Основной контент на канале в телеграм: https://t.me/fiftyfiftypro
«Мой график похож на тетрадку в линейку», знакомо? В нем невозможно ориентироваться, цена просто теряется за всеми этими художествами. И виной всему они – уровни. Как пользоваться, как правильно определять, стоит ли пересматривать и удалять ненужные, и бывают ли вообще ненужные – обо всем этом расскажу здесь, безусловно, со своей точки зрения.
Такая простая, нужная и одновременно такая сложная тема:
📌 простая потому, что пожалуй это первое, что вы изучаете в теханализе, и неважно – обучаетесь вы самостоятельно, или учитесь с чьей-то помощью;
📌 нужная потому, что уровни на полном праве могут стать одним из элементов вашей системы;
📌 сложная потому, что многогранная, и вам хочется возвращаться к ней даже когда уже накопилось достаточно торгового опыта.
Какими бывают уровни? Уровни условно можно разделить на горизонтальные и динамические.
Горизонтальные уровни – это определенные значения цены, на которых в прошлом вы видели отскок, откат или разворот и по этой причине ожидаете этого же от этих значений цены и в будущем. Всем знакомые горизонтальные уровни: через экстремумы, через проторговки, уровни Фибоначчи, менее известные - уровни Мюррея, Пивот.
Динамические уровни – это уровни, которые движутся вслед за ценой. Здесь мы говорим не об определенных значениях цены, а о ее динамике. Всем знакомые динамические уровни: трендовые, скользящие средние, менее популярен – веер Ганна.
Безусловно, это не все возможные варианты. Это лишь небольшая часть – та, которую я когда-то сама проверяла на работоспособность на своем инструменте. В литературе по теханализу и в свободном доступе в интернете можно найти множество вариаций на эту тему.
Как правильно строить? Здесь все зависит от того, какими уровнями вы пользуетесь. Пробежимся по тем, которые перечислила.
Горизонтальные уровни через экстремумы.
*Рассматриваем на аналитической платформе tradingview, так как она доступна абсолютно всем, но инструментарий будет идентичен на любом другом софте.
Инструментом "Горизонтальная линия" или "Горизонтальный луч" проводим линии через исторические и локальные экстремумы – хай и лоу. Это и будут наши уровни через экстремумы.
Пример:
Горизонтальные уровни через проторговки.
Начнем с того, что такое проторговка. Это остановка движения, это, как правило, ряд баров с примерно одинаковыми спредами и вертикальным объемом. На более младшем ТФ это будет диапазон.
Инструментом "Горизонтальная линия" или "Горизонтальный луч" проводим линии через проторговки. В отличие от уровней через экстремумы, которые у всех участников рынка будут одинаковыми, уровни через проторговки – это не точные значения и могут колебаться в пределах спредов баров, которые эту проторговку образовали.
Пример:
На скрине кистью обозначила пример проторговки. Диапазон колебания цены там около 0,5$. Я провела уровень примерно посередине, но не было бы ошибкой и его смещение чуть выше/ниже.
Уровни через проторговки прекрасно сочетаются с уровнями через экстремумы и, очень часто бывает так, что уровень, проведенный через проторговку, правее будет подтвержден экстремумом, или наоборот.
Уровни через проторговку нередко совпадают с горизонтальными объемами. Так как проторговка - это остановка движения, делаем вывод, что здесь просто происходит добор объемов или фиксация позиций, что тоже сопровождается наторговкой объемов. Отсюда и взаимосвязь с горизонтальными объемами.
Уровни Фибоначчи.
Мои любимые ❤️ Чистой воды математика. Инструментом "Коррекция по Фибоначчи" натягиваем сетку на импульс для определения уровней входов и фиксов. Аналогично с уровнями по экстремумам значения будут идентичными у всех участников рынка, но при условии, что за основу расчета взят один и тот же импульс.
Пример:
Обычно для входов используют значения по сеткам от 0,236 до 0,5 в соответствии с риск-менеджментом, фиксы и возможные точки разворота- 1,618, 2,618, 3,618, 4,236.
А вот что будет, если натянуть сетку на другой импульс:
Значения совсем другие 😉
Точного ответа, как правильно, нет. Все должно быть в соответствии с вашим рабочим ТФ - сетка на последнем скрине с ТФ М60, на первом - импульс больше, логичнее будет его рассматривать на ТФ H4.
Уровни Мюррея, Пивот.
Здесь, кстати, спорный вопрос - уровни горизонтальные или динамические: чисто графически - горизонтальные, но учитывая тот факт, что с заданной периодичностью пересчитываются - динамические.
О самих уровнях - аналогично с Фибоначчи - математика. В инструментарии tradingview в индикаторах найдете любые из перечисленных уровней, можно менять настройки и подбирать оптимальные под ваш инструмент и рабочий ТФ.
Как найти в tradingview:
Динамические уровни - трендовые.
Начнем с того, что трендовые различают восходящие и нисходящие. В зависимости от этого определяют тренд, в соответствии с которым движется цена, - восходящий или нисходящий.
Правила построения. В tradingview используем инструмент "Линия тренда". Восходящие трендовые строим по повышающимся минимумам, нисходящие - по понижающимся максимумам. Не запрещено копировать трендовые и переносить восходящие на максимумы, нисходящие - на минимумы. При устойчивом канальном движении такие будут отрабатывать.
Пример:
Динамические уровни - скользящие средние.
Движутся вслед за ценой. Добавляем индикатор EMA на график и корректируем период в настройках. Популярные периоды: 5, 8, 10, 13, 30, 40, 200.
Пример:
Динамические уровни - веер Ганна.
Состоит из 9ти линий, выходящих из одной точки под разными углами. Главная- под углом 45˚ - как обычная трендовая, остальные строятся автоматически при помощи инструмента "Веер Ганна" ("Углы Ганна"):
Как разобраться во всем этом изобилии?
Безусловно, если вы поместите все эти уровни на график одновременно, то вряд ли это улучшит вашу торговлю. Скорее, наоборот. Тогда зачем вся эта информация, спросите вы, и вопрос абсолютно логичный 😁 ответ тоже - есть из чего выбрать 🔥 выбираем как обычно - бэктестингом на истории. Определяем, что лучше отрабатывает на вашем инструменте и ТФ.
Когда удалять и удалять ли вообще?
Этот вопрос относится к уровням, которые вы чертите самостоятельно - то есть уровни через экстремумы и проторговки, трендовые.
Если ваш график становится похож на тетрадку в линеечку, то значит время пришло. Если уровни на графике расположены слишком часто, то удаляйте старые, актуализировав их новыми.
Что это значит? Например, у вас два близко расположенных друг к другу уровня - 85,00 и 85,20. Один - от февраля 2023, второй - от апреля. Февральский смело можете удалять, разгрузите график🤝
Почему это работает?
Самый интересный, на мой взгляд, вопрос. Задавала я его себе всегда, а вот понимание пришло далеко не сразу. Все потому, что когда мы впервые оказываемся на рынке, мы не задумываемся о первопричине – о механике рынка. А это то, с чего следует начинать.
Давайте подумаем о том, почему цена разворачивается? Причины, как правило, две:
📌 или большой объем продали/купили по рынку и в стакане это действие не встретило большой плотности встречных заявок, соответственно, были собраны все заявки по пути – отсюда сильное движение.
📌 или стояли большие плиты лимиток на продажу/покупку, и покупатель/продавец по рынку не смог эту плиту "оприходовать" (😂) – отсюда движение в противоположную сторону.
Что это значит? Рассмотрим на примере стакана РТС. Представьте гипотетически ситуацию, что игрок в моменте продал 1300 контрактов по рынку. Продажа по рынку встречается с покупкой лимитками. Соответственно, продажа по рынку 1300 контактов опустит цену на 420 п в моменте (складываем количество контрактов, на которые выставлены заявки на покупку лимитками, до момента достижения количества в 1300 к. Затем находим разницу между текущей и полученной ценой):
Теперь представим обратную ситуацию. Плита лимиток на покупку на значении 101250. Игрок аналогично продает по рынку 1300 контрактов, но встречает на пути крупную заявку, которую пройти не может - цена не уходит ниже 101250:
И еще одна ситуация. Лимитки на продажу 1000 контрактов на значении 101300. Есть покупатель по рынку, но он не настолько силен, чтобы разом выкупить эту заявку - цена откатывает:
Как вам это поможет в торговле? В моменте никак, если вы не скальпер, торгующий стакан. Во-первых, в приложениях брокера нам не виден весь стакан, в частности айсберг-заявки - их можно отследить только в специальных софтах для скальперов. Во-вторых, в моменте стакан меняется - добавляются новые, снимаются неактуальные заявки. Здесь объясняю вам на примере только для понимания механики рынка.
Исходя из всего обозначенного выше, становится ясно, почему работают уровни и почему, чем проще, тем лучше: чем больше участников рынка видит уровень, тем больше вероятность его отработки, ведь именно на этих значениях стоят лимитки продавцов/покупателей, в которые упирается наше движение по рынку! Поэтому главный вывод: не мудрите, но и не отметайте варианты, не проверив их - пытливый ум еще никому не мешал 😉
А вот еще вопрос - почему же уровни отрабатывают не совсем точно - цена не добивает значение уровня или наоборот случается ложный пробой?
Ответ прост: потому что по факту уровень формируется в моменте, и он будет там, где в моменте произойдет продажа/покупка по рынку или где в моменте стоит плита из лимиток. И это абсолютно нормальная ситуация, логичная и понятная с точки зрения механики рынка. Это не ваша ошибка, но если такое случается слишком часто, то стоит пересмотреть торговую систему на предмет входов/стопов/тейков.
Надеюсь, это было полезно 🙏 Добавляйте уровни в ваши торговые системы, дополняйте их другими элементами теханализа и пусть ваш пытливый ум никогда не сдается 😉