Индикатор скорости изменения цены (Rate Of Change — RoC)― осциллятор, показывающий процентное изменение цены актива между двумя периодами времени. Сравнивает изменение текущей цены в сравнении с ценой за определенное количество периодов в прошлом, растут они или падают.Исходя из этого прогнозируется, продолжится ли это движение, или тенденция угасает, т.е.позволяет сделать прогноз возможных разворотных точек.
Индикатор RoC— это по сути опережающий индикатор, поскольку его значения создаются быстрее, чем цена закончит свое формирование до вершин. Он представляет собой линию, колеблющуюся в заданном диапазоне вокруг нулевого уровня. Положение алгоритма относительно 0 указывает на состояние рынка.
Индикатор RoC можно использовать для подтверждения движения цены или обнаружения дивергенций. Его также можно использовать в качестве индикатора для определения условий перекупленности и перепроданности, а также для подтверждения тренда и определения периодов тренда и флэта.
Индикатор скорости смены цены, основан на импульсе, что позволяет оценить силу текущей тенденции и заочно видеть изменения тренда в торговле по трендовым и контртрендовым системам.
В глобальном смысле индикатор показывает настроение участников.
Когда индикатор проходит через ноль, при этом продолжая расти, можно констатировать усиление восходящей тенденции. Растущая линия выше нуля, это положительный импульс, который указывает на восходящий тренд (действует бычья тенденция).Когда скорость изменения выше нуля и снова начинает расти и пересекает предыдущую вершину, это показывает, что восходящий тренд очень сильно зависит от его скорости.
Когда скорость изменения выше нулевой линии, но постепенно падает, это показывает, что скорость восходящего тренда замедляется возможно изменении его вектора. Падения к уровню ноль является свидетельством снижения тенденции роста и начала коррекции или нисходящего тренда.
Когда показатель находясь ниже нуля, снижается, это создает отрицательную динамику, то есть медвежий импульс и можно ожидать нисходящего движения цены. Разворот вверх ниже нуля свидетельствует о замедлении скорость нисходящего тренда и высокой вероятности резкого изменения направления тренда;
Каждый проход индикатора возле нулевой отметки, предвещает снижение скорости движения цен, и может быть ранним сигналом смены тренда или ценовой коррекции, при нахождении в течение значительного времени около нулевой линии.
Более экстремальные показания RoC могут подтвердить недавнюю тенденцию и ее силу. Крайний наклон RoC показывает чрезмерное давление покупателей или продавцов и может оказаться неустойчивым с течением времени. Это не означает, что возможен разворот, но может последовать откат цены.
Плавный наклон осциллятора RoC более подходит для продолжения текущего тренда, указывая на сбалансированное предложение и уровень спроса.
Когда наклон индикатора RoC начинает значительно колебаться, повышенная волатильность может быть ранним предупреждением для о необходимости подтянуть стоп-лосс или даже закрыть открытые позиции.
К недостаткам RoC можно отнести отсутствие четких точек входа, которые приходится определять другими способами. Основным же недостатком индикатора Скорости Изменения Цены является его повышенная гибкость,он реагирует на одну и ту же цену дважды, вследствие чего неизбежны ложные сигналы. Эта проблема существует у всех индикаторов подобного типа. Чтобы ее минимизировать, можно воспользоваться одной из модификаций инструмента, где сопоставляются не цены, а значения экспоненциальных скользящих средних. Сигналы здесь генерируются не так часто, зато качество их на порядок выше. Результативность работы на таком осцилляторе никак не хуже, а вот количество ненужных действий существенно меньше.
Сглаженный Rate Of Change(Smoothed-RoC) - отличается от RoC тем, что основан на сравнении двух экспоненциальных скользящих средних, а не цен закрытия. Индикатор S-RoC вычисляет экспоненциальную скользящую среднюю ЕМА по ценам закрытия, после чего определяет скорость ее изменения. Таким образом, в отличие от индикатора Rate Of Change, он реагирует на каждый элемент данных один, а не два раза.Это позволяет отсеять мелкие колебания и рыночный шум.Помогает определить истинную тенденцию.Осциллятор вырабатывает меньше сигналов, и их достоверность выше.
Как и RoC, Smoothed RoC— можно использовать для определения силы тренда по признаку его развития или убывания. Он наиболее подходит для торговли на бестрендовом рынке, нежели на трендовых рынках, т.к. в процессе ярко выраженного направленного движения S-RoC может формировать большое количество ложных сигналов.
При возрастании индикатора S-RoC можно судить об ускорении роста цен, соответственно при понижении — о падении темпов роста. В случае разворота линии индикатора S-RoC необходимо быть готовым к изменению тенденции.
S-RoC позволяет выявить большие тенденции на бычьем либо медвежьем рынке. S-RoC может применяться как индикатор, указывающий направление долгосрочных тенденций, и торговлю необходимо строить в его направлении.
Минус ― показания со сглаживанием могут немного запаздывать.
Основной сигнал индикатора RoC– это рост или понижение по отношению к своему нулевому уровню, что говорит нам о снижении / росте торгуемого актива.
Пересечение средней линии снизу вверх дает сигнал к покупке, а сверху вниз ― к продаже.Такие показания хорошо отрабатывают, когда рынок находится в боковом движении с широкой амплитудой. Либо имеет направленный тренд.
Когда индикатор колеблется вокруг нулевой линии, не отходя от нее далеко, это указывает на состояние консолидации.Сделки в это время открывать не рекомендуется.
Для игнорирования ложных сигналов, следует анализировать все пересечения, появляющиеся после выхода индикатора из зон перекупленности и перепроданности. Такие сигналы, могут дать подсказку к началу быстрого роста или же понижения.
Нахождение линии в крайних зонах указывает на то, что актив перекуплен или перепродан. То есть спрос и предложение находятся в дисбалансе, и стоит ожидать консолидацию, либо возвращения к нормальному значению. Сигнал к сделке возникает, когда линия выходит из крайней области.
У RoC нет установленной разметки для определения зон перекупленности и перепроданности. Расположение линий определяется в индивидуальном порядке. Поэтому интерпретация этого сигнала субъективна.
При очень сильном тренде или неожиданном колебании цены осциллятор RoC может показывать значения за пределами обычного диапазона в течение определенного периода времени. Эти экстремумы и будут зонами перекупленности или перепроданности. Главное требование – индикатор RoC должен находиться в этих зонах не больше 10% времени.
Дивергенция- сигнал, предсказывающий смену направления, возникающий, когда показания цены и индикатора расходятся.
Бычье расхождение начнет формироваться если цены опустились к новому минимуму, тогда как индикатор не поддерживает это движение и начинает подниматься по отношению к показателю за предыдущий период, то стоит немедленно начинать искать вход для покупки, поскольку после его окончательного формирования появляется значительный ценовой импульс. Если же цены достигают нового максимума, тогда как индикатор RoC показывает некоторое снижение, следует сразу приступать к продаже.
Дивергенции нужно искать на экстремумах ― именно там рынок обычно меняет свое направление.Для восходящего тренда они образуются на его вершине, для нисходящего ― на дне.
Есть и еще способ применения RoC– посредством установки на его шкале вспомогательных уровней. Скажем: «-0,005» и «+0,005», данный способ позволяет отслеживать переломы тренда на графиках и этапы выхода из коррекции.
Индикатор RoC― инструмент для определения направления и силы текущего тренда. Он не используется в торговле самостоятельно, но дает хорошие результаты в комбинации с другими индикаторами. Индикатор RoC можно использовать как часть торговой системы. Это может быть как индикатор, основанный на импульсе, так и индикатор следования за трендом. Лучше всего использовать RoC в качестве фильтра для отсеивания ложных сигналов, поступающих от других инструментов.Большой плюс в том, что индикатор можно адаптировать под любую стратегию.
Формула индикатора RoC
Рассчитывается он, как соотношение текущей цены закрытия с аналогичным показателем за прошлый период, имевший место быть несколько отрезков тому назад:
RoC = (Pt / Pt–n)-1 х 100%
Pt – текущая цена закрытия,
Pt–n — цена закрытия n периодов назад.
Как правило, скорость изменения рассчитывается на основе 14 периодов для значения n.
Является аналогом индикатора Momentum.
Формула индикатора SRoC
SRoC = MA(n) / MA(n-k) * 100%,
MA(n) – скользящая средняя значения цены,
MA(n-k) – Предыдущее значение MA(n) (k периодов назад).
n – количество периодов усреднения MA (10 по умолчанию),
k – количество периодов смещения MA(n) (5по умолчанию).
Код индикатора: RoC.
Код индикатора: SRoC.