Индекс МосБиржи (ММВБ) = IMOEX
Интервал = 20 лет (01.01.2003-31.12.2022) или 4975 рабочих дня Данные: дата, цена закрытия.
1. Рассчитываем процентное изменение цены за каждую дату с предыдущим днем.
2. Создаем гистограмму распределения процентных изменений.
Смещение медианы (0.088%) и среднего значения (0.056%) в положительную область даёт +577% за 4975 рабочих дня.
3. Из каждой даты извлекаем день недели.
Количество рабочих дней:
пн = 954
вт = 1002
ср = 1004
чт = 1004
пт = 991
сб = 20 (убираем, так как в разных источника информация разная, где-то учитывается рабочая суббота, где-то нет, да и в целом 20 шт не имеют статистической ценности в данном случае)
4. Строим гистограмму распределения процентных изменений за день недели.
Медиана: Среднее:
- пн 0.237% 0.123%
- вт 0.056% 0.031%
- ср 0.09% 0.056%
- чт -0.012% -0.013%
- пт 0.082% 0.078%
Лучший день — понедельник
Худший день — четверг
5. Строим графики доходности за каждый день недели:
Наиболее интересен понедельник (покупка на закрытии пятницы, продажа на закрытии в понедельник)
НЕ БЕРЁМ В РАСЧЁТ КОМИССИИ И ПРОСКАЛЬЗЫВАНИЯ
Понедельник (синий цвет):
+163%, график (портфель) стоит практически на одном месте в течении последних 10 лет
6. Продолжаем далее изучать понедельник как лучший день. Добавляем фильтр предыдущего (пятница) изменения цены закрытия. Строим гистограмму.
Синий цвет — пятница в минусе — понедельник смещен в отрицательную зону. Медиана +0.05%, среднее -0.07%
Красный цвет — пятница в плюсе - понедельник немного смещен в положительную зону. Медиана +0.33%, среднее +0.31%
Без фильтра пятницы (4 пункт). Медиана +0.24%, среднее +0.12%
7. Строим графики в зависимости от пятницы.
Сравниваем с данными из пункта 5:
Без учёта пятницы (953 дня)
+163%, график (портфель) стоит практически на одном месте в течении 10 лет
Отрицательная пятница (453 дней)
-37%, график идет вниз, убытки увеличиваются
ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ПЯТНИЦА (500 дней)
+353%
Индекс:+577% за 4975 рабочих дня = 0.116% в день
Стратегия:+353% за 500 дней = 0.706% в день
Если пятница в закрывается в плюсе, покупаем на закрытии (18:50),
продаём на закрытии в понедельник.
НО:
1. Не учли 20 рабочих суббот, а они находятся между покупкой и продажей.
2. Не учли комиссии. хотя на фьючерсе $MX они незначительные. Фонд $TMOS бесплатен для клиентов банка Т. Проскальзывания незначительны.
3. В условиях СВО, риски растут многократно, даже на ночь оставлять покупку рискованно, не говоря уже о выходных.
4. Сделка раз в 7-14 дней (для кого-то плюс).