«Альфа-банк» выпустит аналоги структурных облигаций в виде ЦФА

Альфа-банк решил выпускать аналоги структурных облигаций в виде цифровых финансовых активов (ЦФА), которые будут привязаны к реальным финансовым активам – стоимости акций «Лукойла» и величине ключевой ставки. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Как поясняет издание, если цена акций нефтяной компании за период обращения ЦФА вырастет, то владелец ЦФА получит только их первоначальную стоимость. В случае если цена акций упадет, то возвращаемая стоимость ЦФА пропорционально снизится. Но в любом случае банк, который выпустил цифровой актив, выплатит дополнительный доход в размере 1,7%, то есть гарантированный доход по инструменту составит около 20% годовых.

Объем первого выпуска ЦФА «Альфа-банком» составит до 300 млн руб., а срок обращения – один месяц. При втором выпуске ЦФА стоимость будет привязана к ключевой ставке, то есть доход будет плавающим, отмечает издание.

По словам директора по инновациям кредитной организации Дениса Додона, «экономика продукта такова, что для максимизации доходности для клиента ограничили вторичное обращение». В банке готовятся другие аналогичные выпуски, которые должны «стать флагманским продуктом».

Как сообщали «Ведомости», в июле нефтегазохимическая компания «Сибур» в финансовой экосистеме «Лайтхаус» впервые в России провела сделку по размещению свободной рублевой ликвидности в ЦФА сроком на 30 дней. ЦФА в данном случае выступают инструментом межкорпоративного кредитования, который позволяет эмитенту разместить долг в виде ЦФА, а инвестору – с помощью свободной денежной ликвидности купить его с доходностью выше, чем банковский депозит.

3 августа Банк России включил «Московскую биржу» в реестр операторов обмена ЦФА. Закон о ЦФА вступил в силу в России в январе 2021 г. В перечне операторов по выпуску ЦФА уже находятся: «СПБ биржа», Atomyze, «Лайтхаус», Сбербанк, Альфа-банк, «Системы распределенного реестра» («Мастерчейн»), «Токены» и «Еврофинанс Моснарбанк».