В переводе с английского “выпячивание вверх”, “прокалывание вверх”. А в трейдинге - разворотный паттерн, сигнал VSA.
Тема аптраста настолько обширна, что полностью раскрыть ее поможет только вебинар на 3 часа и даже полноценный обучающий курс.
Но все же, я постараюсь дать вам представление об аптрасте даже в рамках этой статьи, и расскажу, что трейдеры понимают под этим термином.
Аптраст и история метода VSA
Аптраст берет свое начало из метода анализа VSA (Volume Spread Analysis – анализ объема и спреда).
Основателем этого метода считается Ричард Вайкофф, а его последователем стал Том Вильямс.
Они оба считали, что в рынке есть так называемые крупные игроки, которые манипулируют стоимостью акций.
Используя метод VSA в своей торговле, опираясь на предположения о действиях крупного участника, анализируя объемы, мы сможем принимать уже свои торговые решения.
Аптраст, его еще называют “вытряхивание” и есть один из методов VSA.
Аптраст и повышение объемов
Когда мы говорим об аптрасте, мы имеем в виду движение вверх, сопровождаемое желательно повышением объемов. Но это повышение не должно быть слишком сильным. К объемам мы еще вернемся.
Мы говорим о “вытряхивании” в тот момент, когда рынок идет также на повышенных объемах вниз.
Аптраст и вытряхивания одно и то же, только меняется направление рынка. Рынок идет вверх -аптраст, рынок идет вниз - вытряхивание.
Крупный игрок
И здесь появляется такое понятие как средний ход. На этом базируется аптраст.
Так, если у инструмента средний ход равен 20 пунктов, это значит, что на эти 20 пунктов должно быть какое-то среднее значение единиц объема. Допустим, 10 единиц объема.
Если, мы видим, к примеру ход в 30 пунктов и увеличение объема при этом, эта ситуация будет уже для нас интересна и мы будет предпринимать какие-то действия.
За таким увеличением волатильности и объемов мы будем предполагать действия крупного игрока.
Вот вам пример. У нас есть движение цены при среднерыночных объемах.
Затем происходит повышение волатильности, свечи становятся больше, резко увеличивается объем. При этом объем может быть немножко увеличен, а может быть гиперувеличен.
Гипераномальный объем не есть хорошо
Вот пример гипераномального объема, где вы видите несколько всплесков объема.
Причиной гипераномального объема может быть какая-то новость, после чего всплеск останавливается и рынок уходит в боковик в верхней границе импульса.
Всплеск объема должен быть умеренным, где-то посередине между гипераномальным и среднерыночным.
При увеличенном объеме также возможна временное накопление позиции в верхней границе импульса, но дальше рынок продолжит движение.
Но, когда перед нами что-то среднее между увеличенным объемом и аномальным, как правило, рынок после этого разворачивается.
Но принимать решения о сделках на продажу или покупку преждевременно не стоит. Никто не знает, когда аптраст и вытряхивание заканчивается. Нужно дождаться определенного сигнала.
Что может служить сигналом на вход
Это может быть небольшое движение в обратную сторону, как, например на рисунке
Это метод агрессивной торговли.
Если вы предпочитаете более консервативный подход к торговле, вам нужно дождаться пробития последнего минимума, и принимать решения о входе. Да, вы потеряете часть движения и ,как следствие, прибыли, но так значительно надежнее и безопаснее.
Как объяснить эти движения?
Теория №1
Есть предположение, что крупный игрок таким образом захватывает стопы других участников и с их помощью двигает рынок в нужном ему направлении.
Теория №2
Предполагает что при такой ситуации как на рисунке, в рынке много шортистов, которых сначала выносит с рынка, а затем рынок продолжает движение вниз.
По большому счету и приверженцы теории о стопах и приверженцы теории о выносах правы, речь идет об одном и том же.
Важно запомнить, что при увеличении объема и при этом волатильности , нужно быть начеку.
Наличие уровня в этой области усилит формацию!!!
На каком таймфреме торговать аптраст
Вы не сможете торговать аптраст локально.
Если на 5М у вас аптраст, а на часовике движение вниз, решение об отработке такой формации будет верным. Но если при этом на вышестоящем таймфрейме будет также восходящий тренд, зайдя в аптраст на 5М, вы скорее всего потерпите убыток, так как цена продолжит движение также вверх.
Поэтом, торгуя на нижестоящем таймфрейме, нужно обязательно смотреть, что на вышестоящем и вставать по направлению старшего тамфрейма, а не против.
Мы обязательно еще очень подробно поговорим об анализе объемов, о методе VSA, оставайтесь на канале!
С вами был Артем Звездин,
Рубрика “Азбука Трейдинга”
Удачи вам, зарабатывайте!