При поддержке ИТ-партнера GlowByte мы внедряем инновационную систему управления моделями и модельным риском на базе решений Kolmogorov.ai. Программное обеспечение разработано российским вендором Data Sapience.
Этот новый шаг является частью стратегии Росбанка по развитию операционной эффективности и усилению технологической инновационности.
Новая система поможет банку повысить эффективность в управлении рисками, связанными с использованием продвинутых математических моделей при принятии решений.
Почему это важно?
Модели уже давно стали неотъемлемой частью бизнес-процессов в современном банковском бизнесе. Однако, чтобы эффективно их использовать, необходимо учесть большое количество факторов:
- выбор модели должен быть обоснован с точки зрения баланса между точностью расчетов и затратами на использование моделей;
- необходимо обеспечить прозрачность и интерпретируемость результатов;
- модели должны получить одобрение руководства банка, а в некоторых случаях и надзорных органов;
- при работе с конфиденциальной информацией возникают требования по защите данных.
В то же время использование моделей несет в себе определенные риски:
- недостаточная точность;
- некорректность данных;
- неправильное применение;
- естественная деградация точности моделей со временем.
Для того, чтобы минимизировать эти риски сейчас в разработке и эксплуатации моделей у нас задействованы сотрудники практически всех функций банка, а количество значимых моделей давно превысило сотню и постоянно растет.
На таких масштабах уже необходимы инновационные системы, которые позволяют управлять моделями, повышать качество их использования и контролировать модельные риски.
Продукты Kolmogorov.ai покрывают все этапы жизненного цикла модели – от постановки задачи до внедрения и мониторинга. Большое внимание уделяется процессам обработки данных и обеспечению их качества.
С помощью модуля Kolmogorov Predicate специалисты по анализу данных Росбанка осуществляют мониторинг и валидацию моделей. Инструмент содержит широкий выбор преднастроенных тестов и дает возможность добавлять скрипты собственных экспериментов. Kolmogorov Continuity позволяет сопровождать модели, получать рекомендации по ним и сохранять все связанные артефакты. Kolmogorov Axiom используется как каталог наборов данных и признаков, связанных с моделью, и как инструмент для подготовки данных практически без написания SQL-кода.
Надеемся, что наш совместный проект станет примером для всех компаний, причем не только банковской сферы, которые также сталкиваются с проблемами, связанными с использованием моделей.
Дальше больше! Этот проект мы масштабируем, чтобы:
- создавать новые шаблоны сопровождения моделей или иных проектов;
- реализовывать собственные метрики для мониторинга моделей;
- внедрять новые источники для наполнения каталога данных и признаков.
#Rosbank #Росбанк
