Стоп на защите депозита - как солдат на защите Родины. В честь праздника – сегодня о них, о стопах в торговой системе.
Стоп – лучший друг трейдера, с этим не поспоришь. Только не ментальный. Ментальный стоп – это стоп в уме (хотя я бы сказала без ума 😅). При использовании этого вида стопов в своей торговле вы должны фиксировать убыток вручную при отмене сценария.
Почему он нам не друг? Потому что очень часто он приводит к отращиванию лосей и сливу депозита. Такие стопы допустимы на фондовом рынке при условии соблюдения доли актива и торговли без использования кредитных средств. Но на мой взгляд, абсолютно недопустимы на срочном рынке.
О ментальных у меня все, а вот об остальных поговорим подробнее.
Самый понятный и самый логичный – стоп за экстремум. Он логичен, поэтому его видят, точнее предполагают, все участники рынка, а не только маркетмейкеры. С этим связано большое количество манипуляций. Его минус в том, что он часто бывает недоступен, так как система попросту не пускает в сделку по риску (хотя кого это останавливало 😂). Вот как они выглядят на истории:
А вот что было далее 😅:
Очевидно, вынесло бы 🤷🏻♀️
Но это не самое страшное. Хуже - сидеть без стопа, особенно когда трейд пошел явно не в вашу пользу.
Когда со стопом за экстремум вы не проходите в сделку по риск-менеджменту, на помощь приходят ОНИ 😅 - стопы за объем, бар пробоя, опорный бар, лимитный уровень.
Стоп за объем. Объем (горизонтальный) – это количество контрактов, проторгованных на определенном значении цены. Обычно это более выгодный вариант постановки стопа по сравнению с экстремумом. Если на определенном значении цены вы видите большой объем, то есть вариант, что здесь набирал позицию крупный игрок. А это значит, что он будет свою позицию защищать (т.е. не пускать выше/ниже).
Чем больше объем, тем активнее его будут защищать. Недельный выиграет у дневного, объем всего баланса однозначно сыграет большую роль, чем объем отдельной волны в этом балансе.
Посмотрим на том же самом примере, как этим пользоваться:
Далее на истории мы, конечно, видели, что вынесло бы, но согласитесь с меньшими потерями 😉
Стоп за бар пробоя. Бар пробоя – это импульсный бар с широким спредом, объемом выше среднего и закрытием в верхней/нижней трети, пробивающий горизонтальный уровень/горизонтальный объем/трендовую/скользящую среднюю и т.п. На этом же примере:
Стоп за опорный бар. Одна из вариаций предыдущего вида стопов. Опорный бар - понятие довольно субъективное (как и все в трейдинге😅) Кому-то опорный, а кому-то и не очень. Опорный бар – это бар, показывающий силу продавца или покупателя на объеме выше среднего, с широким спредом и закрытием в верхней/нижней трети.
Основное отличие от бара пробоя: бар пробоя должен что-то пробивать, часто он обновляет локальный экстремум; опорный бар – может быть и в середине диапазона, он нам просто демонстрирует силу одной из сторон рынка.
Почему можно прятать стоп за его экстремум? Потому что покупатель/продавец будет его защищать. Если опорный бар сливают, это говорит о слабости стороны. Это же актуально и для бара пробоя.
Бывают ли манипуляции в таких случаях? Однозначно да, и нужно быть готовым перезайти, если экстремум бара обновлен, но возобновление покупок/продаж присутствует.
В нашем примере на ES показательного варианта опорного бара не нашла, зато такие часто бывают на нефти:
Стоп за лимитный уровень. Лимитный уровень – это уровень с явным преобладанием проторгованных контрактов, купленных или проданных лимитками.
Это мой любимый вариант стопа. Часто использую в торговле, так как это эффективный способ защиты капитала. Это однозначно выгоднее, чем за экстремум (в денежном выражении), а в плане манипуляций лимитные уровни справляются с ложными выносами не хуже стопов за экстремум.
Я не случайно брала примеры на истории, на которых четко видно, что ни один стоп не спасет вас от манипуляций. Не хочу вас огорчать, но это правда трейдинга 😅 Не бывает 75 и более процентов прибыльных сделок на длительном промежутке времени. Это сказки, не верьте в них. Стопы будут, но пусть лучше стоп, чем 🦌 Помните, что прибыльная сделка с легкостью перекроет любой ваш просчитанный стоп и выведет депозит в прибыль.
В завершении поста несколько советов, как минимизировать количество ложных выносов:
📌 просчитайте на истории количество пунктов, которое вас спасло бы от стопа, выведите среднее значение и прибавляйте/отнимайте его от значения стопа.
📌 используйте систему умного стопа, как только цена пошла в вашем направлении и сделала 1 к 1. Здесь 2 варианта:
1. Перенесите стоп в безубыток на весь размер позиции.
2. Зафиксируйте половину позиции в плюс на размер стопа, остатком позиции сидите далее. Даже если выйдете по стопу, результат сделки будет нулевым. Бесплатная попытка входа – это тоже победа, поверьте 😉
📌 проверьте на истории прежде, чем на своем депозите 😉 я привела 5 вариантов самых эффективных, на мой взгляд, стопов. Но на разных инструментах и даже таймфреймах, их эффективность будет разной.
📌 не бойтесь перезаходов после манипуляций. Главное - не уходите в крайность, умейте вовремя остановиться. Важно после стопа подумать и оценить ситуацию. При подтверждении вашего сценария – рискуйте! Риск – дело благородное, главное – уметь считать 😎
