ЦБ исключил новые послабления для банков из-за обвала рубля

Банк России не рассматривает возможность послаблений для кредитных организаций по фиксации валютного курса, сообщил РБК представитель регулятора.

Подобные меры ЦБ применял на пике кризиса в феврале 2022 года: тогда ЦБ разрешил кредитным организациям временно не признавать потери из-за обесценения ценных бумаг и не отражать отрицательную валютную переоценку. Участники рынка могли использовать для расчетов стоимость ценных бумаг и валютный курс на 18 февраля 2022 года (75,75 руб. за доллар по курсу ЦБ) вместо, например, пиковых 120,38 руб. за доллар, достигнутых в марте.

Рубль падает с начала года, 14 августа доллар преодолел отметку в 100 руб., а евро — 110 руб. На этом фоне регулятор впервые с прошлого года анонсировал внеплановое заседание по ключевой ставке, в результате чего доллар и евро опустились ниже 98 и 108 руб. соответственно.

«Банки получили высокую прибыль в этом году (в том числе из-за валютной переоценки), и плюс мы дали банкам послабления по надбавкам к капиталу, что дает достаточно гибкости», — объяснил представитель ЦБ отсутствие планов по новым послаблениям для кредитных организаций на фоне скачка курса рубля.

По данным Банка России, в первой половине 2023 года валютная переоценка действительно оказала существенный эффект на прибыль сектора — 569 млрд руб. из полученных 1,68 трлн руб. (.pdf). Только за июнь российские банки получили от валютной переоценки дополнительные 153 млрд руб. на фоне ослабления рубля на 7%, оценивал регулятор (.pdf). Данных за июль пока нет. Представитель ЦБ их не раскрыл.

Что уже сделал ЦБ

Банк России уже смягчил для участников рынка требования по открытым валютным позициям (ОВП). Открытая валютная позиция возникает, когда валютные активы банка превышают пассивы (длинная ОВП) и наоборот (короткая ОВП). В норме сумма всех открытых валютных позиций ежедневно не должна превышать 20% от капитала банка, а ОВП в какой-либо одной валюте не должна быть больше 10% от величины собственных средств.

Девальвация рубля к доллару и евро дает положительный эффект на баланс для банков с длинной валютной позицией. Новые послабления ЦБ предназначены для игроков, которые столкнулись с возникновением или увеличением короткой ОВП, то есть стали терять из-за ослабления рубля. Регулятор не будет считать нарушением некоторые случаи, когда банки не соблюдают лимит по ОВП на протяжении менее 15 из 40 последовательных операционных дней, если такие случаи возникли из-за:

• увеличения официального курса иностранной валюты к рублю после 10 августа;
• платежей заемщиков по валютным кредитам в рублях или конвертации валютных ссуд в рублевые;
• создания резервов на возможные потери по активам;
• отражения заблокированных из-за санкций активов на балансе.

«Банк России пока использует более мягкие послабления, вероятно, ожидая, что текущее ослабление рубля носит краткосрочный характер», — комментирует решение ЦБ управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин.

Хотя послабления сформулированы достаточно широко, их нельзя назвать слишком мягкими для участников рынка, считает руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень: «Важным является ограничение разрешенного срока нарушения требований по ОВП (15 дней), в течение которых банки должны так или иначе исправить ситуацию».

ЦБ внепланово повысил ставку до 12%Доллар потерял более 50 копеек после решения ЦБ повысить ставку до 12%МЧС сообщило о 35 погибших после взрыва в Махачкале