Всех приветствую,
Хочу поделиться опытом "шортиста" на этой неделе. И сразу предупреждаю: шорт или короткая позиция, когда вы продаёте что-то в долг это самый опасный тип сделки на рынке.
Если вы что-то купили на свои то худший вариант - дефолт эмитента у вас будет 0. При шорте убыток НЕ ОГРАНИЧЕН!!! НИ ЧЕМ! Это чётко надо понимать! Возьмите мемный КРОТ (Красный Октябрь) он вырос более чем в 10 раз и представьте убыток тех кто решил его зашортить после первого "икса" Кроме того шорт платный (ВСЕГДА ПЛАТНЫЙ!!!) вы платите брокеру или процент или фиксированную комиссию каждый день.
И для ясности я "квал" и имею экономическое образование и хотя не работал на рынке профессионально, но знаю что такое фьючерсы, опционы и прочие деривативы не только из рекламы "иксов на бинарных опционах на ютубе"
Зачем я в это полез?
Все просто у меня довольно большой основной портфель и я не хочу его продавать, но терять на просадках все таки больно. И уже давно у меня зрела идея о хедже через шорт перед тем когда все ждут всякий негатив или длинными выходными.
Логика моя в том что если случиться что-то плохое от чего рынок пойдет в низ то я откуплю шорт дешевле и на вырученные деньги докуплю подешевевшие бумаги. Если же ничего плохого не случиться то мой портфель растет я заплачу фиксированную комиссию и небольшой убыток, примерно как за КАСКО чтобы спать спокойнее.
Но до понедельника я это не пробывал на практике. Но на новостях о заседании ЦБ стало понятно что доллар выше 100 не устраивает уже ни кого и я решил попробовать свою стратегию.
Что делал? И каков результат?
Для шорта я выбрал "сентябрьскую сишку" (так на жаргоне наживают сентябрьский фьючерс на валютную пару доллар\рубль).
Еще был вариант с шортом индекса, так как корреляция на графиках между графиками доллара и индекса была наглядная. Но шорт индекса гораздо более рискованное мероприятие из-за размера лота.
В итоге я совершил 3 коротких продажи 1 с понедельника на вторник, 1 во вторник внутри дня и одну со среды на четверг в четверг закрыл все шорты. Объем от 2х до 3х лотов
Вариационная маржа - 10208 рублей (ее начисляют или списывают со счета 2 раза в день в клиринг)
Комиссия за покупку\продажу - 193 рубля (за все сделки)
Комиссия за перенос непокрытой позиции через ночь - 60 рублей (по 30 рублей за каждую ночь)
Итого финрез сделок: 9955 рублей и с них еще снимут в конце года 13% НДФЛ.
Чистыми 8660 рублей на половину этой суммы я купил ОФЗ 26238 остальное оставил на этом своем мине счете.
Стоит ли это затраченных усилий? Наверное нет мне это было интересно попробовать. Я понимал и принимал риски и ставил стопы. Регулярно я этим заниматься не собираюсь. Но так сказать пользу от своих чтений учебников по РЦБ и Хулиномики я извлек :) При случаи оставшуюся половину проинвестирую в Хулиномику с автографом Маркова.