Всем привет!
В нескольких выпусках я упоминал о наличии такой стратегии как парный трейдинг. В частности, была статья, в которой я показывал, как построить график зависимости одного инструмента от другого. Для полного понимания процесса, я также эту информацию записал в формате видео(💻).
Но, вот возникает другой вопрос: как подобрать инструменты, которые можно принимать в паре для торговли по парному трейдингу? Вообще, в математике существует понятие коэффициента корреляции. Формула этого коэффициента следующая:
Но, пока не пугайтесь. Пока что мы не будем все это высчитывать вручную.
Эта формула расчета коэффициента корреляции. Итоговое значение может быть от -1 до 1. Если оно равно единицы, то два множества идентичны. Если равно -1, то имеет место обратная зависимость – если один график растет, то второй – снижается. Если равно или близка к нулю, то связи между графиками нет никакой.
Так вот, в этой статье я хотел бы рассмотреть некоторые графики (не графики цен акций) и посмотреть какой будет коэффициент корреляции, и возможно, можно будет сделать вывод – возможно ли применять данный коэффициент для подбора пар активов для парного трейдинга.
В Эксель есть встроенная функция PEARSON, которая и высчитывает корреляцию между двумя множествами по вышеуказанной формуле.
Давайте построим разные графики, также построим график отношения одного к другому и рассчитаем для них коэффициент корреляции.
Вариант 1
На верхнем графике синусоида, на втором графике график косинуса. Также к результату добавлена двойка, чтобы переместить график в положительную область.
В целом тут нужно сказать, что коэффициент корреляции близок к нулю, но нижний график вполне благоприятен для парного трейдинга.
Но, пока рано делать выводы, все-таки два верхних графика не очень похожи на реальные торговые графики цен инструментов с фондового рынка.
Вариант 2.
В верхнем графике также синусоида. Во втором графике задано постепенное увеличение вверх.
Коэффициент корреляции равен 0,76. Достаточно большой. При этом нижний график не очень благоприятный для парного трейдинга – как таковой средней линии нет, точнее она ползет вниз.
Пока тоже не делаем выводы.
Вариант 3.
Вверху также синусоида.
В среднем графике в некоторых интервалах времени идет смещение синусоиды вверх.
Коэффициент корреляции 0,18.
Тут однозначно сложно сказать о применимости нижнего графика для парного тредйдинга. На отдельных интервалах, в которых синусоида на втором графике идет выше, вроде можно вести трейдинг – определить среднюю можно. Но, резкие скачки могут сильно бить по результату. С другой стороны, если построить среднюю по всему нижнему графику, и торговать относительно нее, то интервалы времени, когда цена или выше средней, или ниже средней могут быть весьма значительными – сделок будет мало. Очень сомнительно, что при таком соотношении можно нормально вести торговлю.
Вариант 4.
Здесь на обоих графиках синусоиды и к обоим графикам добавлен «шум». То есть, формула верхнего графика такая:
=SIN(RC[-1])+2+СЛУЧМЕЖДУ(0;10)/100
Синус берется от значения на оси х.
В данном случае, в принципе, торговля возможна, если позволяет комиссия брокера. То есть, например, можно входить в сделку при достижении значения 0,98 на нижнем графике (верхний инструмент продаем, нижний покупаем), а при достижении значения 0,92 – закрываем сделку.
Однако разница между уровнем входа и уровнем выхода очень незначительная, и она может не покрыть комиссию брокера и биржи, которая возникнет при этих сделках. Нужно очень аккуратно высчитывать возможный профит.
Вариант 5.
В данном случае графики начинают немного походят на реальное движение цен на фондовом рынке.
В данном случае тоже синусоида, но с большим периодом, то есть не так часто она колышется. Также в оба графика добавлено постепенное повышение и оба графика содержат шум.
Коэффициент корреляции – 0,8248.
И в принципе, нижний график показывает, что вполне можно выработать такую стратегию: при уровне 1,2 входить в сделку, а при достижении уровня 0,8 – выходить из сделки. Тут и сделки совершаются не редко, и интервал изменения отношения значительный.
Вариант 6.
Во второй график добавлено более сильное повышение. Как итог – нижний график не позволяет выработать стратегию, то есть определить уровни, по которым можно будет входить в сделку и уровни, когда выходить. И в общем-то, коэффициент корреляции 0,3323 достаточно низкий и подтверждает, что такие графики не очень подходят для парного трейдинга.
Вариант 7.
В данном случае это тоже графики синусоид, но с разными периодами. На них также наложен «шум». Но, именно разные периоды колебаний основы данных графиков приводят к тому, что нижний график не дает возможности сформировать стратегию торговли. Коэффициент корреляции -0,3629 тоже говорит, что эти графики не подходят друг к другу.
Итак, пожалуй, хватит.
Мой график Эксель, в котором я тренировался строить эти графики можете скачать по ссылке (💾).
Пожалуй, я сделаю такой вывод: Если рассматривать графики, которые похожи на реальные графики цен инструментов на фондовом рынке, то для подбора пар инструментов можно применять расчет коэффициента корреляции. При этом это значение должно быть в районе 0,8. И не выше 0,9.
💥В следующем выпуске я напишу скрипт на LUA, который будет скачивать графики по двум указанным инструментам и рассчитывать коэффициент корреляции между ними.
А на сегодня всё!
Все удачи – всем пока.
Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.
⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇
📃 Краткое содержание данного канала.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Landingcentr.ru - разработка сайтов для малого и среднего бизнеса.
⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆
