полезнее использовать при анализе два с разными периодами.
Продолжение следует...
Подписывайтесь на наш телеграмм-канал https://t.me/trendonchart.
Читайте также: