Кто такие кванты и на чем они зарабатывают? Прибыльные стратегии кванттрейдинга.
Кто такие кванты?
Кванты - это трейдеры, которые зарабатывают в трейдинге с помощью математического метода.
Обратимся к истории
Если вы думаете, что до сих пор торги на бирже проходят так, как это показывают в фильмах, где все кричат и бросаются бумагами - спешу вас разочаровать - это все в прошлом.
На сегодняшний день практически все торги происходят в виртуальном пространстве. Переход в электронный формат произошел примерно в 2006 году.
До этого перехода часть торгов происходила на реальных биржах.
Бум на математиков
После окончательного перехода в виртуальное пространство, в трейдинге произошел бум на появление математиков, которые старались внедрить свои методы и математические формулы в торговлю.
Проблема кванттрейдинга
Есть определенная проблема. С точки зрения кванттрейдеров и математиков рынки нельзя прогнозировать в долгосрочном периоде.
То есть, например, спрогнозировать дальнейшее движение цены дальше, чем 5 минут, проблематично. Что уж говорить о неделе, месяце или периоде в 5-10 лет.
Достаточно спрогнозировать движение цены на 2 секунды
С помощью кванттрейдинга мы можем сделать прогноз на движение актива в ближайшие секунды.
И этого вполне достаточно.
Приведу пример: Если мы знаем, что в рынке появился крупный продавец, который зашортил рынок крупными контрактами, допустим в 10000 лотов, цена у нас обвалится на какое-то количество пунктов. И если мы сможем быстро сориентироваться и действовать вместе с этим продавцом, мы тоже встанем в продажи и заработаем.
Арбитраж
У нас есть актив, акция и производный актив - фьючерс на акцию.
Представьте, что эти активы двигаются, и двигаются они в унисон.
Но торги происходят отдельно на акцию и на фьючерс, поэтому случаются расхождения в цене. Фьючерс может немного уйти по цене от акции, а затем вернуться к ней снова и продолжить движение в унисон.
Такое расхождение в цене длится недолго, несколько минут.
Что делают кванты?
Кванты имеют математическую формулу, с помощью которой можно рассчитать минимальное отклонение производного инструмента от основного. И когда такое отклонение обнаружено - эта неэффективность выкупается.
Айсберг-заявки
Существуют методы, которые скрывают крупные заявки. Вы не увидите их в стакане, но они фактически есть.
Например такая скрытая крупная заявка на 10 000 контрактов присутствует на уровне.
Алгоритм каждую милисекунду отправляет заявку и сразу выкупает, сканируя такими небольшими заявками рынок. И когда заявки доходят до этого уровня, как его еще называют - плита, мы начинаем его выкупать, тем самым зарабатывая.
Высокочастотная торговля HFT
Дорогостоящий метод, но очень прибыльный.
Cтратегия торговли на финансовых рынках, основанная на использовании мощных компьютерных алгоритмов для быстрого выполнения огромного числа сделок в течение кратчайших временных интервалов, иногда измеряемых миллисекундами или микросекундами.
Выводы
Это не все стратегии, а лишь несколько.
Бесплатные прибыльные кванттрейдинговые стратегии вы не найдете в интернете. Они стоят десятки, а то и сотни тысяч долларов.
Но если вы сможете развиваться в направлении кванттрейдинга, обладая достаточным для этого потенциалом - вы действительно разбогатете.
С Вами был Артем Звездин,
Зарабатывайте с помощью кванттрейдинга и не только!