Всем доброго дня!
Эту статью я пишу для подписчиков моего закрытого платного канала «ASChannel» и для потенциально новых. В этой статье я объясню принципы открытия своих позиций и риски, которые я готов брать я на себя.
Итак, начнем по порядку:
В середине июля 2023 года, я открыл новый специальный счет, с которого я буду транслировать сделки на свой закрытый канал «ASChannel» и где можно посмотреть реальное изменение портфеля, в зависимости от результата сделок.
На текущий момент, внесен 1 млн. рублей, который и стал базовым капиталом для расчета рисков по портфелю. Я планирую пополнять счет за счет перечисления средств с других своих счетов и за счет роста прибыли. Хочу сделать кратным 0.5 млн. рублей изменение базового капитала в дальнейшем.
Торговля акциями, может осуществляться как в виде открытия длинных, так и коротких позиций. На каждую позицию в акциях планирую тратить не больше 10% от БК (Базового Капитала), то есть максимально может быть в работе 10 позиций по акциям.
По секторам, планирую ограничить вложения в Нефтегазовый сектор – 40% от БК (Базового Капитала), Банки – 30% от БК, Металлургия (цветная и черная) – 30% от БК, Энергетика – 20% от БК, IT- сектор, включая мобильных операторов – 20% от БК, Ритейл – 20% от БК.
Максимальный размер убытка на одну позицию в акциях я планирую ограничить 1% от базового капитала, что на текущий момент равняется 10 000 рублям.
Открывать маржинальные позиции по акциям я не планирую, так как для увеличения размера позиций по акциям, можно и нужно использовать инструменты срочного рынка. С ростом размера базового капитала будет расти и размер открываемых позиций, но риск-параметры пока меняться не будут.
Торговля фьючерсами, может осуществляться как в виде открытия длинных, так и коротких позиций. Размер каждой позиции во фьючерсах, в денежном выражении, не должен превышать БК больше чем в два раза. Это максимально допустимый объем фьючерсной позиции в деньгах.
Планирую работать с фьючерсами: на индекс РТС и МосБиржи, как с мини-контрактами, так и стандартными, фьючерсами на нефть и природный газ, драгоценные металлы, а также по фьючерсами по валютам.
Не исключаю открытия позиций по фьючерсам на акции, но это, скорее в виде исключения, в моменты объявления дивидендов или дивидендных отсечек, а также в других случаях серьезных отклонений цен фьючерсов от цен на акции.
Максимально может быть в работе только 5 фьючерсных позиций.
Максимальный размер убытка на одну позицию во фьючерсах я планирую ограничить 2% от базового капитала, что на текущий момент равняется 20 000 рублям.
Мой стандартный подход будет заключаться в стремлении открывать фьючерсные позиции, в денежном выражении, равными БК. Меньше размер позиции – меньше риски.
Подводить итоги работы я буду еженедельно – с понедельника по пятницу. Каждое утро, до начала торгов, я буду публиковать актуальный баланс по счету и текущие открытые позиции, с которыми буду работать в течении дня. Это будут скриншоты с торгового терминала, который установлен на моем компьютере.
В публикуемых сделках, я буду указывать объем в лотах каждой сделки и цену сделки, чтобы было понятно, на какую сумму совершается та или иная операция. Просто не все заявки будут удовлетворяться одним лотом, поэтому в таких случаях я буду дополнительно писать объем сделки в лотах на своих постах по сделкам.
В таблице Excel я буду публиковать все сделки за каждый день или неделю, чтобы можно было отследить историю сделок и увидеть прибыль/убыток в процентах от изменения цены на актив.
Также, в этой таблице будут отражаться сделки по опционам, которые я буду делать на других своих счетах. Формат ЕТС не позволяет использовать опционы в торговле на таком счете.