Семью императора Александра III можно по праву назвать самой удачной и самой образцовой из всех правящих семей династии. Члены семьи были очень привязаны друг к другу, между ними была гармония, взаимопонимание, конфликты (незначительные) случались редко. Император придерживался патриархальных взглядов в семейных отношениях, что было вполне естественным для его времени. Хотя государь был очень строг с подчиненными и мог крепко накричать, употребить нецензурную брань, в семье он не позволял себе повышать голос ни на супругу, ни на детей.
У императрицы Марии Федоровны, напротив, был взрывной характер, и она не стеснялась демонстрировать его среди членов семьи, при дворе женщину называли «Гневной». Конечно, под горячую руку скорее попадали дети, Александру Александровичу удавалось обуздать нервозность жены. Императорская чета никогда не была замечена в неверности. Эту ценность паре удалось привить и своим детям.
Муж и жена никогда не вмешивались в дела друг друга, у каждого из них была своя сфера занятости. Мария Федоровна не давала советов по политическим вопросам, а Александр Александрович уважал увлечения и деятельность супруги. В ее ведении была масса благотворительных проектов. Император, не любивший танцев и прогулок, тем не менее, уступал жене и не отказывался принимать участие в этих мероприятиях.
В этой семье было заведено много традиций. Один из самых любимых ритуалов – ежедневные вечерние чтения. Семья собирались у камина, чтецом чаще всего выступал Александр Александрович, невероятно любивший русскую литературу.
Несмотря на постоянную занятость и соответственно усталость, император никогда не пренебрегал семьей, всегда старался проводить время с женой и детьми качественно. Александр Александрович с ранних лет приобщал своих детей к любимым занятиям, обучал их всему, что умел сам. Отец брал детей с собой на охоту и рыбалку, а Мария Федоровна лично жарила на ужин пойманную членами семьи рыбу. На территории Гатчины государь устроил зоопарк, чтобы его дети могли «общаться» с животными.
В Гатчинском дворце родители установили для детей большую горку, великая княжна Ольга Александровна вспоминала, что иногда отец катался с детьми на этой горке после обеда. Великие князья и княжны воспитывались строго, однако их очень баловали игрушками. Из мемуаров Ольги Александровны: «Папа всегда был доступен для нас в поездках, и, находясь подле него, мы испытывали радостное воодушевление, но поистине лучше всего было общаться с ним дома в Гатчине. Там он всецело принадлежал нам. В детстве мы полностью доверяли ему, поскольку знали, что он понимает нас и заботится о наших интересах. И он знал, как направлять нас. Когда в воздухе начинало пахнуть весной, он придумывал нам такие задания, которые бы понуждали нас идти на свежий воздух. Мы убирали снег и собирали дрова. Потом вместе с ним мы разжигали костерок, пекли на нем яблоки и делились между собой … Каждый вечер, где бы мы ни были, отец поднимался к нам в детскую пожелать спокойной ночи и перекрестить наши утомленные и сонные головы».
В зимний период император с детьми строили снежные крепости. Ольга Александровна упоминает, что отец до последнего скрывал от своей семьи свою болезнь, терпеливо переносил боли, чтобы не расстраивать жену и детей. Поэтому смерть императора стала большой неожиданностью для всех.
Император тепло относился к тестю, теще и вообще всем родственникам супруги. Семья старалась каждый год съездить в Данию погостить у родителей Марии Федоровны.