Стоп-лосс (англ. Остановить потери, Stop-Loss или SL) и тейк-профит (англ. Забрать прибыль, Take-Profit или TP) - два базовых элемента теханализа, которые помогают трейдерам управлять рисками и закреплять прибыль. Читайте далее, чтобы узнать, почему уровни стоп-лосс и тейк-профит должны стать частью вашей торговой стратегии.
Что такое стоп-лосс и тейк-профит в трейдинге?
Стоп-лосс (SL) и тейк-профит (TP) - это ценовые уровни, рассчитанные с помощью теханализа (TA), чтобы найти оптимальные точки выхода из позиции. Уровни стоп-лосс и тейк-профит обычно используют, чтобы поставить стоп-лосс и тейк-профит ордера.
Стоп-лосс и тейк-профит ордера - это два типа стоп-ордеров; это общий термин, который часто используют, чтобы описать операцию с заранее заданной точкой активации на графике цены. Стоп-ордера помогают трейдерам ограничить потери и сохранить прибыль по позициям, не следя денно и нощно за рынками.
Стоп-лосс ордер закрывает позицию, когда цена достигает заранее определённого уровня потерь, а тейк-профит ордер закрывает позицию, как только достигнут заранее выбранный уровень прибылей.
Что такое уровень стоп-лосс?
Стоп-лосс - это уровень цены, на котором при встречном движении рынка можно закрыть сделку с минимальными потерями для инвестора.
Уровень стоп-лосс ставится ниже текущей рыночной цены для сделок на покупку и выше текущей цены для сделок на продажу.
Что такое уровень тейк-профит?
Тейк-профит - это уровень цены, на котором при благоприятном движении рынка можно закрыть сделку с максимальной прибылью для инвестора.
Уровень тейк-профит ставится выше текущей цены на рынке для сделок на покупку и ниже текущей рыночной цены для сделок на продажу.
Как рассчитать уровни стоп-лосс и тейк-профит
В техническом анализе существует несколько техник, с помощью которых трейдеры могут определить оптимальные уровни стоп-лосс и тейк-профит. Однако важно помнить, что ни один метод ТА не может дать стопроцентной гарантии определённого развития событий или прибыли.
Уровни поддержки и сопротивления
Уровни поддержки и сопротивления - это уровни цены на графике, на которых доминирующий тренд вероятнее всего застопорится или развернётся. Уровень поддержки можно наблюдать, когда велика вероятность, что нисходящий тренд скоро остановится или развернётся из-за повышенного спроса; уровень сопротивления же - это уровень цены, на котором, вероятно, восходящий тренд остановится или развернётся из-за переизбытка предложения.
Обычно, используя уровни поддержки и сопротивления для установки целевых уровней стоп-лосс и тейк-профит, трейдеры придерживаются следующих правил:
- Для сделок на покупку, уровни тейк-профит устанавливаются на несколько пунктов выше уровня сопротивления, а уровни стоп-лосс размещаются на несколько пунктов ниже уровня поддержки.
- Для сделок на продажу уровни тейк-профит, напротив, устанавливаются на несколько пунктов ниже уровня сопротивления, а уровни стоп-лосс размещаются на несколько пунктов выше уровня поддержки.
Самый простой способ определить уровни поддержки и сопротивления - технический индикатор Уровни Фибоначчи.
Скользящие средние
Скользящая средняя (англ. Moving Average, MA) - это технический индикатор, который смягчает движение цены и показывает постоянно обновляющееся среднее значение цены. Для сделок на покупку стоп-лосс обычно размещается на несколько пунктов ниже долгосрочной MA (к примеру, скользящей средней, рассчитанной по 50, 100 или 200 дням), а для сделок на продажу стоп-лосс обычно на несколько пунктов выше долгосрочной MA.
Соотношение риска и вознаграждения
Многие трейдеры при установке стоп-лосс и тейк-профит ордеров руководствуются заранее выбранным соотношением риска и вознаграждения. Соотношение риска и вознаграждения (англ. Risk-to-reward ratio, R/R) - это показатель, который определяет потенциальную прибыль в соотношении с потенциальными потерями. R/R вычисляется по следующей формуле:
Соотношение риска и вознаграждения = (цена на входе - цена стоп-лосса) / (цена тейк-профита - цена на входе)
Мнения о том, что считать допустимым R/R, разнятся, но обычно рекомендуют держаться ниже 2:1.
Другие индикаторы
Среди других индикаторов в теханализе, которые трейдеры часто используют для определения уровней стоп-лосс и тейк-профит, можно назвать: Линии Боллинджера, Индикатор относительной силы (Relative Strength Indicator, RSI) и Схождение/расхождение скользящих средних (Moving average convergence divergence, MACD).
Зачем использовать уровни стоп-лосс и тейк-профит?
Установка тейк-профит и стоп-лосс ордеров может защитить портфель трейдера от излишних потерь и помочь максимизировать прибыль. Это бесплатный, доступный и простой в исполнении способ игнорировать эмоциональные порывы и защитить капитал от резких поворотов рынка.
