Awesome Oscillator относится к категории осцилляторов, определяет направление и силу движения рынка, находит на графике точки разворота, разрабатывался в качестве фильтрующего инструмента, но дает также и самостоятельные сигналы.
Индикатор AO используется для того, чтобы определить динамику рынка в текущий момент времени.
Awesome Oscillator представляет собой гистограмму, которая отображает рыночный импульс за последнее число периодов по сравнению с импульсом предыдущих периодов. Столбцы окрашиваются в зеленый цвет, если значение АО на следующем столбце выше, чем на предыдущем. Если значение осциллятора снижается, то столбцы окрашиваются в красный цвет. Колеблется гистограмма вокруг нулевой линии и не имеет уровней перекупленности и перепроданности. Принцип работы, как и во всех осцилляторах, сводится к попытке визуализировать текущий настрой участников торгов: если гистограмма растет, значит преобладают покупатели, в противном случае, на рынке главенствуют продавцы. Когда цена движется по ходу тренда, то АО удаляется от 0 значения, показывая, что на рынке наблюдается направленное движение. Когда цена начинает корректироваться, АО начинает приближаться к 0, показывая, что начинается коррекционное движение (флэт). Если индикатор АО пересекает 0 уровень, то такое положение свидетельствует о смене доминирующей группы участников торгов. Если AO поднимается выше 0 и показывает очередные максимумы – значит на рынке действует восходящий тренд. Если AO опускает ниже 0 и обновляет локальные минимумы – значит на рынке в игре нисходящая тенденция. Появление дивергенции (расхождения) сигнализирует о предстоящей коррекции или развороте. Если цена образует новый экстремум в рамках тренда, и АО дублирует это обновление экстремума, то тренд в безопасности. Если же цена дает новый экстремум, который не подтверждается индикатором, то подобная ситуация свидетельствует об ослаблении тренда и возможности его разворота в ближайшее время.
AO может давать как контртрендовые сигналы, так и точки входа по ходу текущего тренда. У осциллятора нет четкой «специализации» только на торговле по тренду или против него. У индикатора нет зон перекупленности/перепроданности, он не может подсказать, когда рынок перекуплен или перепродан. Без дополнительных построений использовать АО в роли классического осциллятора невозможно.
Осциллятор АО дает очень точные сигналы при длительном боковом движении рынка, но при резких изменениях, следует быть осторожным и не совершать ошибок, ориентируясь на показания одного индикатора. Всегда дополнительно использовать трендовый индикатор, который предупредит и укажет направление сильного движения рынка.
У Awesome Oscillator выделяют следующие торговые сигналы: пересечение нулевой линии, блюдце, и два пика.
Центральной осью индикатора AO является уровень 0. Пересечение 0 уровня(«Нулевой крест»)индикатора АО является сигналом к совершению сделки в сторону пересечения.
Если гистограмма переходит из отрицательной зоны в положительную (при этом оба столбца зеленого цвета), сила быков растет и после закрытия столбика гистограммы,образуется сигнал на покупку. Первый столбец находится ниже нулевой линии, второй столбец должен пересекать нулевую линию (переход от отрицательного значения к положительному). Стоп лосс рекомендуется ставить на один пункт выше максимума бара, в котором состоит первый столбик, пересекший нулевую отметку. Участники ряда не могут участвовать в двух сигналах одновременно.
Если снизу вверх (при этом оба столбца красного цвета), - то это сигнал на продажу, который образуется после закрытия столбика гистограммы. Идет нисходящий импульс, медведи в данный момент доминируют и лучше быть вместе с ними. Стоп лосс располагают на один пункт ниже минимального экстремума периода, к которому принадлежит отрицательный столбик. Сигнал к покупке не может быть получен в это же время.
Такой сигнал работает только на трендовом рынке.
Когда вы видите, что индикатор пересекает нулевую линию, это дает нам отличную возможность увеличить вашу позицию в направлении преобладающего тренда.
Блюдце. Сигнал "Блюдце" означает появление на гистограмме AO не большой впадины, похожей на блюдце с дном, направленным вверх или вниз. Модель формируется при завершении коррекции на трендовом движение и говорит о дальнейшем движение цены в сторону основной тенденции. Когда на рынке восходящий или нисходящий тренд, мы дожидаемся показаний гистограммы Awesome Oscillator выше или ниже нулевой линии соответственно. Если мы видим, что индикатор движется против преобладающего тренда, мы можем ожидать появления сигнала «Блюдце».
Сигнал «Блюдце» для покупок появляется в ходе восходящего движения, когда Awesome Oscillator находится выше нулевой линии.После очередного максимума следует дождаться трех столбиков гистограммы расположенных выше нулевой отметки, где второй столбик будет ниже первого и обязательно должен быть окрашен в красный цвет, а третий столбик должен быть зеленого цвета и быть выше второго.Как только цвет столбцов сменится на зеленый считается, что возобновился рост.Отложенный ордер на покупку рекомендуется выставить над максимумом свечи, которая соответствует сигнальному столбцу в гистограмме. Стоп-лосс можно разместить на уровне минимума цены сигнального столбца или за локальный минимум.
Это единственный сигнал на покупку, который возникает, когда гистограмма находится выше нулевой линии. Это также довольно слабый сигнал, так как после первого пика/впадины движение может носить слишком кратковременный характер, и заработать на этом можно не успеть. Лучше всего брать сигналы «блюдце», когда первый пик или впадина находятся недалеко от нулевой линии, и индикатору еще есть, куда падать.
Для сигнала на продажу рассматривают противоположное, зеркальное, положение «блюдца». Формируется во время нисходящего движения, когда гистограмма AO находится в области ниже уровня 0. После очередного минимума столбики гистограммы начинают расти и отображаются зеленым цветом.
Если гистограмма не уходит выше уровня 0 и показывает разворот вниз – появляется снижающийся красный столбик – сигнал "Блюдце" сформирован и преобладающая тенденция сохранится. Отложенный ордер на продажу рекомендуется выставить под минимумом свечи, где появился сигнальный столбец.
Стоп-лосс можно разместить на уровне максимума цены сигнального столбца (за локальный максимум) или на один пункт ниже максимума периода, в который входит сигнальный красный столбик.
Помните, что для возникновения сигнала «Блюдце» на покупку гистограмма должна находиться именно выше нулевой линии, а для продаж – ниже. В обоих случаях для образования «Блюдца» нужно не менее трех столбцов гистограммы. По сути, эта модель описывает вход на продолжение тренда после небольшого отката, поэтому на графике для входа по данному сигналу необходимо наличие тренда, а сам индикатор в идеале должен последовательно повышаться (понижаться) из противоположной зоны.
Два пика. Сигнал Два пика на покупку формируется, когда в зоне отрицательных значений формируется самый низкий минимум, а следующий минимум выше предыдущего, то есть ближе к нулевому уровню.Если уход в плюс все-таки произошел, сигнал считается недействительным, при этом вступает в силу сигнал«Пересечении нулевого уровня». Сигнальный столбец должен быть зеленым и меньше всех пиков, то есть стоять ближе всех к нулевому уровню. Чем более отрицателен индекс в данный момент, тем лучше. Как и во многих других осцилляторах и индикаторах: чем глубже создана зона предложения, тем надежнее сигнал на покупку. Сигналы на покупку, генерируемые около нулевой линии, следует игнорировать.
Сигнал для продажи наблюдаются в случаях, когда гистограмма стоит над нулевым уровнем и формирует два понижающихся максимума. Следующий за последним столбик должен быть красным. Высота этой сигнальной вертикали не должна превышать величины всех пиков. Важно, чтобы все столбцы имели положительное значение, иначе сигнал становится неактуальным, при этом вступает в силу сигнал «Пересечении нулевого уровня». Стоп ордер помещают на пункт ниже минимума данного ценового бара.
Если образуется третий локальный минимум выше второго или максимум ниже второго для продаж, то он рассматривается как усиливающий сигнал. Сигнал считается действительном только, когда бар (столбец гистограммы) уже отрисован и не может изменить цвет. Прежде чем появятся «Два пика», можно видеть «Блюдце», дающее противоположный сигнал. Это довольно слабый сигнал, так как может идти 3, 4 и даже 5 таких экстремумов, модель этого типа считается не самой надежной так как не регламентировано количество экстремумов, кроме того два пика могут превращаться в дивергенции/конвергенции.
На АО формируются и дивергенции, и конвергенции. Они относятся к разворотным и в сочетании, например, с уровнями дают сильные сигналы о смене тренда или как минимум начале сильной коррекции. Таким образом, индикатор может быть полезным инструментом для определения точек входа и уровней стоп-лосс.
Моментом формирования дивергенции/конвергенции считается смена цвета столбцов гистограммы на втором пике. Это формальное окончание их формирования.
Когда цена рисует новый экстремум, а осциллятор показывает противоположную динамику, это свидетельствует о затухании тренда и высокой вероятности движения в противоположную сторону. В подобной ситуации целесообразно совершать сделку против ценового тренда, когда индикатор пересечет свою нулевую линию.
Сигнал дивергенция на покупку появляется, когда график цены формирует очередной минимум ниже предыдущего, а минимум гистограммы AO оказывается выше, чем предыдущий. Это говорит об ослаблении медведей и дает возможность быкам перейти в контратаку. После разворота графика цены вверх открывается покупка, Стоп Лосс ставится за локальный минимум.
Дивергенция на продажу формируется после того, как график цены покажет очередной максимум выше предыдущего, а максимум гистограммы AO окажется ниже, чем предыдущий. Это говорит о том, что быки теряют силы и медведи постараются развернуть цену вниз. Когда цена покажет разворот вниз, можно открывать позицию на продажу, Стоп-приказ выставляется за последним максимумом.
Дивергенция формируется часто, но далеко не всегда отрабатывает. Надёжный сигнал формируется в области экстремальных значений опираясь на уровень поддержки/сопротивления. Время формирования обоих пиков должно быть примерно одинаковым.
Этот индикатор помогает увидеть на графике начало движения, отследить завершение коррекции, предупреждает о возможном развороте тренда.
Помогает предугадать дальнейшее поведение ценового движения. Импульс является тем важным аспектом рынка, который имеет решающее значение для понимания движения цен, потому что здесь довольно сложно получить твёрдый контроль над развитием ситуации.
Awesome Oscillator ловит краткосрочные импульсы, и стоит скорректировать время удержания позиции по системе, основанной на нем, до 5-10 свечей, не более.
Сигналы АО нужно разграничивать в зависимости от состояния рынка. Блюдце и пересечение нулевого уровня больше подходят для трендовых участков.
Во время флэта осциллятор перестает работать. Средние в этот период переплетаются и АО бесполезен.
Нужно фильтровать сигналы и учитывать состояние рынка. Один и тот же сигнал на разных участках рынка будет иметь разную силу. Нельзя слепо торговать по всем типам точек входа.
Один из возможных сценариев как применять в торговле АО – поиск дивергенций у сильных уровней. Эта схема работы позволяет торговать в момент разворота рынка, а отбой от поддержки/сопротивления подтверждает сигнал индикатора.
Расчет индикатора АО:
Этот осциллятор мало отличается от MACD, принципы работы те же самые. По сути – индикатор помогает определять движущую силу рынка путем вычитания значений медленного скользящего среднего с периодом 34, из быстрого скользящего среднего с периодом 5.Сравнение двух разных периодов довольно часто встречается для ряда технических индикаторов. Однако для Awesome Oscillator скользящие средние рассчитываются с использованием среднего значения свечей вместо цены закрытия.
АО = SMA(5) — SMA(34), где:
SMA (34) — медленная скользящая средняя, 34 ;
SMA (5) — быстрая скользящая средняя, 5.
Код индикатора: Awesome Oscillator.